Сравнение CSQ с CONWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).
CSQ - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 26 мар. 2004 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности CSQ и CONWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSQ и CONWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSQ Calamos Strategic Total Return Fund | -9.64% | 16.25% | 28.11% | 20.80% | -24.26% | 30.77% | 26.22% | 38.62% | -4.89% | 27.98% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 8.18% | 11.95% | 13.58% | 0.20% | -2.51% | 19.73% | 8.76% | 16.84% | -1.95% | 7.17% |
Доходность по периодам
С начала года, CSQ показывает доходность -9.64%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 8.18%. За последние 10 лет акции CSQ превзошли акции CONWX по среднегодовой доходности: 14.80% против 8.62% соответственно.
CSQ
- 1 день
- 3.76%
- 1 месяц
- -9.32%
- С начала года
- -9.64%
- 6 месяцев
- -8.01%
- 1 год
- 13.61%
- 3 года*
- 15.37%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 14.80%
CONWX
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- 8.18%
- 6 месяцев
- 11.51%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 12.45%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- 8.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSQ и CONWX
CSQ берет комиссию в 2.46%, что несколько больше комиссии CONWX в 1.41%.
Доходность на риск
CSQ vs. CONWX — Ранг доходности на риск
CSQ
CONWX
Сравнение CSQ c CONWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSQ | CONWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 1.70 | -1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 2.36 | -1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.37 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 1.99 | -1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.29 | 11.30 | -8.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSQ | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 1.70 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.74 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.78 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.78 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между CSQ и CONWX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSQ и CONWX
Дивидендная доходность CSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что больше доходности CONWX в 3.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSQ Calamos Strategic Total Return Fund | 7.54% | 6.51% | 6.95% | 8.27% | 9.17% | 6.38% | 7.03% | 7.14% | 9.35% | 8.20% | 9.64% | 10.00% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 3.41% | 3.69% | 10.55% | 2.16% | 7.85% | 3.63% | 3.86% | 2.16% | 5.09% | 2.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CSQ и CONWX
Максимальная просадка CSQ за все время составила -67.17%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSQ и CONWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSQ | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.17% | -26.09% | -41.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.59% | -8.60% | -6.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.09% | -12.49% | -20.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.21% | -26.09% | -22.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.07% | -2.03% | -10.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.40% | -2.78% | -6.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 1.52% | +2.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSQ и CONWX
Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что CSQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSQ | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | 2.12% | +4.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.54% | 5.43% | +6.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.12% | 10.70% | +10.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.00% | 10.26% | +9.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.93% | 11.15% | +11.78% |