PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSMD с BOUT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSMD с BOUT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CSMD (Congress SMID Growth ETF) and BOUT (Innovator IBD Breakout Opportunities ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. CSMD is actively managed, while BOUT is passively managed. Over the past year, CSMD returned 14.97% vs 35.27% for BOUT. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CSMD charges 0.68%/yr vs 0.80%/yr for BOUT.

Доходность

Сравнение доходности CSMD и BOUT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Congress SMID Growth ETF (CSMD) и Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSMD показывает доходность 10.72%, что значительно ниже, чем у BOUT с доходностью 31.39%.

CSMD

1 день
0.29%
1 месяц
7.59%
С начала года
10.72%
6 месяцев
8.83%
1 год
14.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BOUT

1 день
-0.01%
1 месяц
5.85%
С начала года
31.39%
6 месяцев
30.30%
1 год
35.27%
3 года*
17.42%
5 лет*
8.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSMD и BOUT

2026 (YTD)202520242023
CSMD
Congress SMID Growth ETF		10.72%5.68%12.70%6.44%
BOUT
Innovator IBD Breakout Opportunities ETF		31.39%-6.77%18.82%8.66%

Correlation

The correlation between CSMD and BOUT is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2023 г.

0.80

The correlation between CSMD and BOUT has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CSMD и BOUT

Секторы
CSMD
BOUT

Промышленность

31.1%
9.7%

Технологии

25.3%
28.4%

Здравоохранение

14.6%
2.6%

Потребительский циклический сектор

8.7%
8.5%

Потребительский защитный сектор

6.8%
9.7%

Финансовые услуги

3.7%
22.9%

Энергетика

3.6%
3.1%

Сырьевые материалы

2.0%
9.9%

Недвижимость

1.6%
3.5%

Коммуникационные услуги

-

2.0%

Коммунальные услуги

-

7.0%

Промышленность

CSMD
31.1%
BOUT
9.7%

Технологии

CSMD
25.3%
BOUT
28.4%

Здравоохранение

CSMD
14.6%
BOUT
2.6%

Потребительский циклический сектор

CSMD
8.7%
BOUT
8.5%

Потребительский защитный сектор

CSMD
6.8%
BOUT
9.7%

Финансовые услуги

CSMD
3.7%
BOUT
22.9%

Энергетика

CSMD
3.6%
BOUT
3.1%

Сырьевые материалы

CSMD
2.0%
BOUT
9.9%

Недвижимость

CSMD
1.6%
BOUT
3.5%

Коммуникационные услуги

CSMD

-

BOUT
2.0%

Коммунальные услуги

CSMD

-

BOUT
7.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Congress SMID Growth ETF

Innovator IBD Breakout Opportunities ETF

Часто сравнивают с CSMD:
CSMD с IMCGCSMD с FDLCSMD с SCHGCSMD с FESMCSMD с BBHMCSMD с TEKXCSMD с VB
Часто сравнивают с BOUT:
BOUT с FFTYBOUT с VOOBOUT с SPYBOUT с SPMOBOUT с SCHGBOUT с SMHBOUT с QQQ

Доходность на риск

CSMD vs. BOUT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSMD
Ранг доходности на риск CSMD: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSMD: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSMD: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSMD: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSMD: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSMD: 2424
Ранг коэф-та Мартина
BOUT
Ранг доходности на риск BOUT: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOUT: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOUT: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOUT: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOUT: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOUT: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSMD c BOUT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress SMID Growth ETF (CSMD) и Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSMDBOUTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
1.71

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
2.33

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.30

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.02

3.01

-2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.09

9.00

-5.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSMD vs. BOUT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSMD на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа BOUT равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSMD и BOUT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSMDBOUTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.71

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.41

+0.25

Просадки

Сравнение просадок CSMD и BOUT

Максимальная просадка CSMD за все время составила -22.54%, что меньше максимальной просадки BOUT в -36.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSMD и BOUT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSMDBOUTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.54%

-36.75%

+14.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.79%

-11.76%

-3.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.31%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.01%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.75%

-12.29%

+7.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.85%

3.93%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности CSMD и BOUT

Congress SMID Growth ETF (CSMD) и Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) имеют волатильность 6.03% и 5.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSMDBOUTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

5.96%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.45%

16.05%

-1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.97%

20.79%

-1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.77%

19.48%

+0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.77%

22.93%

-3.16%

Сравнение комиссий CSMD и BOUT

CSMD берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии BOUT в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSMD и BOUT

CSMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BOUT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BOUT
Innovator IBD Breakout Opportunities ETF		0.26%0.34%0.60%1.32%1.35%0.00%0.00%0.00%0.22%
CSMD
Congress SMID Growth ETF		0.00%0.00%0.40%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CSMD and BOUT have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSMD has higher volatility (6.03%) compared to BOUT (5.96%). In terms of maximum drawdown, CSMD dropped -22.54% vs BOUT's -36.75%.

On 1-year performance, BOUT leads with 35.27% vs 14.97% for CSMD. On fees, CSMD is cheaper at 0.68% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BOUT has performed better with a 35.27% return vs 14.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CSMD is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.80% for BOUT.

BOUT has the higher dividend yield at 0.26%, compared with 0.00% for CSMD.

They also come from different issuers: Congress and Innovator. Their fees differ too: 0.68% for CSMD and 0.80% for BOUT.

BOUT currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSMD и BOUT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор