Сравнение CSMCX с SSCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) и Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX).
CSMCX управляется Congress. Фонд был запущен 9 дек. 1999 г.. SSCPX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности CSMCX и SSCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSMCX и SSCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSMCX Congress Small Cap Growth Fund | -4.16% | 8.37% | 18.65% | 20.27% | -26.21% | 39.30% | 39.11% | 36.12% | 2.51% | 22.58% |
SSCPX Saratoga Small Capitalization Portfolio | -2.63% | 6.41% | 10.79% | 15.16% | -17.56% | 24.53% | 25.39% | 23.71% | -16.14% | 15.58% |
Доходность по периодам
С начала года, CSMCX показывает доходность -4.16%, что значительно ниже, чем у SSCPX с доходностью -2.63%. За последние 10 лет акции CSMCX превзошли акции SSCPX по среднегодовой доходности: 14.81% против 9.16% соответственно.
CSMCX
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- -10.78%
- С начала года
- -4.16%
- 6 месяцев
- -7.71%
- 1 год
- 13.98%
- 3 года*
- 9.97%
- 5 лет*
- 6.50%
- 10 лет*
- 14.81%
SSCPX
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- -8.88%
- С начала года
- -2.63%
- 6 месяцев
- -3.54%
- 1 год
- 16.77%
- 3 года*
- 9.57%
- 5 лет*
- 3.88%
- 10 лет*
- 9.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSMCX и SSCPX
CSMCX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии SSCPX в 1.70%.
Доходность на риск
CSMCX vs. SSCPX — Ранг доходности на риск
CSMCX
SSCPX
Сравнение CSMCX c SSCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) и Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSMCX | SSCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 0.72 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 1.14 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.14 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 1.17 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.74 | 3.79 | -1.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSMCX | SSCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 0.72 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.18 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.40 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.36 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между CSMCX и SSCPX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSMCX и SSCPX
Дивидендная доходность CSMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности SSCPX в 9.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSMCX Congress Small Cap Growth Fund | 2.44% | 2.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 15.57% | 7.05% | 16.14% | 10.04% | 11.48% | 0.00% | 27.40% |
SSCPX Saratoga Small Capitalization Portfolio | 9.26% | 9.02% | 11.37% | 0.00% | 10.18% | 24.67% | 0.02% | 0.00% | 17.42% | 0.00% | 0.00% | 58.90% |
Просадки
Сравнение просадок CSMCX и SSCPX
Максимальная просадка CSMCX за все время составила -56.20%, примерно равная максимальной просадке SSCPX в -53.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSMCX и SSCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSMCX | SSCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.20% | -53.65% | -2.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.63% | -11.83% | -1.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.44% | -27.78% | -5.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.44% | -43.59% | +10.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.63% | -11.54% | -2.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.44% | -10.30% | +0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.32% | 3.66% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSMCX и SSCPX
Текущая волатильность для Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) составляет 6.77%, в то время как у Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что CSMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSMCX | SSCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.77% | 7.50% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.11% | 14.84% | +0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.56% | 22.41% | +2.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.31% | 22.10% | +0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.29% | 22.90% | -0.61% |