Сравнение CSMD с VOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Congress SMID Growth ETF (CSMD) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT).
CSMD и VOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSMD - это активно управляемый фонд от Congress. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г.. VOT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Growth Index. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности CSMD и VOT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSMD и VOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CSMD Congress SMID Growth ETF | -2.88% | 5.68% | 12.70% | 6.44% |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | -7.62% | 10.72% | 16.38% | 10.72% |
Доходность по периодам
С начала года, CSMD показывает доходность -2.88%, что значительно выше, чем у VOT с доходностью -7.62%.
CSMD
- 1 день
- 3.47%
- 1 месяц
- -8.78%
- С начала года
- -2.88%
- 6 месяцев
- -7.81%
- 1 год
- 11.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOT
- 1 день
- 3.09%
- 1 месяц
- -7.40%
- С начала года
- -7.62%
- 6 месяцев
- -12.08%
- 1 год
- 5.90%
- 3 года*
- 10.49%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- 10.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSMD и VOT
CSMD берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VOT в 0.07%.
Доходность на риск
CSMD vs. VOT — Ранг доходности на риск
CSMD
VOT
Сравнение CSMD c VOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress SMID Growth ETF (CSMD) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSMD | VOT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 0.28 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 0.55 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.07 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 0.38 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.47 | 1.20 | +1.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSMD | VOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 0.28 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.42 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между CSMD и VOT составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSMD и VOT
CSMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSMD Congress SMID Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.40% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | 0.72% | 0.64% | 0.67% | 0.71% | 0.78% | 0.34% | 0.56% | 0.78% | 0.84% | 0.72% | 0.81% | 0.81% |
Просадки
Сравнение просадок CSMD и VOT
Максимальная просадка CSMD за все время составила -22.54%, что меньше максимальной просадки VOT в -60.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSMD и VOT.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSMD | VOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.54% | -60.16% | +37.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.79% | -15.96% | +1.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.19% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.83% | -13.36% | +1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.71% | -10.01% | +5.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.46% | 5.10% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSMD и VOT
Congress SMID Growth ETF (CSMD) имеет более высокую волатильность в 7.98% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что CSMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSMD | VOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.98% | 6.50% | +1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.86% | 12.32% | +2.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.59% | 21.01% | +1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.70% | 21.33% | -1.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.70% | 20.92% | -1.22% |