PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAML с BIBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAML с BIBL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CAML (Congress Large Cap Growth ETF) and BIBL (Inspire 100 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. CAML is actively managed, while BIBL is passively managed. Over the past year, CAML returned 15.24% vs 40.51% for BIBL. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. CAML charges 0.65%/yr vs 0.35%/yr for BIBL.

Доходность

Сравнение доходности CAML и BIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Congress Large Cap Growth ETF (CAML) и Inspire 100 ETF (BIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAML показывает доходность 5.82%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 24.10%.

CAML

1 день
-0.86%
1 месяц
4.12%
С начала года
5.82%
6 месяцев
4.18%
1 год
15.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BIBL

1 день
0.22%
1 месяц
5.01%
С начала года
24.10%
6 месяцев
22.66%
1 год
40.51%
3 года*
22.54%
5 лет*
10.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAML и BIBL

2026 (YTD)202520242023
CAML
Congress Large Cap Growth ETF		5.82%12.43%23.24%10.13%
BIBL
Inspire 100 ETF		24.10%17.27%12.49%9.22%

Correlation

The correlation between CAML and BIBL is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2023 г.

0.80

The correlation between CAML and BIBL has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CAML и BIBL

Секторы
CAML
BIBL

Технологии

44.2%
30.1%

Потребительский циклический сектор

9.9%
0.3%

Коммуникационные услуги

9.5%

-

Финансовые услуги

8.6%
8.3%

Промышленность

8.2%
26.8%

Здравоохранение

6.2%
4.3%

Коммунальные услуги

3.4%
3.5%

Недвижимость

2.4%
14.7%

Потребительский защитный сектор

2.3%
0.5%

Энергетика

2.2%
6.9%

Сырьевые материалы

2.0%
4.2%

Технологии

CAML
44.2%
BIBL
30.1%

Потребительский циклический сектор

CAML
9.9%
BIBL
0.3%

Коммуникационные услуги

CAML
9.5%
BIBL

-

Финансовые услуги

CAML
8.6%
BIBL
8.3%

Промышленность

CAML
8.2%
BIBL
26.8%

Здравоохранение

CAML
6.2%
BIBL
4.3%

Коммунальные услуги

CAML
3.4%
BIBL
3.5%

Недвижимость

CAML
2.4%
BIBL
14.7%

Потребительский защитный сектор

CAML
2.3%
BIBL
0.5%

Энергетика

CAML
2.2%
BIBL
6.9%

Сырьевые материалы

CAML
2.0%
BIBL
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Congress Large Cap Growth ETF

Inspire 100 ETF

Часто сравнивают с CAML:
CAML с SCHGCAML с VOOCAML с CSMDCAML с ITOTCAML с OUSACAML с SGRTCAML с IQM
Часто сравнивают с BIBL:
BIBL с TPHDBIBL с BLESBIBL с GLRYBIBL с FDLSBIBL с KCEBIBL с JMOMBIBL с FPHAX

Доходность на риск

CAML vs. BIBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAML
Ранг доходности на риск CAML: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAML: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAML: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAML: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAML: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAML: 2525
Ранг коэф-та Мартина
BIBL
Ранг доходности на риск BIBL: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBL: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBL: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAML c BIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress Large Cap Growth ETF (CAML) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAMLBIBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
2.63

-1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
3.54

-1.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.46

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.03

4.55

-3.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.39

19.71

-16.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAML vs. BIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAML на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа BIBL равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAML и BIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAMLBIBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

2.63

-1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.63

+0.44

Просадки

Сравнение просадок CAML и BIBL

Максимальная просадка CAML за все время составила -21.06%, что меньше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAML и BIBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAMLBIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.06%

-36.12%

+15.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.86%

-8.94%

-5.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.60%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

0.00%

-0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.08%

-7.04%

+3.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.50%

2.06%

+2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности CAML и BIBL

Текущая волатильность для Congress Large Cap Growth ETF (CAML) составляет 3.65%, в то время как у Inspire 100 ETF (BIBL) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что CAML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAMLBIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

4.58%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.35%

12.63%

-1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.63%

15.46%

-0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.76%

19.59%

-1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.76%

21.07%

-3.31%

Сравнение комиссий CAML и BIBL

CAML берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии BIBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAML и BIBL

CAML не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BIBL
Inspire 100 ETF		0.95%1.01%0.92%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.49%0.31%
CAML
Congress Large Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.06%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CAML and BIBL have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIBL has higher volatility (4.58%) compared to CAML (3.65%). In terms of maximum drawdown, CAML dropped -21.06% vs BIBL's -36.12%.

On 1-year performance, BIBL leads with 40.51% vs 15.24% for CAML. On fees, BIBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CAML has been the lower-risk option at 3.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BIBL has performed better with a 40.51% return vs 15.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for CAML.

BIBL has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.00% for CAML.

They also come from different issuers: Congress and Inspire. Their fees differ too: 0.65% for CAML and 0.35% for BIBL.

BIBL currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAML и BIBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор