Сравнение CSMIX с NSDVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Small Cap Value Fund I (CSMIX) и North Star Dividend Fund (NSDVX).
CSMIX управляется Columbia. Фонд был запущен 25 июл. 1986 г.. NSDVX управляется North Star. Фонд был запущен 31 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности CSMIX и NSDVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSMIX и NSDVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSMIX Columbia Small Cap Value Fund I | 0.67% | 14.65% | 8.66% | 21.42% | -8.87% | 28.95% | 7.82% | 21.01% | -18.37% | 13.77% |
NSDVX North Star Dividend Fund | 7.73% | -1.31% | 9.25% | 8.06% | -6.36% | 16.16% | 6.51% | 16.13% | -12.35% | 8.27% |
Доходность по периодам
С начала года, CSMIX показывает доходность 0.67%, что значительно ниже, чем у NSDVX с доходностью 7.73%. За последние 10 лет акции CSMIX превзошли акции NSDVX по среднегодовой доходности: 10.79% против 6.76% соответственно.
CSMIX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -5.36%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- 4.32%
- 1 год
- 25.16%
- 3 года*
- 14.43%
- 5 лет*
- 7.62%
- 10 лет*
- 10.79%
NSDVX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- 7.73%
- 6 месяцев
- 4.23%
- 1 год
- 9.21%
- 3 года*
- 8.11%
- 5 лет*
- 3.12%
- 10 лет*
- 6.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSMIX и NSDVX
CSMIX берет комиссию в 1.26%, что меньше комиссии NSDVX в 1.37%.
Доходность на риск
CSMIX vs. NSDVX — Ранг доходности на риск
CSMIX
NSDVX
Сравнение CSMIX c NSDVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Small Cap Value Fund I (CSMIX) и North Star Dividend Fund (NSDVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSMIX | NSDVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 0.58 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 0.96 | +0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.12 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 0.95 | +0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.97 | 2.29 | +3.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSMIX | NSDVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 0.58 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.19 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.38 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.44 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между CSMIX и NSDVX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSMIX и NSDVX
Дивидендная доходность CSMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.13%, что больше доходности NSDVX в 3.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSMIX Columbia Small Cap Value Fund I | 14.13% | 14.23% | 6.67% | 7.57% | 6.02% | 13.34% | 0.50% | 3.58% | 9.79% | 11.56% | 11.58% | 12.73% |
NSDVX North Star Dividend Fund | 3.07% | 3.45% | 7.00% | 2.52% | 6.57% | 3.31% | 1.52% | 2.64% | 6.87% | 2.48% | 4.67% | 3.51% |
Просадки
Сравнение просадок CSMIX и NSDVX
Максимальная просадка CSMIX за все время составила -53.37%, что больше максимальной просадки NSDVX в -38.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSMIX и NSDVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSMIX | NSDVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.37% | -38.64% | -14.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.79% | -10.48% | -4.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.98% | -22.58% | -3.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.42% | -38.64% | -9.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.09% | -4.78% | -3.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.95% | -6.62% | -2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.12% | 4.33% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSMIX и NSDVX
Columbia Small Cap Value Fund I (CSMIX) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с North Star Dividend Fund (NSDVX) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что CSMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NSDVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSMIX | NSDVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.03% | 4.22% | +1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.91% | 10.13% | +2.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.58% | 17.07% | +5.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.59% | 16.17% | +5.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.93% | 17.66% | +6.27% |