PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSMD с TMFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSMD с TMFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CSMD (Congress SMID Growth ETF) and TMFX (Motley Fool Next Index ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. CSMD is actively managed, while TMFX is passively managed. Over the past year, CSMD returned 14.97% vs 12.73% for TMFX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. CSMD charges 0.68%/yr vs 0.50%/yr for TMFX.

Доходность

Сравнение доходности CSMD и TMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Congress SMID Growth ETF (CSMD) и Motley Fool Next Index ETF (TMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSMD показывает доходность 10.72%, что значительно выше, чем у TMFX с доходностью 4.09%.

CSMD

1 день
0.29%
1 месяц
7.59%
С начала года
10.72%
6 месяцев
8.83%
1 год
14.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TMFX

1 день
-0.92%
1 месяц
5.95%
С начала года
4.09%
6 месяцев
4.52%
1 год
12.73%
3 года*
13.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSMD и TMFX

2026 (YTD)202520242023
CSMD
Congress SMID Growth ETF		10.72%5.68%12.70%6.44%
TMFX
Motley Fool Next Index ETF		4.09%10.41%16.04%10.19%

Correlation

The correlation between CSMD and TMFX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2023 г.

0.87

The correlation between CSMD and TMFX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CSMD и TMFX

Секторы
CSMD
TMFX

Промышленность

31.1%
14.1%

Технологии

25.3%
28.8%

Здравоохранение

14.6%
17.6%

Потребительский циклический сектор

8.7%
16.9%

Потребительский защитный сектор

6.8%
2.7%

Финансовые услуги

3.7%
10.5%

Энергетика

3.6%
0.0%

Сырьевые материалы

2.0%
1.6%

Недвижимость

1.6%
2.1%

Коммуникационные услуги

-

5.6%

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

CSMD
31.1%
TMFX
14.1%

Технологии

CSMD
25.3%
TMFX
28.8%

Здравоохранение

CSMD
14.6%
TMFX
17.6%

Потребительский циклический сектор

CSMD
8.7%
TMFX
16.9%

Потребительский защитный сектор

CSMD
6.8%
TMFX
2.7%

Финансовые услуги

CSMD
3.7%
TMFX
10.5%

Энергетика

CSMD
3.6%
TMFX
0.0%

Сырьевые материалы

CSMD
2.0%
TMFX
1.6%

Недвижимость

CSMD
1.6%
TMFX
2.1%

Коммуникационные услуги

CSMD

-

TMFX
5.6%

Коммунальные услуги

CSMD

-

TMFX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Congress SMID Growth ETF

Motley Fool Next Index ETF

Часто сравнивают с CSMD:
CSMD с IMCGCSMD с FDLCSMD с SCHGCSMD с FESMCSMD с BBHMCSMD с TEKXCSMD с VB
Часто сравнивают с TMFX:
TMFX с TMFCTMFX с QQQTMFX с JSMLTMFX с VOOTMFX с BRK-BTMFX с VBTMFX с VGT

Доходность на риск

CSMD vs. TMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSMD
Ранг доходности на риск CSMD: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSMD: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSMD: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSMD: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSMD: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSMD: 2424
Ранг коэф-та Мартина
TMFX
Ранг доходности на риск TMFX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSMD c TMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress SMID Growth ETF (CSMD) и Motley Fool Next Index ETF (TMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSMDTMFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
0.76

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
1.18

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.13

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.02

0.92

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.09

2.93

+0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSMD vs. TMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSMD на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TMFX равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSMD и TMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSMDTMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.76

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.12

+0.54

Просадки

Сравнение просадок CSMD и TMFX

Максимальная просадка CSMD за все время составила -22.54%, что меньше максимальной просадки TMFX в -34.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSMD и TMFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSMDTMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.54%

-34.30%

+11.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.79%

-13.95%

-0.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.78%

+1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.75%

-14.38%

+9.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.85%

4.35%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности CSMD и TMFX

Congress SMID Growth ETF (CSMD) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с Motley Fool Next Index ETF (TMFX) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что CSMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSMDTMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

4.11%

+1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.45%

12.33%

+2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.97%

16.86%

+2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.77%

23.39%

-3.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.77%

23.39%

-3.62%

Сравнение комиссий CSMD и TMFX

CSMD берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии TMFX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSMD и TMFX

CSMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%.

ПозицияTTM2025202420232022
CSMD
Congress SMID Growth ETF		0.00%0.00%0.40%0.02%0.00%
TMFX
Motley Fool Next Index ETF		0.05%0.05%0.06%0.16%0.22%

Часто задаваемые вопросы

CSMD and TMFX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSMD has higher volatility (6.03%) compared to TMFX (4.11%). In terms of maximum drawdown, CSMD dropped -22.54% vs TMFX's -34.30%.

On 1-year performance, CSMD leads with 14.97% vs 12.73% for TMFX. On fees, TMFX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, TMFX has been the lower-risk option at 4.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CSMD has performed better with a 14.97% return vs 12.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TMFX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.68% for CSMD.

TMFX has the higher dividend yield at 0.05%, compared with 0.00% for CSMD.

They also come from different issuers: Congress and Motley Fool. Their fees differ too: 0.68% for CSMD and 0.50% for TMFX.

CSMD currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSMD и TMFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор