PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSMIX с PRVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSMIX с PRVIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Small Cap Value Fund I (CSMIX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX).

CSMIX управляется Columbia. Фонд был запущен 25 июл. 1986 г.. PRVIX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 28 авг. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности CSMIX и PRVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Small Cap Value Fund I (CSMIX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSMIX и PRVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSMIX
Columbia Small Cap Value Fund I		-1.68%14.65%8.66%21.42%-8.87%28.95%7.82%21.01%-18.37%13.77%
PRVIX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I		1.00%21.38%10.96%12.46%-18.42%25.60%12.58%25.95%-11.49%12.86%

Доходность по периодам

С начала года, CSMIX показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у PRVIX с доходностью 1.00%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CSMIX имеют среднегодовую доходность 10.52%, а акции PRVIX немного впереди с 10.74%.

CSMIX

1 день
-0.09%
1 месяц
-7.18%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
2.47%
1 год
22.20%
3 года*
13.53%
5 лет*
7.44%
10 лет*
10.52%

PRVIX

1 день
-0.92%
1 месяц
-6.73%
С начала года
1.00%
6 месяцев
15.65%
1 год
29.88%
3 года*
15.16%
5 лет*
6.86%
10 лет*
10.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Small Cap Value Fund I

T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I

Часто сравнивают с CSMIX:
CSMIX с PSLAXCSMIX с ABYSXCSMIX с FXAIXCSMIX с CAIBXCSMIX с FCNTXCSMIX с ARSMXCSMIX с TASCX
Часто сравнивают с PRVIX:
PRVIX с SSCVXPRVIX с AVALXPRVIX с VSIIXPRVIX с AVUVPRVIX с MXLSXPRVIX с VEVFXPRVIX с VSIAX

Сравнение комиссий CSMIX и PRVIX

CSMIX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии PRVIX в 0.66%.

CSMIX
Columbia Small Cap Value Fund I
PRVIX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I

Доходность на риск

CSMIX vs. PRVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSMIX
Ранг доходности на риск CSMIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSMIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSMIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSMIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSMIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSMIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
PRVIX
Ранг доходности на риск PRVIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRVIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRVIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRVIX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRVIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRVIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSMIX c PRVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Small Cap Value Fund I (CSMIX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSMIXPRVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.30

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

2.08

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.28

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

1.93

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.63

8.07

-3.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSMIX vs. PRVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSMIX на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRVIX равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSMIX и PRVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSMIXPRVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.30

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.34

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.51

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.50

-0.03

Корреляция

Корреляция между CSMIX и PRVIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSMIX и PRVIX

Дивидендная доходность CSMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.47%, что меньше доходности PRVIX в 22.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSMIX
Columbia Small Cap Value Fund I		14.47%14.23%6.67%7.57%6.02%13.34%0.50%3.58%9.79%11.56%11.58%12.73%
PRVIX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I		22.88%23.11%9.96%3.40%5.54%7.15%2.12%4.72%9.61%3.79%3.88%22.61%

Просадки

Сравнение просадок CSMIX и PRVIX

Максимальная просадка CSMIX за все время составила -53.37%, что больше максимальной просадки PRVIX в -40.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSMIX и PRVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CSMIXPRVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.37%

-40.95%

-12.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.79%

-14.06%

-0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.98%

-28.00%

+2.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.42%

-40.95%

-7.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.23%

-8.14%

-2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.95%

-8.44%

-0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.09%

3.65%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности CSMIX и PRVIX

Текущая волатильность для Columbia Small Cap Value Fund I (CSMIX) составляет 5.43%, в то время как у T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX) волатильность равна 6.11%. Это указывает на то, что CSMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSMIXPRVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.43%

6.11%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.70%

15.98%

-3.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.51%

23.85%

-1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.57%

20.43%

+1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.92%

21.29%

+2.63%