PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CSM с USD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CSM и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Large Cap Core Plus (CSM) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSM и USD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSM
Proshares Large Cap Core Plus
-4.71%21.84%22.09%23.50%-18.27%33.13%10.94%29.26%-7.88%22.52%
USD
ProShares Ultra Semiconductors
-4.90%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CSM показывает доходность -4.71%, а USD немного ниже – -4.90%. За последние 10 лет акции CSM уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 12.97% против 50.62% соответственно.


CSM

1 день
1.19%
1 месяц
-3.83%
С начала года
-4.71%
6 месяцев
-0.83%
1 год
19.48%
3 года*
18.03%
5 лет*
11.69%
10 лет*
12.97%

USD

1 день
4.03%
1 месяц
-7.90%
С начала года
-4.90%
6 месяцев
-1.21%
1 год
145.25%
3 года*
90.90%
5 лет*
44.58%
10 лет*
50.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Proshares Large Cap Core Plus

ProShares Ultra Semiconductors

Сравнение комиссий CSM и USD

CSM берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии USD в 0.95%.


Доходность на риск

CSM vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CSM
Ранг доходности на риск CSM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSM: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSM: 6767
Ранг коэф-та Мартина

USD
Ранг доходности на риск USD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSM c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Large Cap Core Plus (CSM) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CSMUSDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.90

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

2.44

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.34

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

4.67

-3.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.10

12.81

-5.71

CSM vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSM на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSM и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CSMUSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.90

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.59

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.74

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.41

+0.40

Корреляция

Корреляция между CSM и USD составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CSM и USD

Дивидендная доходность CSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности USD в 0.48%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSM
Proshares Large Cap Core Plus
1.15%1.04%1.06%1.17%1.37%0.78%1.21%1.41%1.54%1.28%1.49%1.67%
USD
ProShares Ultra Semiconductors
0.48%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Просадки

Сравнение просадок CSM и USD

Максимальная просадка CSM за все время составила -36.11%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSM и USD.


Загрузка...

Показатели просадок


CSMUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.11%

-88.63%

+52.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-31.80%

+18.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.82%

-77.85%

+54.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.11%

-77.85%

+41.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.07%

-21.24%

+15.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.07%

-32.60%

+28.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

11.60%

-8.76%

Волатильность

Сравнение волатильности CSM и USD

Текущая волатильность для Proshares Large Cap Core Plus (CSM) составляет 4.97%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.67%. Это указывает на то, что CSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CSMUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

21.67%

-16.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

48.73%

-39.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.00%

77.08%

-58.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

76.24%

-59.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.37%

68.85%

-50.48%