Сравнение CSRIX с PHRAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX).
CSRIX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 14 февр. 2000 г.. PHRAX управляется Virtus. Фонд был запущен 1 мар. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности CSRIX и PHRAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSRIX и PHRAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSRIX Cohen & Steers Institutional Realty Shares | 2.92% | 3.10% | 6.26% | 12.75% | -25.15% | 42.40% | -2.55% | 36.11% | -4.68% | 6.71% |
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 4.52% | 0.23% | 10.15% | 10.98% | -26.33% | 46.79% | -1.98% | 27.09% | -7.41% | 5.65% |
Доходность по периодам
С начала года, CSRIX показывает доходность 2.92%, что значительно ниже, чем у PHRAX с доходностью 4.52%. За последние 10 лет акции CSRIX превзошли акции PHRAX по среднегодовой доходности: 6.43% против 5.51% соответственно.
CSRIX
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- 2.92%
- 6 месяцев
- 0.23%
- 1 год
- 2.69%
- 3 года*
- 7.46%
- 5 лет*
- 4.15%
- 10 лет*
- 6.43%
PHRAX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- 4.52%
- 6 месяцев
- 2.40%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 5.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSRIX и PHRAX
CSRIX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии PHRAX в 1.36%.
Доходность на риск
CSRIX vs. PHRAX — Ранг доходности на риск
CSRIX
PHRAX
Сравнение CSRIX c PHRAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSRIX | PHRAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.18 | 0.28 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.35 | 0.49 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.07 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 0.45 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.18 | 1.79 | -0.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSRIX | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | 0.28 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.25 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.26 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.39 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между CSRIX и PHRAX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSRIX и PHRAX
Дивидендная доходность CSRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности PHRAX в 5.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSRIX Cohen & Steers Institutional Realty Shares | 2.38% | 3.14% | 2.97% | 3.04% | 4.28% | 3.87% | 4.91% | 12.97% | 5.45% | 6.28% | 12.61% | 13.63% |
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 5.66% | 5.93% | 8.39% | 12.35% | 11.12% | 4.45% | 5.58% | 21.34% | 19.03% | 18.54% | 21.22% | 20.04% |
Просадки
Сравнение просадок CSRIX и PHRAX
Максимальная просадка CSRIX за все время составила -41.45%, что меньше максимальной просадки PHRAX в -72.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSRIX и PHRAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSRIX | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.45% | -72.56% | +31.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.41% | -12.50% | +1.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.79% | -33.51% | +1.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.45% | -42.00% | +0.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.52% | -6.10% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.91% | -11.42% | +2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 3.13% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSRIX и PHRAX
Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) имеют волатильность 4.43% и 4.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSRIX | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 4.54% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.74% | 9.20% | +0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.03% | 16.54% | -0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.56% | 19.11% | -0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.48% | 20.98% | -0.50% |