Сравнение CSMDX с SWSSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX).
CSMDX управляется Copeland Funds. Фонд был запущен 27 февр. 2017 г.. SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности CSMDX и SWSSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSMDX и SWSSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSMDX Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund | 1.51% | 2.72% | 2.24% | 18.89% | -14.89% | 22.60% | 8.29% | 29.90% | -5.20% | 10.44% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | -2.49% | 12.88% | 11.57% | 17.07% | -20.43% | 14.77% | 20.12% | 25.63% | -11.19% | 10.47% |
Доходность по периодам
С начала года, CSMDX показывает доходность 1.51%, что значительно выше, чем у SWSSX с доходностью -2.49%.
CSMDX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -8.78%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 9.49%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- —
SWSSX
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -8.18%
- С начала года
- -2.49%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 21.55%
- 3 года*
- 11.83%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 9.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSMDX и SWSSX
CSMDX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SWSSX в 0.04%.
Доходность на риск
CSMDX vs. SWSSX — Ранг доходности на риск
CSMDX
SWSSX
Сравнение CSMDX c SWSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSMDX | SWSSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.51 | 0.91 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | 1.40 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.18 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 1.33 | -0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.19 | 5.02 | -2.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSMDX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | 0.91 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.14 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.33 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между CSMDX и SWSSX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSMDX и SWSSX
Дивидендная доходность CSMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности SWSSX в 1.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSMDX Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund | 3.09% | 3.14% | 1.33% | 0.81% | 4.07% | 6.67% | 0.38% | 2.61% | 4.40% | 0.13% | 0.00% | 0.00% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 1.32% | 1.29% | 1.66% | 1.49% | 1.32% | 8.88% | 2.55% | 6.12% | 10.45% | 5.22% | 4.10% | 6.92% |
Просадки
Сравнение просадок CSMDX и SWSSX
Максимальная просадка CSMDX за все время составила -37.28%, что меньше максимальной просадки SWSSX в -60.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSMDX и SWSSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSMDX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.28% | -60.34% | +23.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.33% | -13.90% | +0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.60% | -31.93% | +7.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.20% | -11.00% | +1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.84% | -10.78% | +4.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 3.68% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSMDX и SWSSX
Текущая волатильность для Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX) составляет 4.58%, в то время как у Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) волатильность равна 6.59%. Это указывает на то, что CSMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSMDX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 6.59% | -2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.22% | 14.12% | -3.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.31% | 23.11% | -3.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.12% | 22.57% | -4.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.25% | 24.03% | -4.78% |