PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSMD с MDYG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSMD с MDYG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Congress SMID Growth ETF (CSMD) и SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG).

CSMD и MDYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSMD - это активно управляемый фонд от Congress. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г.. MDYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Growth Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности CSMD и MDYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Congress SMID Growth ETF (CSMD) и SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSMD и MDYG

2026 (YTD)202520242023
CSMD
Congress SMID Growth ETF		-2.12%5.68%12.70%6.44%
MDYG
SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF		5.12%7.22%15.84%7.49%

Доходность по периодам

С начала года, CSMD показывает доходность -2.12%, что значительно ниже, чем у MDYG с доходностью 5.12%.

CSMD

1 день
0.78%
1 месяц
-8.35%
С начала года
-2.12%
6 месяцев
-7.31%
1 год
11.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MDYG

1 день
1.12%
1 месяц
-5.69%
С начала года
5.12%
6 месяцев
6.18%
1 год
22.14%
3 года*
13.40%
5 лет*
5.95%
10 лет*
10.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Congress SMID Growth ETF

SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF

Часто сравнивают с CSMD:
CSMD с IMCGCSMD с SCHGCSMD с FDLCSMD с FESMCSMD с VBCSMD с IWMCSMD с TEKX
Часто сравнивают с MDYG:
MDYG с IMCGMDYG с SPYGMDYG с IVOVMDYG с VOTMDYG с XMVMMDYG с VOMDYG с SCHD

Сравнение комиссий CSMD и MDYG

CSMD берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии MDYG в 0.15%.

CSMD
Congress SMID Growth ETF
MDYG
SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF

Доходность на риск

CSMD vs. MDYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSMD
Ранг доходности на риск CSMD: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSMD: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSMD: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSMD: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSMD: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSMD: 2828
Ранг коэф-та Мартина
MDYG
Ранг доходности на риск MDYG: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDYG: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDYG: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDYG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDYG: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDYG: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSMD c MDYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress SMID Growth ETF (CSMD) и SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSMDMDYGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

1.00

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

1.54

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.21

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

1.69

-0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.64

7.23

-4.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSMD vs. MDYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSMD на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа MDYG равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSMD и MDYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSMDMDYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

1.00

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.45

-0.01

Корреляция

Корреляция между CSMD и MDYG составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSMD и MDYG

CSMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MDYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSMD
Congress SMID Growth ETF		0.00%0.00%0.40%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MDYG
SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF		0.69%0.75%0.87%1.20%1.16%0.69%0.71%1.21%1.36%2.23%1.25%2.51%

Просадки

Сравнение просадок CSMD и MDYG

Максимальная просадка CSMD за все время составила -22.54%, что меньше максимальной просадки MDYG в -58.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSMD и MDYG.

Загрузка...

Показатели просадок

CSMDMDYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.54%

-58.44%

+35.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.79%

-13.66%

-1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.26%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.14%

-5.69%

-5.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-8.08%

+3.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.51%

3.18%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности CSMD и MDYG

Congress SMID Growth ETF (CSMD) и SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) имеют волатильность 7.92% и 7.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSMDMDYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.92%

7.89%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.87%

13.31%

+1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.60%

22.21%

+0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.69%

20.55%

-0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.69%

20.99%

-1.30%