Сравнение CSQ с CCVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ) и Calamos Convertible Fund (CCVIX).
CSQ - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 26 мар. 2004 г.. CCVIX управляется Calamos. Фонд был запущен 21 июн. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности CSQ и CCVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSQ и CCVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSQ Calamos Strategic Total Return Fund | -8.21% | 16.25% | 28.11% | 20.80% | -24.26% | 30.77% | 26.22% | 38.62% | -4.89% | 27.98% |
CCVIX Calamos Convertible Fund | 3.01% | 18.83% | 9.71% | 10.61% | -21.23% | 5.13% | 48.51% | 19.18% | 0.38% | 14.04% |
Доходность по периодам
С начала года, CSQ показывает доходность -8.21%, что значительно ниже, чем у CCVIX с доходностью 3.01%. За последние 10 лет акции CSQ превзошли акции CCVIX по среднегодовой доходности: 14.98% против 10.36% соответственно.
CSQ
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -7.70%
- С начала года
- -8.21%
- 6 месяцев
- -6.85%
- 1 год
- 14.91%
- 3 года*
- 15.97%
- 5 лет*
- 7.93%
- 10 лет*
- 14.98%
CCVIX
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- -4.19%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 26.69%
- 3 года*
- 12.93%
- 5 лет*
- 3.64%
- 10 лет*
- 10.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSQ и CCVIX
CSQ берет комиссию в 2.46%, что несколько больше комиссии CCVIX в 1.10%.
Доходность на риск
CSQ vs. CCVIX — Ранг доходности на риск
CSQ
CCVIX
Сравнение CSQ c CCVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ) и Calamos Convertible Fund (CCVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSQ | CCVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 1.76 | -1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 2.39 | -1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.33 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 3.36 | -2.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.85 | 11.92 | -8.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSQ | CCVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 1.76 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.29 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.82 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.77 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между CSQ и CCVIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSQ и CCVIX
Дивидендная доходность CSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.42%, что меньше доходности CCVIX в 9.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSQ Calamos Strategic Total Return Fund | 7.42% | 6.51% | 6.95% | 8.27% | 9.17% | 6.38% | 7.03% | 7.14% | 9.35% | 8.20% | 9.64% | 10.00% |
CCVIX Calamos Convertible Fund | 9.96% | 10.25% | 1.31% | 1.87% | 0.60% | 13.59% | 6.56% | 1.00% | 14.47% | 3.90% | 2.84% | 4.68% |
Просадки
Сравнение просадок CSQ и CCVIX
Максимальная просадка CSQ за все время составила -67.17%, что больше максимальной просадки CCVIX в -36.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSQ и CCVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSQ | CCVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.17% | -36.56% | -30.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.59% | -7.90% | -7.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.09% | -27.33% | -5.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.21% | -27.33% | -20.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.68% | -5.14% | -5.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.40% | -5.91% | -3.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.00% | 2.23% | +1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSQ и CCVIX
Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ) и Calamos Convertible Fund (CCVIX) имеют волатильность 7.09% и 6.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSQ | CCVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.09% | 6.84% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.65% | 12.15% | -0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.16% | 15.54% | +5.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.01% | 12.71% | +7.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.93% | 12.72% | +10.21% |