PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSM с UVXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSM с UVXY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CSM (Proshares Large Cap Core Plus) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - CSM is a Long-Short fund tracking the Credit Suisse 130/30 Large-Cap Index, while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 10 years, CSM returned 14.36%/yr vs -72.67%/yr for UVXY. At a correlation of -0.76, they often move in opposite directions. CSM charges 0.45%/yr vs 0.95%/yr for UVXY.

Доходность

Сравнение доходности CSM и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Large Cap Core Plus (CSM) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSM показывает доходность 8.62%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -19.06%. За последние 10 лет акции CSM превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: 14.36% против -72.67% соответственно.

CSM

1 день
-0.84%
1 месяц
4.86%
С начала года
8.62%
6 месяцев
9.99%
1 год
28.48%
3 года*
22.04%
5 лет*
13.38%
10 лет*
14.36%

UVXY

1 день
-0.24%
1 месяц
-22.10%
С начала года
-19.06%
6 месяцев
-37.37%
1 год
-72.91%
3 года*
-64.55%
5 лет*
-67.90%
10 лет*
-72.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSM и UVXY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSM
Proshares Large Cap Core Plus		8.62%21.84%22.09%23.50%-18.27%33.13%10.94%29.26%-7.88%22.52%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		-19.06%-65.32%-50.90%-87.70%-44.81%-88.33%-17.38%-84.23%60.10%-94.17%

Correlation

The correlation between CSM and UVXY is -0.74, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2011 г.

-0.76

The correlation between CSM and UVXY has been stable across timeframes, ranging from -0.76 to -0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Proshares Large Cap Core Plus

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Часто сравнивают с CSM:
CSM с SPYCSM с VOOCSM с QQQCSM с VTICSM с BRK-BCSM с BDGSCSM с ^GSPC
Часто сравнивают с UVXY:
UVXY с UVIXUVXY с VXXUVXY с VIXYUVXY с SVXYUVXY с SQQQUVXY с SPYUVXY с SPXS

Доходность на риск

CSM vs. UVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSM
Ранг доходности на риск CSM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSM c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Large Cap Core Plus (CSM) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSMUVXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
-0.87

+3.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
-1.60

+4.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

0.82

+0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

-0.97

+4.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.25

-1.31

+14.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSM vs. UVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSM на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа UVXY равного -0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSM и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSMUVXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

-0.87

+3.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

-0.66

+1.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

-0.64

+1.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

-0.68

+1.54

Просадки

Сравнение просадок CSM и UVXY

Максимальная просадка CSM за все время составила -36.11%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSM и UVXY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSMUVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.11%

-100.00%

+63.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.40%

-75.22%

+65.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.30%

-95.45%

+77.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.82%

-99.68%

+75.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.11%

-100.00%

+63.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

-100.00%

+98.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.04%

-98.55%

+94.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

55.63%

-53.48%

Волатильность

Сравнение волатильности CSM и UVXY

Текущая волатильность для Proshares Large Cap Core Plus (CSM) составляет 2.85%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 11.77%. Это указывает на то, что CSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSMUVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

11.77%

-8.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.81%

62.64%

-53.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.95%

84.42%

-72.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.11%

103.85%

-86.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.38%

113.82%

-95.44%

Сравнение комиссий CSM и UVXY

CSM берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии UVXY в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSM и UVXY

Дивидендная доходность CSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSM
Proshares Large Cap Core Plus		1.01%1.04%1.06%1.17%1.37%0.78%1.21%1.41%1.54%1.28%1.49%1.67%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CSM and UVXY have a correlation of -0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVXY has higher volatility (11.77%) compared to CSM (2.85%). In terms of maximum drawdown, CSM dropped -36.11% vs UVXY's -100.00%.

On 10-year performance, CSM leads with 14.36% vs -72.67% for UVXY. On fees, CSM is cheaper at 0.45% per year. On volatility, CSM has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CSM has performed better with a 14.36% return vs -72.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CSM is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.95% for UVXY.

CSM has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.00% for UVXY.

CSM is categorized as Long-Short, while UVXY is Volatility. CSM tracks Credit Suisse 130/30 Large-Cap Index, while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Their fees differ too: 0.45% for CSM and 0.95% for UVXY.

CSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSM и UVXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор