Сравнение CSQ с BUI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ) и BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust (BUI).
CSQ - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 26 мар. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности CSQ и BUI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSQ и BUI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSQ Calamos Strategic Total Return Fund | -9.64% | 16.25% | 28.11% | 20.80% | -24.26% | 30.77% | 26.22% | 38.62% | -4.89% | 27.98% |
BUI BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust | 5.53% | 21.79% | 14.62% | 12.29% | -16.77% | 12.48% | 20.30% | 20.60% | -1.81% | 26.06% |
Доходность по периодам
С начала года, CSQ показывает доходность -9.64%, что значительно ниже, чем у BUI с доходностью 5.53%. За последние 10 лет акции CSQ превзошли акции BUI по среднегодовой доходности: 14.80% против 11.58% соответственно.
CSQ
- 1 день
- 3.76%
- 1 месяц
- -9.32%
- С начала года
- -9.64%
- 6 месяцев
- -8.01%
- 1 год
- 13.61%
- 3 года*
- 15.37%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 14.80%
BUI
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -9.21%
- С начала года
- 5.53%
- 6 месяцев
- 6.44%
- 1 год
- 30.20%
- 3 года*
- 12.13%
- 5 лет*
- 8.55%
- 10 лет*
- 11.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSQ vs. BUI — Ранг доходности на риск
CSQ
BUI
Сравнение CSQ c BUI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ) и BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust (BUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSQ | BUI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 1.70 | -1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 2.24 | -1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.35 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 1.96 | -1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.29 | 7.53 | -4.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSQ | BUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 1.70 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.50 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.53 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.49 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между CSQ и BUI составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSQ и BUI
Дивидендная доходность CSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что меньше доходности BUI в 10.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSQ Calamos Strategic Total Return Fund | 7.54% | 6.51% | 6.95% | 8.27% | 9.17% | 6.38% | 7.03% | 7.14% | 9.35% | 8.20% | 9.64% | 10.00% |
BUI BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust | 10.00% | 10.39% | 6.26% | 6.65% | 6.99% | 5.45% | 5.80% | 6.51% | 7.35% | 6.72% | 7.89% | 8.65% |
Просадки
Сравнение просадок CSQ и BUI
Максимальная просадка CSQ за все время составила -67.17%, что больше максимальной просадки BUI в -46.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSQ и BUI.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSQ | BUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.17% | -46.49% | -20.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.59% | -15.68% | +0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.09% | -27.41% | -5.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.21% | -46.49% | -1.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.07% | -12.33% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.40% | -6.01% | -3.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 4.08% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSQ и BUI
Текущая волатильность для Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ) составляет 6.85%, в то время как у BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust (BUI) волатильность равна 8.54%. Это указывает на то, что CSQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSQ | BUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | 8.54% | -1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.54% | 13.84% | -2.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.12% | 17.86% | +3.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.00% | 17.21% | +2.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.93% | 21.89% | +1.04% |