Сравнение CSQ с CSTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX).
CSQ - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 26 мар. 2004 г.. CSTAX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности CSQ и CSTAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSQ и CSTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSQ Calamos Strategic Total Return Fund | -9.64% | 16.25% | 28.11% | 20.80% | -24.26% | 30.77% | 26.22% | 38.62% | -4.89% | 27.98% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | -0.65% | 9.00% | 5.57% | 6.57% | -9.87% | 6.52% | 7.66% | 13.35% | -2.23% | 11.77% |
Доходность по периодам
С начала года, CSQ показывает доходность -9.64%, что значительно ниже, чем у CSTAX с доходностью -0.65%. За последние 10 лет акции CSQ превзошли акции CSTAX по среднегодовой доходности: 14.80% против 4.97% соответственно.
CSQ
- 1 день
- 3.76%
- 1 месяц
- -9.32%
- С начала года
- -9.64%
- 6 месяцев
- -8.01%
- 1 год
- 13.61%
- 3 года*
- 15.37%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 14.80%
CSTAX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- -0.65%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 5.79%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 4.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSQ и CSTAX
CSQ берет комиссию в 2.46%, что несколько больше комиссии CSTAX в 0.41%.
Доходность на риск
CSQ vs. CSTAX — Ранг доходности на риск
CSQ
CSTAX
Сравнение CSQ c CSTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSQ | CSTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 1.73 | -1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 2.47 | -1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.35 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 2.23 | -1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.29 | 9.16 | -5.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSQ | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 1.73 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.57 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.86 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.86 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между CSQ и CSTAX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSQ и CSTAX
Дивидендная доходность CSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что больше доходности CSTAX в 5.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSQ Calamos Strategic Total Return Fund | 7.54% | 6.51% | 6.95% | 8.27% | 9.17% | 6.38% | 7.03% | 7.14% | 9.35% | 8.20% | 9.64% | 10.00% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | 5.30% | 5.26% | 3.78% | 3.17% | 3.40% | 7.52% | 5.72% | 4.00% | 4.78% | 3.90% | 4.34% | 4.49% |
Просадки
Сравнение просадок CSQ и CSTAX
Максимальная просадка CSQ за все время составила -67.17%, что больше максимальной просадки CSTAX в -14.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSQ и CSTAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSQ | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.17% | -14.52% | -52.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.59% | -2.72% | -12.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.09% | -14.52% | -18.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.21% | -14.52% | -33.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.07% | -2.48% | -9.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.40% | -2.37% | -7.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 0.66% | +3.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSQ и CSTAX
Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с American Funds College 2027 Fund (CSTAX) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что CSQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSQ | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | 1.32% | +5.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.54% | 2.05% | +9.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.12% | 3.47% | +17.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.00% | 5.16% | +14.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.93% | 5.82% | +17.11% |