PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CSM с UVXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CSM и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Large Cap Core Plus (CSM) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSM показывает доходность 5.82%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -23.04%. За последние 10 лет акции CSM превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: 14.40% против -73.88% соответственно.


CSM

1 день
-0.26%
1 месяц
-1.53%
С начала года
5.82%
6 месяцев
4.63%
1 год
22.54%
3 года*
20.59%
5 лет*
12.48%
10 лет*
14.40%

UVXY

1 день
-1.25%
1 месяц
-15.98%
С начала года
-23.04%
6 месяцев
-25.05%
1 год
-71.58%
3 года*
-62.12%
5 лет*
-66.83%
10 лет*
-73.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSM и UVXY


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSM
Proshares Large Cap Core Plus
5.82%21.84%22.09%23.50%-18.27%33.13%10.94%29.26%-7.88%22.52%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
-23.04%-65.32%-50.90%-87.70%-44.81%-88.33%-17.38%-84.23%60.10%-94.17%

Correlation

The correlation between CSM and UVXY is -0.75, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2011 г.

-0.76

The correlation between CSM and UVXY has been stable across timeframes, ranging from -0.76 to -0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Proshares Large Cap Core Plus

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Доходность на риск

CSM vs. UVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CSM
Ранг доходности на риск CSM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSM: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSM: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSM: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSM: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSM: 6262
Ранг коэф-та Мартина

UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSM c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Large Cap Core Plus (CSM) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CSMUVXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+4.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

0.83

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

-0.98

+3.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.04

-1.42

+11.46

CSM vs. UVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSM на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа UVXY равного -0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSM и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CSM и UVXY

Максимальная просадка CSM за все время составила -36.11%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSM и UVXY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CSMUVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.11%

-100.00%

+63.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.40%

-72.99%

+63.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.30%

-94.91%

+76.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.82%

-99.71%

+75.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.11%

-100.00%

+63.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.72%

-100.00%

+96.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.03%

-98.75%

+94.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

51.19%

-48.94%

Волатильность

Сравнение волатильности CSM и UVXY

Текущая волатильность для Proshares Large Cap Core Plus (CSM) составляет 4.46%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 25.80%. Это указывает на то, что CSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CSMUVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

25.80%

-21.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

66.21%

-56.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.39%

85.44%

-73.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.19%

103.95%

-86.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.39%

112.37%

-93.98%

Сравнение комиссий CSM и UVXY

CSM берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии UVXY в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CSM и UVXY

Дивидендная доходность CSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSM
Proshares Large Cap Core Plus
1.03%1.04%1.06%1.17%1.37%0.78%1.21%1.41%1.54%1.28%1.49%1.67%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


CSM and UVXY have a correlation of -0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVXY has higher volatility (25.80%) compared to CSM (4.46%). In terms of maximum drawdown, CSM dropped -36.11% vs UVXY's -100.00%.

On 10-year performance, CSM leads with 14.40% vs -73.88% for UVXY. On fees, CSM is cheaper at 0.45% per year. On volatility, CSM has been the lower-risk option at 4.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CSM has performed better with a 14.40% return vs -73.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CSM is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.95% for UVXY.

CSM has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.00% for UVXY.

CSM is categorized as Long-Short, while UVXY is Volatility. CSM tracks Credit Suisse 130/30 Large-Cap Index, while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Their fees differ too: 0.45% for CSM and 0.95% for UVXY.

CSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSM и UVXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор