Сравнение CSMD с TMFX

С начала года, CSMD показывает доходность -2.12%, что значительно выше, чем у TMFX с доходностью -7.21%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CSMD берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии TMFX в 0.50%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress SMID Growth ETF (CSMD) и Motley Fool Next Index ETF (TMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CSMD на текущий момент составляет 0.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TMFX равному 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSMD и TMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между CSMD и TMFX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

CSMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%.

Максимальная просадка CSMD за все время составила -22.54%, что меньше максимальной просадки TMFX в -34.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSMD и TMFX.

Congress SMID Growth ETF (CSMD) имеет более высокую волатильность в 7.92% по сравнению с Motley Fool Next Index ETF (TMFX) с волатильностью 6.46%. Это указывает на то, что CSMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.