PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CSMIX с NSDVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSMIX с NSDVX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CSMIX (Columbia Small Cap Value Fund I) and NSDVX (North Star Dividend Fund) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, CSMIX returned 11.28%/yr vs 7.26%/yr for NSDVX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. CSMIX charges 1.26%/yr vs 1.37%/yr for NSDVX.

Доходность

Сравнение доходности CSMIX и NSDVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Small Cap Value Fund I (CSMIX) и North Star Dividend Fund (NSDVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSMIX показывает доходность 12.41%, что значительно ниже, чем у NSDVX с доходностью 22.46%. За последние 10 лет акции CSMIX превзошли акции NSDVX по среднегодовой доходности: 11.28% против 7.26% соответственно.

CSMIX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.87%
6 месяцев
4.82%
С начала года
12.41%
1 год
28.81%
3 года*
15.67%
5 лет*
10.77%
10 лет*
11.28%

NSDVX

1 день
0.66%
1 месяц
3.47%
6 месяцев
15.67%
С начала года
22.46%
1 год
24.05%
3 года*
12.25%
5 лет*
6.18%
10 лет*
7.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSMIX и NSDVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSMIX
Columbia Small Cap Value Fund I		12.41%14.65%8.66%21.42%-8.87%28.95%7.82%21.01%-18.37%13.77%
NSDVX
North Star Dividend Fund		22.46%-1.31%9.25%8.06%-6.36%16.16%6.51%16.13%-12.35%8.27%

Correlation

The correlation between CSMIX and NSDVX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2013 г.

0.84

The correlation between CSMIX and NSDVX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Small Cap Value Fund I

North Star Dividend Fund

Часто сравнивают с CSMIX:
CSMIX с PSLAXCSMIX с ABYSXCSMIX с FXAIXCSMIX с CAIBXCSMIX с PVCMXCSMIX с FCNTXCSMIX с TASCX
Часто сравнивают с NSDVX:
NSDVX с AVALXNSDVX с SSCVXNSDVX с QQQNSDVX с AXVIXNSDVX с VOONSDVX с PCFAXNSDVX с PZVSX

Доходность на риск

CSMIX vs. NSDVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSMIX
Ранг доходности на риск CSMIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSMIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSMIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSMIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSMIX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSMIX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
NSDVX
Ранг доходности на риск NSDVX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSDVX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSDVX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSDVX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSDVX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSDVX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSMIX c NSDVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Small Cap Value Fund I (CSMIX) и North Star Dividend Fund (NSDVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CSMIXNSDVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
1.72

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
2.61

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.30

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

2.39

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.31

7.05

+1.26

CSMIX vs. NSDVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSMIX на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NSDVX равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSMIX и NSDVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CSMIX и NSDVX

Максимальная просадка CSMIX за все время составила -53.37%, что больше максимальной просадки NSDVX в -38.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSMIX и NSDVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSMIXNSDVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.37%

-38.64%

-14.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.94%

-10.48%

-1.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.98%

-16.41%

-9.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.98%

-21.27%

-4.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.42%

-38.64%

-9.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.73%

-0.21%

-3.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.91%

-6.49%

-2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

3.55%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности CSMIX и NSDVX

Columbia Small Cap Value Fund I (CSMIX) имеет более высокую волатильность в 7.99% по сравнению с North Star Dividend Fund (NSDVX) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что CSMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NSDVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSMIXNSDVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.99%

3.79%

+4.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.82%

9.67%

+4.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.00%

14.79%

+4.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.60%

16.04%

+5.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.92%

17.73%

+6.19%

Сравнение комиссий CSMIX и NSDVX

CSMIX берет комиссию в 1.26%, что меньше комиссии NSDVX в 1.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSMIX и NSDVX

Дивидендная доходность CSMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.84%, что больше доходности NSDVX в 2.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSMIX
Columbia Small Cap Value Fund I		9.84%14.23%6.67%7.57%6.02%13.34%0.50%3.58%9.79%11.56%11.58%12.73%
NSDVX
North Star Dividend Fund		2.73%3.45%7.00%2.52%6.57%3.31%1.52%2.64%6.87%2.48%4.67%3.51%

Часто задаваемые вопросы

CSMIX and NSDVX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSMIX has higher volatility (7.99%) compared to NSDVX (3.79%). In terms of maximum drawdown, CSMIX dropped -53.37% vs NSDVX's -38.64%.

NSDVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSMIX и NSDVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор