Сравнение CSMCX с PXQSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) и Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX).
CSMCX управляется Congress. Фонд был запущен 9 дек. 1999 г.. PXQSX управляется Virtus. Фонд был запущен 28 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности CSMCX и PXQSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSMCX и PXQSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSMCX Congress Small Cap Growth Fund | -1.19% | 8.37% | 18.65% | 20.27% | -26.21% | 39.30% | 39.11% | 36.12% | 2.51% | 22.58% |
PXQSX Virtus KAR Small-Cap Value Fund | 0.43% | -4.50% | 9.63% | 19.10% | -24.29% | 19.50% | 28.16% | 24.87% | -15.95% | 18.90% |
Доходность по периодам
С начала года, CSMCX показывает доходность -1.19%, что значительно ниже, чем у PXQSX с доходностью 0.43%. За последние 10 лет акции CSMCX превзошли акции PXQSX по среднегодовой доходности: 15.16% против 7.85% соответственно.
CSMCX
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- -8.10%
- С начала года
- -1.19%
- 6 месяцев
- -5.08%
- 1 год
- 16.76%
- 3 года*
- 11.10%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 15.16%
PXQSX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -7.60%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- -0.65%
- 3 года*
- 6.85%
- 5 лет*
- -0.34%
- 10 лет*
- 7.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSMCX и PXQSX
CSMCX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии PXQSX в 0.96%.
Доходность на риск
CSMCX vs. PXQSX — Ранг доходности на риск
CSMCX
PXQSX
Сравнение CSMCX c PXQSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) и Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSMCX | PXQSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 0.01 | +0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 0.16 | +1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.02 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 0.06 | +1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.06 | 0.13 | +3.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSMCX | PXQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 0.01 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | -0.02 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.39 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.36 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между CSMCX и PXQSX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSMCX и PXQSX
Дивидендная доходность CSMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности PXQSX в 5.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSMCX Congress Small Cap Growth Fund | 2.37% | 2.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 15.57% | 7.05% | 16.14% | 10.04% | 11.48% | 0.00% | 27.40% |
PXQSX Virtus KAR Small-Cap Value Fund | 5.79% | 5.81% | 4.90% | 2.99% | 3.37% | 1.76% | 0.82% | 0.80% | 2.54% | 5.32% | 8.89% | 7.58% |
Просадки
Сравнение просадок CSMCX и PXQSX
Максимальная просадка CSMCX за все время составила -56.20%, примерно равная максимальной просадке PXQSX в -55.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSMCX и PXQSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSMCX | PXQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.20% | -55.56% | -0.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.63% | -13.25% | -0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.44% | -31.49% | -1.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.44% | -37.65% | +4.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.95% | -13.69% | +2.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.44% | -10.29% | +0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.38% | 5.85% | -1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSMCX и PXQSX
Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что CSMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXQSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSMCX | PXQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.65% | 5.71% | +1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.43% | 11.75% | +3.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.70% | 19.73% | +4.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.35% | 20.22% | +2.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.31% | 20.45% | +1.86% |