PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSMCX с IMIDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSMCX с IMIDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) и Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX).

CSMCX управляется Congress. Фонд был запущен 9 дек. 1999 г.. IMIDX управляется Congress. Фонд был запущен 31 окт. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности CSMCX и IMIDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) и Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSMCX и IMIDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSMCX
Congress Small Cap Growth Fund		-4.16%8.37%18.65%20.27%-26.21%39.30%39.11%36.12%2.51%22.58%
IMIDX
Congress Mid Cap Growth Fund		-2.83%-4.88%18.11%16.29%-26.94%29.42%30.57%42.36%-4.98%15.91%

Доходность по периодам

С начала года, CSMCX показывает доходность -4.16%, что значительно ниже, чем у IMIDX с доходностью -2.83%. За последние 10 лет акции CSMCX превзошли акции IMIDX по среднегодовой доходности: 14.81% против 10.30% соответственно.

CSMCX

1 день
-1.87%
1 месяц
-10.78%
С начала года
-4.16%
6 месяцев
-7.71%
1 год
13.98%
3 года*
9.97%
5 лет*
6.50%
10 лет*
14.81%

IMIDX

1 день
-2.11%
1 месяц
-8.66%
С начала года
-2.83%
6 месяцев
-9.79%
1 год
3.14%
3 года*
5.88%
5 лет*
2.23%
10 лет*
10.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Congress Small Cap Growth Fund

Congress Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с CSMCX:
CSMCX с HRSMXCSMCX с NEAGXCSMCX с FTXNXCSMCX с FCAGXCSMCX с VTWOCSMCX с OBMCXCSMCX с AMAGX
Часто сравнивают с IMIDX:
IMIDX с VLIFXIMIDX с OEGYXIMIDX с SPYIMIDX с FSPGXIMIDX с DGROIMIDX с AGGU.LIMIDX с BBGSX

Сравнение комиссий CSMCX и IMIDX

CSMCX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии IMIDX в 0.79%.

CSMCX
Congress Small Cap Growth Fund
IMIDX
Congress Mid Cap Growth Fund

Доходность на риск

CSMCX vs. IMIDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSMCX
Ранг доходности на риск CSMCX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSMCX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSMCX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSMCX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSMCX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSMCX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
IMIDX
Ранг доходности на риск IMIDX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMIDX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMIDX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMIDX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMIDX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMIDX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSMCX c IMIDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) и Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSMCXIMIDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

0.17

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

0.39

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.05

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.87

0.14

+0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.74

0.35

+2.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSMCX vs. IMIDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSMCX на текущий момент составляет 0.58, что выше коэффициента Шарпа IMIDX равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSMCX и IMIDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSMCXIMIDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

0.17

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.11

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.49

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.59

-0.04

Корреляция

Корреляция между CSMCX и IMIDX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSMCX и IMIDX

Дивидендная доходность CSMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности IMIDX в 13.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSMCX
Congress Small Cap Growth Fund		2.44%2.34%0.00%0.00%0.00%15.57%7.05%16.14%10.04%11.48%0.00%27.40%
IMIDX
Congress Mid Cap Growth Fund		13.66%13.27%27.75%6.27%5.80%12.29%2.06%10.80%2.99%0.04%1.11%0.80%

Просадки

Сравнение просадок CSMCX и IMIDX

Максимальная просадка CSMCX за все время составила -56.20%, что больше максимальной просадки IMIDX в -35.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSMCX и IMIDX.

Загрузка...

Показатели просадок

CSMCXIMIDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.20%

-35.15%

-21.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.63%

-12.10%

-1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.44%

-34.88%

+1.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.44%

-35.15%

+1.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.63%

-13.30%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.44%

-7.26%

-2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

4.64%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности CSMCX и IMIDX

Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) и Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) имеют волатильность 6.77% и 6.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSMCXIMIDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.77%

6.85%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.11%

13.52%

+1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.56%

20.45%

+4.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.31%

21.12%

+1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.29%

20.93%

+1.36%