PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAML с BIBL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAML с BIBL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Congress Large Cap Growth ETF (CAML) и Inspire 100 ETF (BIBL).

CAML и BIBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CAML - это активно управляемый фонд от Congress. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г.. BIBL - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire 100 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности CAML и BIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Congress Large Cap Growth ETF (CAML) и Inspire 100 ETF (BIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAML и BIBL

2026 (YTD)202520242023
CAML
Congress Large Cap Growth ETF		-6.84%12.43%23.24%10.13%
BIBL
Inspire 100 ETF		6.10%17.27%12.49%9.22%

Доходность по периодам

С начала года, CAML показывает доходность -6.84%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 6.10%.

CAML

1 день
1.08%
1 месяц
-4.95%
С начала года
-6.84%
6 месяцев
-8.37%
1 год
11.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BIBL

1 день
1.12%
1 месяц
-4.41%
С начала года
6.10%
6 месяцев
7.52%
1 год
25.37%
3 года*
16.16%
5 лет*
8.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Congress Large Cap Growth ETF

Inspire 100 ETF

Часто сравнивают с CAML:
CAML с SCHGCAML с VOOCAML с CSMDCAML с DARPCAML с IQMCAML с OUSACAML с SGRT
Часто сравнивают с BIBL:
BIBL с BLESBIBL с GLRYBIBL с TPHDBIBL с FDLSBIBL с KCEBIBL с JMOMBIBL с FPHAX

Сравнение комиссий CAML и BIBL

CAML берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии BIBL в 0.35%.

CAML
Congress Large Cap Growth ETF
BIBL
Inspire 100 ETF

Доходность на риск

CAML vs. BIBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAML
Ранг доходности на риск CAML: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAML: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAML: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAML: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAML: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAML: 2828
Ранг коэф-та Мартина
BIBL
Ранг доходности на риск BIBL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBL: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBL: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBL: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBL: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBL: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAML c BIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress Large Cap Growth ETF (CAML) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAMLBIBLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

1.25

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

1.78

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.26

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

1.84

-1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.63

8.69

-6.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAML vs. BIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAML на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа BIBL равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAML и BIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAMLBIBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

1.25

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.54

+0.27

Корреляция

Корреляция между CAML и BIBL составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAML и BIBL

CAML не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%.

TTM202520242023202220212020201920182017
CAML
Congress Large Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.06%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BIBL
Inspire 100 ETF		1.11%1.01%0.92%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.49%0.31%

Просадки

Сравнение просадок CAML и BIBL

Максимальная просадка CAML за все время составила -21.06%, что меньше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAML и BIBL.

Загрузка...

Показатели просадок

CAMLBIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.06%

-36.12%

+15.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.86%

-13.93%

-0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.05%

-4.96%

-6.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.07%

-7.17%

+4.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.48%

2.95%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности CAML и BIBL

Congress Large Cap Growth ETF (CAML) и Inspire 100 ETF (BIBL) имеют волатильность 6.60% и 6.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAMLBIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.60%

6.82%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.44%

12.28%

-0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.73%

20.39%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.93%

19.44%

-1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.93%

21.15%

-3.22%