PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSRIX с CPXIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSRIX с CPXIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX) и Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX).

CSRIX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 14 февр. 2000 г.. CPXIX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 2 мая 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности CSRIX и CPXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX) и Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSRIX и CPXIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSRIX
Cohen & Steers Institutional Realty Shares		1.88%3.10%6.26%12.75%-25.15%42.40%-2.55%36.11%-4.68%6.71%
CPXIX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.		-1.38%8.44%10.39%6.38%-12.37%2.75%6.47%18.11%-4.65%10.88%

Доходность по периодам

С начала года, CSRIX показывает доходность 1.88%, что значительно выше, чем у CPXIX с доходностью -1.38%. За последние 10 лет акции CSRIX превзошли акции CPXIX по среднегодовой доходности: 6.32% против 4.63% соответственно.

CSRIX

1 день
0.29%
1 месяц
-7.07%
С начала года
1.88%
6 месяцев
-0.74%
1 год
1.82%
3 года*
7.10%
5 лет*
4.32%
10 лет*
6.32%

CPXIX

1 день
-0.08%
1 месяц
-2.69%
С начала года
-1.38%
6 месяцев
-0.05%
1 год
5.92%
3 года*
9.11%
5 лет*
2.53%
10 лет*
4.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Institutional Realty Shares

Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.

Часто сравнивают с CSRIX:
CSRIX с VNQCSRIX с TIREXCSRIX с VGSIXCSRIX с VGSNXCSRIX с TRREXCSRIX с FXAIXCSRIX с SPY
Часто сравнивают с CPXIX:
CPXIX с PFINXCPXIX с PISHXCPXIX с FPEIXCPXIX с PFFACPXIX с PFFCPXIX с PIMIXCPXIX с LPXZX

Сравнение комиссий CSRIX и CPXIX

CSRIX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии CPXIX в 0.84%.

CPXIX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.
CSRIX
Cohen & Steers Institutional Realty Shares

Доходность на риск

CSRIX vs. CPXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSRIX
Ранг доходности на риск CSRIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSRIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSRIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSRIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSRIX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSRIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
CPXIX
Ранг доходности на риск CPXIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPXIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPXIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPXIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPXIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPXIX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSRIX c CPXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX) и Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSRIXCPXIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

1.83

-1.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.33

2.28

-1.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.43

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.23

1.65

-1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.80

6.77

-5.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSRIX vs. CPXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSRIX на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа CPXIX равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSRIX и CPXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSRIXCPXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

1.83

-1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.54

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.76

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

1.14

-0.83

Корреляция

Корреляция между CSRIX и CPXIX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSRIX и CPXIX

Дивидендная доходность CSRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности CPXIX в 5.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSRIX
Cohen & Steers Institutional Realty Shares		2.40%3.14%2.97%3.04%4.28%3.87%4.91%12.97%5.45%6.28%12.61%13.63%
CPXIX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.		5.26%5.54%5.52%5.76%5.40%4.89%5.17%5.30%5.88%5.01%5.75%5.91%

Просадки

Сравнение просадок CSRIX и CPXIX

Максимальная просадка CSRIX за все время составила -41.45%, что больше максимальной просадки CPXIX в -25.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSRIX и CPXIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CSRIXCPXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.45%

-25.56%

-15.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

-3.26%

-8.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.79%

-20.00%

-11.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.45%

-25.56%

-15.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.47%

-3.00%

-4.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.91%

-2.72%

-6.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

0.82%

+2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности CSRIX и CPXIX

Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX) с волатильностью 1.22%. Это указывает на то, что CSRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSRIXCPXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

1.22%

+3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

1.76%

+7.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.03%

3.16%

+12.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.56%

4.67%

+13.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.48%

6.15%

+14.33%