PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSMD с AIRR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSMD с AIRR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Congress SMID Growth ETF (CSMD) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR).

CSMD и AIRR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSMD - это активно управляемый фонд от Congress. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г.. AIRR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR). Фонд был запущен 10 мар. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности CSMD и AIRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Congress SMID Growth ETF (CSMD) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSMD и AIRR

2026 (YTD)202520242023
CSMD
Congress SMID Growth ETF		-2.88%5.68%12.70%6.44%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		12.74%27.92%33.45%9.15%

Доходность по периодам

С начала года, CSMD показывает доходность -2.88%, что значительно ниже, чем у AIRR с доходностью 12.74%.

CSMD

1 день
3.47%
1 месяц
-8.78%
С начала года
-2.88%
6 месяцев
-7.81%
1 год
11.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AIRR

1 день
4.60%
1 месяц
-6.21%
С начала года
12.74%
6 месяцев
14.68%
1 год
62.71%
3 года*
32.43%
5 лет*
22.20%
10 лет*
20.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Congress SMID Growth ETF

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Часто сравнивают с CSMD:
CSMD с IMCGCSMD с SCHGCSMD с FDLCSMD с FESMCSMD с VBCSMD с IWMCSMD с TEKX
Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с CCOR

Сравнение комиссий CSMD и AIRR

CSMD берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии AIRR в 0.70%.

AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
CSMD
Congress SMID Growth ETF

Доходность на риск

CSMD vs. AIRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSMD
Ранг доходности на риск CSMD: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSMD: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSMD: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSMD: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSMD: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSMD: 2929
Ранг коэф-та Мартина
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSMD c AIRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress SMID Growth ETF (CSMD) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSMDAIRRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

2.23

-1.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

2.92

-2.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.38

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

4.78

-4.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.47

16.89

-14.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSMD vs. AIRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSMD на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа AIRR равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSMD и AIRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSMDAIRRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

2.23

-1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.62

-0.20

Корреляция

Корреляция между CSMD и AIRR составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSMD и AIRR

CSMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIRR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSMD
Congress SMID Growth ETF		0.00%0.00%0.40%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.16%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%

Просадки

Сравнение просадок CSMD и AIRR

Максимальная просадка CSMD за все время составила -22.54%, что меньше максимальной просадки AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSMD и AIRR.

Загрузка...

Показатели просадок

CSMDAIRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.54%

-42.37%

+19.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.79%

-13.09%

-1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.83%

-9.09%

-2.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.71%

-7.50%

+2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

3.71%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности CSMD и AIRR

Текущая волатильность для Congress SMID Growth ETF (CSMD) составляет 7.98%, в то время как у First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) волатильность равна 10.92%. Это указывает на то, что CSMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSMDAIRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.98%

10.92%

-2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.86%

19.67%

-4.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.59%

28.26%

-5.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.70%

25.07%

-5.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.70%

26.14%

-6.44%