Сравнение CSMD с BOUT

С начала года, CSMD показывает доходность -2.88%, что значительно ниже, чем у BOUT с доходностью 9.59%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CSMD берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии BOUT в 0.80%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress SMID Growth ETF (CSMD) и Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CSMD на текущий момент составляет 0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BOUT равному 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSMD и BOUT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между CSMD и BOUT составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

CSMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BOUT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%.

Максимальная просадка CSMD за все время составила -22.54%, что меньше максимальной просадки BOUT в -36.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSMD и BOUT.

Congress SMID Growth ETF (CSMD) имеет более высокую волатильность в 7.98% по сравнению с Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) с волатильностью 7.26%. Это указывает на то, что CSMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOUT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.