Сравнение CSM с UVXY
CSM (Proshares Large Cap Core Plus) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - CSM is a Long-Short fund tracking the Credit Suisse 130/30 Large-Cap Index, while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 10 years, CSM returned 13.94%/yr vs -72.05%/yr for UVXY. At a correlation of -0.76, they often move in opposite directions. CSM charges 0.45%/yr vs 0.95%/yr for UVXY.
Доходность
Сравнение доходности CSM и UVXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSM показывает доходность 8.68%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -34.93%. За последние 10 лет акции CSM превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: 13.94% против -72.05% соответственно.
CSM
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 0.27%
- 6 месяцев
- 8.16%
- С начала года
- 8.68%
- 1 год
- 22.82%
- 3 года*
- 19.61%
- 5 лет*
- 12.80%
- 10 лет*
- 13.94%
UVXY
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -9.52%
- 6 месяцев
- -33.79%
- С начала года
- -34.93%
- 1 год
- -73.19%
- 3 года*
- -62.17%
- 5 лет*
- -68.33%
- 10 лет*
- -72.05%
Сравнение доходности по годам CSM и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSM Proshares Large Cap Core Plus | 8.68% | 21.84% | 22.09% | 23.50% | -18.27% | 33.13% | 10.94% | 29.26% | -7.88% | 22.52% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -34.93% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
Correlation
The correlation between CSM and UVXY is -0.77, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2011 г. | -0.76 |
The correlation between CSM and UVXY has been stable across timeframes, ranging from -0.77 to -0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSM vs. UVXY — Ранг доходности на риск
CSM
UVXY
Сравнение CSM c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Large Cap Core Plus (CSM) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSM | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.82 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | -0.99 | +3.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.93 | -1.48 | +11.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSM и UVXY
Максимальная просадка CSM за все время составила -36.11%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSM и UVXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSM | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.11% | -100.00% | +63.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.40% | -73.88% | +64.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.30% | -95.42% | +77.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.82% | -99.75% | +75.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.11% | -100.00% | +63.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | -100.00% | +98.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.02% | -98.76% | +94.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 49.56% | -47.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSM и UVXY
Текущая волатильность для Proshares Large Cap Core Plus (CSM) составляет 3.02%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 17.16%. Это указывает на то, что CSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSM | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.02% | 17.16% | -14.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.54% | 66.78% | -57.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.35% | 85.47% | -73.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.18% | 103.82% | -86.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.35% | 112.00% | -93.65% |
Сравнение комиссий CSM и UVXY
CSM берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии UVXY в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSM и UVXY
Дивидендная доходность CSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSM Proshares Large Cap Core Plus | 1.04% | 1.04% | 1.06% | 1.17% | 1.37% | 0.78% | 1.21% | 1.41% | 1.54% | 1.28% | 1.49% | 1.67% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CSM and UVXY have a correlation of -0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVXY has higher volatility (17.16%) compared to CSM (3.02%). In terms of maximum drawdown, CSM dropped -36.11% vs UVXY's -100.00%.
On 10-year performance, CSM leads with 13.94% vs -72.05% for UVXY. On fees, CSM is cheaper at 0.45% per year. On volatility, CSM has been the lower-risk option at 3.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, CSM has performed better with a 13.94% return vs -72.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CSM is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.95% for UVXY.
CSM has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.00% for UVXY.
CSM is categorized as Long-Short, while UVXY is Volatility. CSM tracks Credit Suisse 130/30 Large-Cap Index, while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Their fees differ too: 0.45% for CSM and 0.95% for UVXY.
CSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSM и UVXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор