PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSMD с KOMP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSMD с KOMP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Congress SMID Growth ETF (CSMD) и SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP).

CSMD и KOMP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSMD - это активно управляемый фонд от Congress. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г.. KOMP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Kensho New Economies Composite Index. Фонд был запущен 22 окт. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности CSMD и KOMP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Congress SMID Growth ETF (CSMD) и SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSMD и KOMP

2026 (YTD)202520242023
CSMD
Congress SMID Growth ETF		-2.88%5.68%12.70%6.44%
KOMP
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF		-1.97%19.74%10.05%12.60%

Доходность по периодам

С начала года, CSMD показывает доходность -2.88%, что значительно ниже, чем у KOMP с доходностью -1.97%.

CSMD

1 день
3.47%
1 месяц
-8.78%
С начала года
-2.88%
6 месяцев
-7.81%
1 год
11.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KOMP

1 день
4.39%
1 месяц
-5.96%
С начала года
-1.97%
6 месяцев
-4.84%
1 год
28.03%
3 года*
12.63%
5 лет*
-1.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Congress SMID Growth ETF

SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF

Часто сравнивают с CSMD:
CSMD с IMCGCSMD с SCHGCSMD с FDLCSMD с FESMCSMD с VBCSMD с IWMCSMD с TEKX
Часто сравнивают с KOMP:
KOMP с XTKOMP с IRBOKOMP с BOTZKOMP с PAVEKOMP с MOONKOMP с GINNKOMP с VGT

Сравнение комиссий CSMD и KOMP

CSMD берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии KOMP в 0.20%.

CSMD
Congress SMID Growth ETF
KOMP
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF

Доходность на риск

CSMD vs. KOMP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSMD
Ранг доходности на риск CSMD: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSMD: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSMD: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSMD: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSMD: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSMD: 2929
Ранг коэф-та Мартина
KOMP
Ранг доходности на риск KOMP: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOMP: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOMP: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOMP: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOMP: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOMP: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSMD c KOMP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress SMID Growth ETF (CSMD) и SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSMDKOMPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

1.07

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

1.59

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.21

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

1.74

-0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.47

5.44

-2.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSMD vs. KOMP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSMD на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа KOMP равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSMD и KOMP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSMDKOMPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

1.07

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.41

+0.02

Корреляция

Корреляция между CSMD и KOMP составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSMD и KOMP

CSMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KOMP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%.

TTM20252024202320222021202020192018
CSMD
Congress SMID Growth ETF		0.00%0.00%0.40%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KOMP
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF		1.81%1.84%1.04%1.27%1.47%1.44%0.69%0.81%0.13%

Просадки

Сравнение просадок CSMD и KOMP

Максимальная просадка CSMD за все время составила -22.54%, что меньше максимальной просадки KOMP в -50.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSMD и KOMP.

Загрузка...

Показатели просадок

CSMDKOMPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.54%

-50.06%

+27.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.79%

-15.50%

+0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.83%

-16.88%

+5.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.71%

-22.07%

+17.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

4.96%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности CSMD и KOMP

Текущая волатильность для Congress SMID Growth ETF (CSMD) составляет 7.98%, в то время как у SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) волатильность равна 9.41%. Это указывает на то, что CSMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KOMP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSMDKOMPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.98%

9.41%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.86%

19.00%

-4.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.59%

26.45%

-3.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.70%

24.86%

-5.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.70%

27.09%

-7.39%