PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSMD с AMID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSMD с AMID

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CSMD (Congress SMID Growth ETF) and AMID (Argent Mid Cap ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, CSMD returned 14.97% vs 9.19% for AMID. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. CSMD charges 0.68%/yr vs 0.52%/yr for AMID.

Доходность

Сравнение доходности CSMD и AMID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Congress SMID Growth ETF (CSMD) и Argent Mid Cap ETF (AMID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSMD показывает доходность 10.72%, что значительно выше, чем у AMID с доходностью 6.11%.

CSMD

1 день
0.29%
1 месяц
7.59%
С начала года
10.72%
6 месяцев
8.83%
1 год
14.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AMID

1 день
0.24%
1 месяц
2.39%
С начала года
6.11%
6 месяцев
4.13%
1 год
9.19%
3 года*
12.55%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSMD и AMID

2026 (YTD)202520242023
CSMD
Congress SMID Growth ETF		10.72%5.68%12.70%6.44%
AMID
Argent Mid Cap ETF		6.11%-1.39%13.06%15.04%

Correlation

The correlation between CSMD and AMID is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2023 г.

0.89

The correlation between CSMD and AMID has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CSMD и AMID

Секторы
CSMD
AMID

Промышленность

31.1%
32.1%

Технологии

25.3%
18.1%

Здравоохранение

14.6%
7.2%

Потребительский циклический сектор

8.7%
11.4%

Потребительский защитный сектор

6.8%
2.6%

Финансовые услуги

3.7%
14.7%

Энергетика

3.6%
4.3%

Сырьевые материалы

2.0%
3.4%

Недвижимость

1.6%
3.3%

Коммуникационные услуги

-

-

Коммунальные услуги

-

2.9%

Промышленность

CSMD
31.1%
AMID
32.1%

Технологии

CSMD
25.3%
AMID
18.1%

Здравоохранение

CSMD
14.6%
AMID
7.2%

Потребительский циклический сектор

CSMD
8.7%
AMID
11.4%

Потребительский защитный сектор

CSMD
6.8%
AMID
2.6%

Финансовые услуги

CSMD
3.7%
AMID
14.7%

Энергетика

CSMD
3.6%
AMID
4.3%

Сырьевые материалы

CSMD
2.0%
AMID
3.4%

Недвижимость

CSMD
1.6%
AMID
3.3%

Коммуникационные услуги

CSMD

-

AMID

-

Коммунальные услуги

CSMD

-

AMID
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Congress SMID Growth ETF

Argent Mid Cap ETF

Часто сравнивают с CSMD:
CSMD с IMCGCSMD с FDLCSMD с SCHGCSMD с FESMCSMD с BBHMCSMD с TEKXCSMD с VB
Часто сравнивают с AMID:
AMID с AFMCAMID с XMMOAMID с AVMVAMID с FMDEAMID с AUSFAMID с FLQMAMID с VOT

Доходность на риск

CSMD vs. AMID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSMD
Ранг доходности на риск CSMD: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSMD: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSMD: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSMD: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSMD: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSMD: 2424
Ранг коэф-та Мартина
AMID
Ранг доходности на риск AMID: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMID: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMID: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMID: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMID: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMID: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSMD c AMID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress SMID Growth ETF (CSMD) и Argent Mid Cap ETF (AMID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSMDAMIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
0.58

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
0.95

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.11

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.02

0.75

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.09

2.60

+0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSMD vs. AMID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSMD на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа AMID равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSMD и AMID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSMDAMIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.58

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.55

+0.11

Просадки

Сравнение просадок CSMD и AMID

Максимальная просадка CSMD за все время составила -22.54%, примерно равная максимальной просадке AMID в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSMD и AMID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSMDAMIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.54%

-23.32%

+0.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.79%

-12.31%

-2.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.73%

+4.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.75%

-6.21%

+1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.85%

3.54%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности CSMD и AMID

Congress SMID Growth ETF (CSMD) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с Argent Mid Cap ETF (AMID) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что CSMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSMDAMIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

4.41%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.45%

12.14%

+2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.97%

16.08%

+2.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.77%

19.10%

+0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.77%

19.10%

+0.67%

Сравнение комиссий CSMD и AMID

CSMD берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии AMID в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSMD и AMID

CSMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.

ПозицияTTM2025202420232022
AMID
Argent Mid Cap ETF		0.34%0.36%0.33%0.43%0.25%
CSMD
Congress SMID Growth ETF		0.00%0.00%0.40%0.02%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CSMD and AMID have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSMD has higher volatility (6.03%) compared to AMID (4.41%). In terms of maximum drawdown, CSMD dropped -22.54% vs AMID's -23.32%.

On 1-year performance, CSMD leads with 14.97% vs 9.19% for AMID. On fees, AMID is cheaper at 0.52% per year. On volatility, AMID has been the lower-risk option at 4.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CSMD has performed better with a 14.97% return vs 9.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AMID is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.68% for CSMD.

AMID has the higher dividend yield at 0.34%, compared with 0.00% for CSMD.

They also come from different issuers: Congress and Argent. Their fees differ too: 0.68% for CSMD and 0.52% for AMID.

CSMD currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSMD и AMID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор