Сравнение CSQ с AVEFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX).
CSQ - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 26 мар. 2004 г.. AVEFX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности CSQ и AVEFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSQ и AVEFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSQ Calamos Strategic Total Return Fund | -8.21% | 16.25% | 28.11% | 20.80% | -24.26% | 30.77% | 26.22% | 38.62% | -4.89% | 27.98% |
AVEFX Ave Maria Bond Fund | 1.11% | 5.63% | 5.71% | 5.16% | -2.84% | 4.38% | 5.60% | 8.30% | 0.41% | 4.16% |
Доходность по периодам
С начала года, CSQ показывает доходность -8.21%, что значительно ниже, чем у AVEFX с доходностью 1.11%. За последние 10 лет акции CSQ превзошли акции AVEFX по среднегодовой доходности: 14.98% против 3.91% соответственно.
CSQ
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -7.70%
- С начала года
- -8.21%
- 6 месяцев
- -6.85%
- 1 год
- 14.91%
- 3 года*
- 15.97%
- 5 лет*
- 7.93%
- 10 лет*
- 14.98%
AVEFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 3.58%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 3.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSQ и AVEFX
CSQ берет комиссию в 2.46%, что несколько больше комиссии AVEFX в 0.41%.
Доходность на риск
CSQ vs. AVEFX — Ранг доходности на риск
CSQ
AVEFX
Сравнение CSQ c AVEFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSQ | AVEFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 1.15 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 1.64 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.21 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 1.65 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.85 | 5.64 | -1.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSQ | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 1.15 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.76 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.98 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 1.11 | -0.71 |
Корреляция
Корреляция между CSQ и AVEFX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSQ и AVEFX
Дивидендная доходность CSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.42%, что больше доходности AVEFX в 3.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSQ Calamos Strategic Total Return Fund | 7.42% | 6.51% | 6.95% | 8.27% | 9.17% | 6.38% | 7.03% | 7.14% | 9.35% | 8.20% | 9.64% | 10.00% |
AVEFX Ave Maria Bond Fund | 3.10% | 3.51% | 2.94% | 2.47% | 3.59% | 2.32% | 2.43% | 3.31% | 3.21% | 2.04% | 2.94% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок CSQ и AVEFX
Максимальная просадка CSQ за все время составила -67.17%, что больше максимальной просадки AVEFX в -10.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSQ и AVEFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSQ | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.17% | -10.24% | -56.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.59% | -2.52% | -13.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.09% | -8.02% | -25.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.21% | -10.24% | -37.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.68% | -2.44% | -8.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.40% | -0.96% | -8.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.00% | 0.74% | +3.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSQ и AVEFX
Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с Ave Maria Bond Fund (AVEFX) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что CSQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSQ | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.09% | 1.16% | +5.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.65% | 2.17% | +9.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.16% | 3.44% | +17.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.01% | 4.14% | +15.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.93% | 4.01% | +18.92% |