Сравнение CSMIX с HWSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Small Cap Value Fund I (CSMIX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX).
CSMIX управляется Columbia. Фонд был запущен 25 июл. 1986 г.. HWSAX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 10 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности CSMIX и HWSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSMIX и HWSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSMIX Columbia Small Cap Value Fund I | 0.67% | 14.65% | 8.66% | 21.42% | -8.87% | 28.95% | 7.82% | 21.01% | -18.37% | 13.77% |
HWSAX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A | 9.00% | 1.38% | 4.77% | 18.56% | 2.81% | 35.32% | -0.50% | 20.26% | -15.23% | 7.39% |
Доходность по периодам
С начала года, CSMIX показывает доходность 0.67%, что значительно ниже, чем у HWSAX с доходностью 9.00%. За последние 10 лет акции CSMIX превзошли акции HWSAX по среднегодовой доходности: 10.79% против 9.96% соответственно.
CSMIX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -5.36%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- 4.32%
- 1 год
- 25.16%
- 3 года*
- 14.43%
- 5 лет*
- 7.62%
- 10 лет*
- 10.79%
HWSAX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 9.00%
- 6 месяцев
- 7.38%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 10.15%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 9.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSMIX и HWSAX
CSMIX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии HWSAX в 1.21%.
Доходность на риск
CSMIX vs. HWSAX — Ранг доходности на риск
CSMIX
HWSAX
Сравнение CSMIX c HWSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Small Cap Value Fund I (CSMIX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSMIX | HWSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 0.78 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.22 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.17 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.17 | +0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.97 | 4.34 | +1.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSMIX | HWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 0.78 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.42 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.41 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.47 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между CSMIX и HWSAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSMIX и HWSAX
Дивидендная доходность CSMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.13%, что больше доходности HWSAX в 0.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSMIX Columbia Small Cap Value Fund I | 14.13% | 14.23% | 6.67% | 7.57% | 6.02% | 13.34% | 0.50% | 3.58% | 9.79% | 11.56% | 11.58% | 12.73% |
HWSAX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A | 0.64% | 0.69% | 8.19% | 1.79% | 13.39% | 0.22% | 0.63% | 4.62% | 9.45% | 4.80% | 0.00% | 11.67% |
Просадки
Сравнение просадок CSMIX и HWSAX
Максимальная просадка CSMIX за все время составила -53.37%, что меньше максимальной просадки HWSAX в -72.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSMIX и HWSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSMIX | HWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.37% | -72.14% | +18.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.79% | -16.44% | +1.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.98% | -26.98% | +1.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.42% | -53.82% | +5.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.09% | -1.09% | -7.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.95% | -11.03% | +2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.12% | 4.43% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSMIX и HWSAX
Columbia Small Cap Value Fund I (CSMIX) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что CSMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSMIX | HWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.03% | 4.45% | +1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.91% | 12.99% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.58% | 23.99% | -1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.59% | 21.71% | -0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.93% | 24.65% | -0.72% |