PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSMD с QQQJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSMD с QQQJ

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CSMD (Congress SMID Growth ETF) and QQQJ (Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. CSMD is actively managed, while QQQJ is passively managed. Over the past year, CSMD returned 14.22% vs 41.94% for QQQJ. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. CSMD charges 0.68%/yr vs 0.15%/yr for QQQJ.

Доходность

Сравнение доходности CSMD и QQQJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Congress SMID Growth ETF (CSMD) и Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSMD показывает доходность 11.26%, что значительно ниже, чем у QQQJ с доходностью 20.04%.

CSMD

1 день
-1.54%
1 месяц
5.61%
С начала года
11.26%
6 месяцев
8.75%
1 год
14.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQJ

1 день
-1.14%
1 месяц
2.22%
С начала года
20.04%
6 месяцев
17.68%
1 год
41.94%
3 года*
21.29%
5 лет*
6.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSMD и QQQJ

2026 (YTD)202520242023
CSMD
Congress SMID Growth ETF		11.26%5.68%12.70%6.54%
QQQJ
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF		20.04%20.44%15.36%6.72%

Correlation

The correlation between CSMD and QQQJ is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г.

0.87

The correlation between CSMD and QQQJ has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CSMD и QQQJ

Секторы
CSMD
QQQJ

Промышленность

32.5%
11.1%

Технологии

23.8%
40.4%

Здравоохранение

15.2%
18.7%

Потребительский циклический сектор

9.1%
11.3%

Потребительский защитный сектор

7.1%
2.6%

Финансовые услуги

6.5%
2.0%

Энергетика

2.1%
1.0%

Сырьевые материалы

2.1%
2.6%

Недвижимость

1.6%

-

Коммуникационные услуги

-

7.8%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Промышленность

CSMD
32.5%
QQQJ
11.1%

Технологии

CSMD
23.8%
QQQJ
40.4%

Здравоохранение

CSMD
15.2%
QQQJ
18.7%

Потребительский циклический сектор

CSMD
9.1%
QQQJ
11.3%

Потребительский защитный сектор

CSMD
7.1%
QQQJ
2.6%

Финансовые услуги

CSMD
6.5%
QQQJ
2.0%

Энергетика

CSMD
2.1%
QQQJ
1.0%

Сырьевые материалы

CSMD
2.1%
QQQJ
2.6%

Недвижимость

CSMD
1.6%
QQQJ

-

Коммуникационные услуги

CSMD

-

QQQJ
7.8%

Коммунальные услуги

CSMD

-

QQQJ
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Congress SMID Growth ETF

Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF

Часто сравнивают с CSMD:
CSMD с IMCGCSMD с FDLCSMD с SCHGCSMD с FESMCSMD с BBHMCSMD с TEKXCSMD с VB
Часто сравнивают с QQQJ:
QQQJ с QQQMQQQJ с QQQQQQJ с VOTQQQJ с VOOQQQJ с QLDQQQJ с PSCTQQQJ с SPY

Доходность на риск

CSMD vs. QQQJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSMD
Ранг доходности на риск CSMD: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSMD: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSMD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSMD: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSMD: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSMD: 2424
Ранг коэф-та Мартина
QQQJ
Ранг доходности на риск QQQJ: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQJ: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQJ: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQJ: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQJ: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQJ: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSMD c QQQJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress SMID Growth ETF (CSMD) и Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CSMDQQQJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
2.22

-1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.13
2.97

-1.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.38

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.97

3.56

-2.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.93

14.75

-11.82

CSMD vs. QQQJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSMD на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа QQQJ равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSMD и QQQJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CSMD и QQQJ

Максимальная просадка CSMD за все время составила -22.54%, что меньше максимальной просадки QQQJ в -39.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSMD и QQQJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSMDQQQJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.54%

-39.57%

+17.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.79%

-11.84%

-2.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.46%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.76%

-3.24%

+1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.68%

-15.62%

+10.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.87%

2.85%

+2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности CSMD и QQQJ

Congress SMID Growth ETF (CSMD) и Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) имеют волатильность 7.44% и 7.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSMDQQQJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.44%

7.18%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.58%

15.70%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.04%

19.00%

+1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.99%

22.18%

-2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.99%

22.11%

-2.12%

Сравнение комиссий CSMD и QQQJ

CSMD берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии QQQJ в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSMD и QQQJ

CSMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
CSMD
Congress SMID Growth ETF		0.00%0.00%0.40%0.02%0.00%0.00%0.00%
QQQJ
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF		0.55%0.85%0.77%0.67%0.76%0.91%0.09%

Часто задаваемые вопросы

CSMD and QQQJ have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSMD has higher volatility (7.44%) compared to QQQJ (7.18%). In terms of maximum drawdown, CSMD dropped -22.54% vs QQQJ's -39.57%.

On 1-year performance, QQQJ leads with 41.94% vs 14.22% for CSMD. On fees, QQQJ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QQQJ has been the lower-risk option at 7.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQJ has performed better with a 41.94% return vs 14.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQJ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.68% for CSMD.

QQQJ has the higher dividend yield at 0.55%, compared with 0.00% for CSMD.

They also come from different issuers: Congress and Invesco. Their fees differ too: 0.68% for CSMD and 0.15% for QQQJ.

QQQJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSMD и QQQJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор