PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSMIX с BSCMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSMIX с BSCMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Small Cap Value Fund I (CSMIX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX).

CSMIX управляется Columbia. Фонд был запущен 25 июл. 1986 г.. BSCMX управляется Brandes. Фонд был запущен 2 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности CSMIX и BSCMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Small Cap Value Fund I (CSMIX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSMIX и BSCMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CSMIX
Columbia Small Cap Value Fund I		0.67%14.65%8.66%21.42%-8.87%28.95%7.82%21.01%-20.24%
BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund		8.18%23.51%24.77%22.75%-7.89%27.61%20.38%12.82%-12.23%

Доходность по периодам

С начала года, CSMIX показывает доходность 0.67%, что значительно ниже, чем у BSCMX с доходностью 8.18%.

CSMIX

1 день
2.39%
1 месяц
-5.36%
С начала года
0.67%
6 месяцев
4.32%
1 год
25.16%
3 года*
14.43%
5 лет*
7.62%
10 лет*
10.79%

BSCMX

1 день
1.69%
1 месяц
-7.43%
С начала года
8.18%
6 месяцев
13.76%
1 год
42.61%
3 года*
23.39%
5 лет*
15.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Small Cap Value Fund I

Brandes Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с CSMIX:
CSMIX с PSLAXCSMIX с ABYSXCSMIX с FXAIXCSMIX с CAIBXCSMIX с FCNTXCSMIX с ARSMXCSMIX с TASCX
Часто сравнивают с BSCMX:
BSCMX с DEVLXBSCMX с PNSAXBSCMX с SMLVBSCMX с SPYBSCMX с FGRIXBSCMX с WFGGXBSCMX с QSMLX

Сравнение комиссий CSMIX и BSCMX

CSMIX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии BSCMX в 0.91%.

CSMIX
Columbia Small Cap Value Fund I
BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund

Доходность на риск

CSMIX vs. BSCMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSMIX
Ранг доходности на риск CSMIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSMIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSMIX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSMIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSMIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSMIX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
BSCMX
Ранг доходности на риск BSCMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCMX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCMX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCMX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCMX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSMIX c BSCMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Small Cap Value Fund I (CSMIX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSMIXBSCMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.96

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

2.74

-1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.36

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

3.06

-1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.97

12.65

-6.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSMIX vs. BSCMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSMIX на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа BSCMX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSMIX и BSCMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSMIXBSCMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.96

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.86

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.66

-0.19

Корреляция

Корреляция между CSMIX и BSCMX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSMIX и BSCMX

Дивидендная доходность CSMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.13%, что больше доходности BSCMX в 4.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSMIX
Columbia Small Cap Value Fund I		14.13%14.23%6.67%7.57%6.02%13.34%0.50%3.58%9.79%11.56%11.58%12.73%
BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund		4.20%4.54%2.31%3.50%2.93%4.38%1.76%1.11%9.02%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CSMIX и BSCMX

Максимальная просадка CSMIX за все время составила -53.37%, что больше максимальной просадки BSCMX в -38.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSMIX и BSCMX.

Загрузка...

Показатели просадок

CSMIXBSCMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.37%

-38.12%

-15.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.79%

-13.85%

-0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.98%

-22.34%

-3.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.09%

-7.43%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.95%

-6.10%

-2.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

3.35%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности CSMIX и BSCMX

Columbia Small Cap Value Fund I (CSMIX) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что CSMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSMIXBSCMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

5.72%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.91%

12.37%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.58%

22.03%

+0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.59%

17.85%

+3.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.93%

20.69%

+3.24%