PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSMIX с WSCVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSMIX с WSCVX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Small Cap Value Fund I (CSMIX) и Walthausen Small Cap Value Fund (WSCVX).

CSMIX управляется Columbia. Фонд был запущен 25 июл. 1986 г.. WSCVX управляется Walthausen Funds. Фонд был запущен 1 февр. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности CSMIX и WSCVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Small Cap Value Fund I (CSMIX) и Walthausen Small Cap Value Fund (WSCVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSMIX и WSCVX

2026 (YTD)202520242023
CSMIX
Columbia Small Cap Value Fund I		-1.68%14.65%8.66%11.65%
WSCVX
Walthausen Small Cap Value Fund		5.18%13.80%29.11%7.98%

Доходность по периодам

С начала года, CSMIX показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у WSCVX с доходностью 5.18%.

CSMIX

1 день
-0.09%
1 месяц
-7.18%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
2.47%
1 год
22.20%
3 года*
13.53%
5 лет*
7.44%
10 лет*
10.52%

WSCVX

1 день
-0.97%
1 месяц
-8.52%
С начала года
5.18%
6 месяцев
7.26%
1 год
27.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Small Cap Value Fund I

Walthausen Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с CSMIX:
CSMIX с PSLAXCSMIX с ABYSXCSMIX с FXAIXCSMIX с CAIBXCSMIX с FCNTXCSMIX с ARSMXCSMIX с TASCX
Часто сравнивают с WSCVX:
WSCVX с AVWS.DEWSCVX с IWMWSCVX с ZPRV.DEWSCVX с SSCVXWSCVX с VSIAXWSCVX с AVALXWSCVX с FCPVX

Сравнение комиссий CSMIX и WSCVX

CSMIX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии WSCVX в 1.21%.

CSMIX
Columbia Small Cap Value Fund I
WSCVX
Walthausen Small Cap Value Fund

Доходность на риск

CSMIX vs. WSCVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSMIX
Ранг доходности на риск CSMIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSMIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSMIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSMIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSMIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSMIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
WSCVX
Ранг доходности на риск WSCVX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSCVX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSCVX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSCVX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSCVX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSCVX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSMIX c WSCVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Small Cap Value Fund I (CSMIX) и Walthausen Small Cap Value Fund (WSCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSMIXWSCVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.29

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.88

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.25

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

1.91

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.63

7.28

-2.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSMIX vs. WSCVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSMIX на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WSCVX равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSMIX и WSCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSMIXWSCVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.29

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.00

-0.53

Корреляция

Корреляция между CSMIX и WSCVX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSMIX и WSCVX

Дивидендная доходность CSMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.47%, что больше доходности WSCVX в 12.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSMIX
Columbia Small Cap Value Fund I		14.47%14.23%6.67%7.57%6.02%13.34%0.50%3.58%9.79%11.56%11.58%12.73%
WSCVX
Walthausen Small Cap Value Fund		12.58%13.23%28.71%9.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CSMIX и WSCVX

Максимальная просадка CSMIX за все время составила -53.37%, что больше максимальной просадки WSCVX в -22.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSMIX и WSCVX.

Загрузка...

Показатели просадок

CSMIXWSCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.37%

-22.34%

-31.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.79%

-13.05%

-1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.98%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.23%

-8.96%

-1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.95%

-4.41%

-4.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.09%

3.42%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности CSMIX и WSCVX

Columbia Small Cap Value Fund I (CSMIX) имеет более высокую волатильность в 5.43% по сравнению с Walthausen Small Cap Value Fund (WSCVX) с волатильностью 5.15%. Это указывает на то, что CSMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WSCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSMIXWSCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.43%

5.15%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.70%

12.48%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.51%

21.26%

+1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.57%

22.35%

-0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.92%

22.35%

+1.57%