PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAML с IQM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAML с IQM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Congress Large Cap Growth ETF (CAML) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM).

CAML и IQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CAML - это активно управляемый фонд от Congress. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г.. IQM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности CAML и IQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Congress Large Cap Growth ETF (CAML) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAML и IQM

2026 (YTD)202520242023
CAML
Congress Large Cap Growth ETF		-6.84%12.43%23.24%10.13%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		3.20%30.76%31.03%11.59%

Доходность по периодам

С начала года, CAML показывает доходность -6.84%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 3.20%.

CAML

1 день
1.08%
1 месяц
-4.95%
С начала года
-6.84%
6 месяцев
-8.37%
1 год
11.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IQM

1 день
1.99%
1 месяц
-3.98%
С начала года
3.20%
6 месяцев
2.05%
1 год
57.05%
3 года*
26.96%
5 лет*
15.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Congress Large Cap Growth ETF

Franklin Intelligent Machines ETF

Часто сравнивают с CAML:
CAML с SCHGCAML с VOOCAML с CSMDCAML с DARPCAML с OUSACAML с ALTLCAML с FPX
Часто сравнивают с IQM:
IQM с AIQIQM с IGMIQM с QQQIQM с FMILIQM с BOTZIQM с ^GSPCIQM с SPY

Сравнение комиссий CAML и IQM

CAML берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IQM в 0.50%.

CAML
Congress Large Cap Growth ETF
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF

Доходность на риск

CAML vs. IQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAML
Ранг доходности на риск CAML: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAML: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAML: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAML: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAML: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAML: 2828
Ранг коэф-та Мартина
IQM
Ранг доходности на риск IQM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAML c IQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress Large Cap Growth ETF (CAML) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAMLIQMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

1.72

-1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

2.33

-1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.33

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

4.00

-3.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.63

12.47

-9.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAML vs. IQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAML на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа IQM равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAML и IQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAMLIQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

1.72

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.78

+0.03

Корреляция

Корреляция между CAML и IQM составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAML и IQM

Ни CAML, ни IQM не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
CAML
Congress Large Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.06%0.15%0.00%0.00%0.00%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%

Просадки

Сравнение просадок CAML и IQM

Максимальная просадка CAML за все время составила -21.06%, что меньше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAML и IQM.

Загрузка...

Показатели просадок

CAMLIQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.06%

-44.91%

+23.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.86%

-14.71%

-0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.05%

-6.86%

-4.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.07%

-12.55%

+9.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.48%

4.72%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности CAML и IQM

Текущая волатильность для Congress Large Cap Growth ETF (CAML) составляет 6.60%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 12.71%. Это указывает на то, что CAML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAMLIQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.60%

12.71%

-6.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.44%

23.53%

-12.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.73%

33.40%

-12.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.93%

28.67%

-10.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.93%

30.73%

-12.80%