Сравнение CSRIX с VO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO).
CSRIX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 14 февр. 2000 г.. VO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности CSRIX и VO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSRIX и VO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSRIX Cohen & Steers Institutional Realty Shares | 1.88% | 3.10% | 6.26% | 12.75% | -25.15% | 42.40% | -2.55% | 36.11% | -4.68% | 6.71% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | -0.68% | 11.62% | 15.31% | 16.03% | -18.73% | 24.70% | 18.10% | 30.98% | -9.24% | 19.28% |
Доходность по периодам
С начала года, CSRIX показывает доходность 1.88%, что значительно выше, чем у VO с доходностью -0.68%. За последние 10 лет акции CSRIX уступали акциям VO по среднегодовой доходности: 6.32% против 10.67% соответственно.
CSRIX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -7.07%
- С начала года
- 1.88%
- 6 месяцев
- -0.74%
- 1 год
- 1.82%
- 3 года*
- 7.10%
- 5 лет*
- 4.32%
- 10 лет*
- 6.32%
VO
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -5.86%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- -1.48%
- 1 год
- 12.73%
- 3 года*
- 12.61%
- 5 лет*
- 6.66%
- 10 лет*
- 10.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSRIX и VO
CSRIX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии VO в 0.04%.
Доходность на риск
CSRIX vs. VO — Ранг доходности на риск
CSRIX
VO
Сравнение CSRIX c VO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSRIX | VO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.16 | 0.73 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.33 | 1.12 | -0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.16 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | 1.05 | -0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.80 | 4.84 | -4.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSRIX | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | 0.73 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.38 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.57 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.48 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между CSRIX и VO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSRIX и VO
Дивидендная доходность CSRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности VO в 1.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSRIX Cohen & Steers Institutional Realty Shares | 2.40% | 3.14% | 2.97% | 3.04% | 4.28% | 3.87% | 4.91% | 12.97% | 5.45% | 6.28% | 12.61% | 13.63% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 1.51% | 1.52% | 1.49% | 1.52% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок CSRIX и VO
Максимальная просадка CSRIX за все время составила -41.45%, что меньше максимальной просадки VO в -58.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSRIX и VO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSRIX | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.45% | -58.87% | +17.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.41% | -12.74% | +1.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.79% | -27.57% | -4.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.45% | -39.37% | -2.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.47% | -6.12% | -1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.91% | -7.91% | -1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 2.76% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSRIX и VO
Текущая волатильность для Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX) составляет 4.28%, в то время как у Vanguard Mid-Cap ETF (VO) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что CSRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSRIX | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | 4.89% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.73% | 9.72% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.03% | 17.57% | -1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.56% | 17.62% | +0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.48% | 18.94% | +1.54% |