PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSMD с AIRR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSMD с AIRR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CSMD (Congress SMID Growth ETF) and AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) are both exchange-traded funds - CSMD is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Congress, while AIRR is a Building & Construction fund tracking the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR). CSMD is actively managed, while AIRR is passively managed. Over the past year, CSMD returned 14.97% vs 65.82% for AIRR. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. CSMD charges 0.68%/yr vs 0.70%/yr for AIRR.

Доходность

Сравнение доходности CSMD и AIRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Congress SMID Growth ETF (CSMD) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSMD показывает доходность 10.72%, что значительно ниже, чем у AIRR с доходностью 31.77%.

CSMD

1 день
0.29%
1 месяц
7.59%
С начала года
10.72%
6 месяцев
8.83%
1 год
14.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AIRR

1 день
0.54%
1 месяц
3.36%
С начала года
31.77%
6 месяцев
31.32%
1 год
65.82%
3 года*
37.10%
5 лет*
25.40%
10 лет*
21.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSMD и AIRR

2026 (YTD)202520242023
CSMD
Congress SMID Growth ETF		10.72%5.68%12.70%6.44%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		31.77%27.92%33.45%9.15%

Correlation

The correlation between CSMD and AIRR is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2023 г.

0.85

The correlation between CSMD and AIRR has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CSMD и AIRR

Секторы
CSMD
AIRR

Промышленность

31.1%
84.6%

Технологии

25.3%
0.5%

Здравоохранение

14.6%

-

Потребительский циклический сектор

8.7%

-

Потребительский защитный сектор

6.8%

-

Финансовые услуги

3.7%
9.6%

Энергетика

3.6%
3.8%

Сырьевые материалы

2.0%

-

Недвижимость

1.6%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

CSMD
31.1%
AIRR
84.6%

Технологии

CSMD
25.3%
AIRR
0.5%

Здравоохранение

CSMD
14.6%
AIRR

-

Потребительский циклический сектор

CSMD
8.7%
AIRR

-

Потребительский защитный сектор

CSMD
6.8%
AIRR

-

Финансовые услуги

CSMD
3.7%
AIRR
9.6%

Энергетика

CSMD
3.6%
AIRR
3.8%

Сырьевые материалы

CSMD
2.0%
AIRR

-

Недвижимость

CSMD
1.6%
AIRR

-

Коммуникационные услуги

CSMD

-

AIRR

-

Коммунальные услуги

CSMD

-

AIRR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Congress SMID Growth ETF

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Часто сравнивают с CSMD:
CSMD с IMCGCSMD с FDLCSMD с SCHGCSMD с FESMCSMD с BBHMCSMD с TEKXCSMD с VB
Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с GRID

Доходность на риск

CSMD vs. AIRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSMD
Ранг доходности на риск CSMD: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSMD: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSMD: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSMD: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSMD: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSMD: 2424
Ранг коэф-та Мартина
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSMD c AIRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress SMID Growth ETF (CSMD) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSMDAIRRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
2.61

-1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
3.37

-2.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.41

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.02

5.05

-4.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.09

18.68

-15.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSMD vs. AIRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSMD на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа AIRR равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSMD и AIRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSMDAIRRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

2.61

-1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.01

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.67

-0.01

Просадки

Сравнение просадок CSMD и AIRR

Максимальная просадка CSMD за все время составила -22.54%, что меньше максимальной просадки AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSMD и AIRR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSMDAIRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.54%

-42.37%

+19.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.79%

-13.09%

-1.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.95%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.86%

+1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.75%

-7.43%

+2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.85%

3.53%

+1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности CSMD и AIRR

Текущая волатильность для Congress SMID Growth ETF (CSMD) составляет 6.03%, в то время как у First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) волатильность равна 7.87%. Это указывает на то, что CSMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSMDAIRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

7.87%

-1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.45%

19.82%

-5.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.97%

25.40%

-6.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.77%

25.29%

-5.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.77%

26.29%

-6.52%

Сравнение комиссий CSMD и AIRR

CSMD берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии AIRR в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSMD и AIRR

CSMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIRR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.13%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%
CSMD
Congress SMID Growth ETF		0.00%0.00%0.40%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CSMD and AIRR have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIRR has higher volatility (7.87%) compared to CSMD (6.03%). In terms of maximum drawdown, CSMD dropped -22.54% vs AIRR's -42.37%.

On 1-year performance, AIRR leads with 65.82% vs 14.97% for CSMD. On fees, CSMD is cheaper at 0.68% per year. On volatility, CSMD has been the lower-risk option at 6.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIRR has performed better with a 65.82% return vs 14.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CSMD is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.70% for AIRR.

AIRR has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.00% for CSMD.

CSMD is categorized as Mid Cap Growth Equities, while AIRR is Building & Construction. They also come from different issuers: Congress and First Trust. Their fees differ too: 0.68% for CSMD and 0.70% for AIRR.

AIRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSMD и AIRR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор