PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSMD с KOMP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSMD с KOMP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CSMD (Congress SMID Growth ETF) and KOMP (SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. CSMD is actively managed, while KOMP is passively managed. Over the past year, CSMD returned 14.97% vs 46.75% for KOMP. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. CSMD charges 0.68%/yr vs 0.20%/yr for KOMP.

Доходность

Сравнение доходности CSMD и KOMP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Congress SMID Growth ETF (CSMD) и SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSMD показывает доходность 10.72%, что значительно ниже, чем у KOMP с доходностью 23.59%.

CSMD

1 день
0.29%
1 месяц
7.59%
С начала года
10.72%
6 месяцев
8.83%
1 год
14.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KOMP

1 день
-2.06%
1 месяц
11.27%
С начала года
23.59%
6 месяцев
21.48%
1 год
46.75%
3 года*
21.79%
5 лет*
3.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSMD и KOMP

2026 (YTD)202520242023
CSMD
Congress SMID Growth ETF		10.72%5.68%12.70%6.44%
KOMP
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF		23.59%19.74%10.05%12.60%

Correlation

The correlation between CSMD and KOMP is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2023 г.

0.85

The correlation between CSMD and KOMP has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CSMD и KOMP

Секторы
CSMD
KOMP

Промышленность

31.1%
28.2%

Технологии

25.3%
33.0%

Здравоохранение

14.6%
11.6%

Потребительский циклический сектор

8.7%
4.7%

Потребительский защитный сектор

6.8%
0.2%

Финансовые услуги

3.7%
5.8%

Энергетика

3.6%
2.8%

Сырьевые материалы

2.0%
2.9%

Недвижимость

1.6%

-

Коммуникационные услуги

-

5.6%

Коммунальные услуги

-

5.2%

Промышленность

CSMD
31.1%
KOMP
28.2%

Технологии

CSMD
25.3%
KOMP
33.0%

Здравоохранение

CSMD
14.6%
KOMP
11.6%

Потребительский циклический сектор

CSMD
8.7%
KOMP
4.7%

Потребительский защитный сектор

CSMD
6.8%
KOMP
0.2%

Финансовые услуги

CSMD
3.7%
KOMP
5.8%

Энергетика

CSMD
3.6%
KOMP
2.8%

Сырьевые материалы

CSMD
2.0%
KOMP
2.9%

Недвижимость

CSMD
1.6%
KOMP

-

Коммуникационные услуги

CSMD

-

KOMP
5.6%

Коммунальные услуги

CSMD

-

KOMP
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Congress SMID Growth ETF

SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF

Часто сравнивают с CSMD:
CSMD с IMCGCSMD с FDLCSMD с SCHGCSMD с FESMCSMD с BBHMCSMD с TEKXCSMD с VB
Часто сравнивают с KOMP:
KOMP с XTKOMP с IRBOKOMP с BOTZKOMP с PAVEKOMP с MOONKOMP с GINNKOMP с VGT

Доходность на риск

CSMD vs. KOMP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSMD
Ранг доходности на риск CSMD: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSMD: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSMD: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSMD: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSMD: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSMD: 2424
Ранг коэф-та Мартина
KOMP
Ранг доходности на риск KOMP: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOMP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOMP: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOMP: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOMP: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOMP: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSMD c KOMP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress SMID Growth ETF (CSMD) и SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSMDKOMPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
2.03

-1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
2.67

-1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.33

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.02

3.03

-2.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.09

9.86

-6.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSMD vs. KOMP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSMD на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа KOMP равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSMD и KOMP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSMDKOMPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

2.03

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.52

+0.14

Просадки

Сравнение просадок CSMD и KOMP

Максимальная просадка CSMD за все время составила -22.54%, что меньше максимальной просадки KOMP в -50.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSMD и KOMP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSMDKOMPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.54%

-50.06%

+27.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.79%

-15.50%

+0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.93%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.06%

+2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.75%

-21.69%

+16.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.85%

4.75%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности CSMD и KOMP

Текущая волатильность для Congress SMID Growth ETF (CSMD) составляет 6.03%, в то время как у SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) волатильность равна 7.43%. Это указывает на то, что CSMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KOMP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSMDKOMPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

7.43%

-1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.45%

17.95%

-3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.97%

23.15%

-4.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.77%

24.78%

-5.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.77%

27.02%

-7.25%

Сравнение комиссий CSMD и KOMP

CSMD берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии KOMP в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSMD и KOMP

CSMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KOMP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CSMD
Congress SMID Growth ETF		0.00%0.00%0.40%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KOMP
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF		1.43%1.84%1.04%1.27%1.47%1.44%0.69%0.81%0.13%

Часто задаваемые вопросы

CSMD and KOMP have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KOMP has higher volatility (7.43%) compared to CSMD (6.03%). In terms of maximum drawdown, CSMD dropped -22.54% vs KOMP's -50.06%.

On 1-year performance, KOMP leads with 46.75% vs 14.97% for CSMD. On fees, KOMP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CSMD has been the lower-risk option at 6.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KOMP has performed better with a 46.75% return vs 14.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KOMP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.68% for CSMD.

KOMP has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 0.00% for CSMD.

They also come from different issuers: Congress and State Street. Their fees differ too: 0.68% for CSMD and 0.20% for KOMP.

KOMP currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSMD и KOMP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор