Сравнение CSM с USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Proshares Large Cap Core Plus (CSM) и ProShares Ultra Semiconductors (USD).
CSM и USD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Credit Suisse 130/30 Large-Cap Index. Фонд был запущен 13 июл. 2009 г.. USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CSM и USD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSM и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSM Proshares Large Cap Core Plus | -4.71% | 21.84% | 22.09% | 23.50% | -18.27% | 33.13% | 10.94% | 29.26% | -7.88% | 22.52% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | -4.90% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CSM показывает доходность -4.71%, а USD немного ниже – -4.90%. За последние 10 лет акции CSM уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 12.97% против 50.62% соответственно.
CSM
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- -4.71%
- 6 месяцев
- -0.83%
- 1 год
- 19.48%
- 3 года*
- 18.03%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 12.97%
USD
- 1 день
- 4.03%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- -4.90%
- 6 месяцев
- -1.21%
- 1 год
- 145.25%
- 3 года*
- 90.90%
- 5 лет*
- 44.58%
- 10 лет*
- 50.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSM и USD
CSM берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии USD в 0.95%.
Доходность на риск
CSM vs. USD — Ранг доходности на риск
CSM
USD
Сравнение CSM c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Large Cap Core Plus (CSM) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSM | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.90 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 2.44 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.34 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 4.67 | -3.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.10 | 12.81 | -5.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSM | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.90 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.59 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.74 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.41 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между CSM и USD составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSM и USD
Дивидендная доходность CSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности USD в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSM Proshares Large Cap Core Plus | 1.15% | 1.04% | 1.06% | 1.17% | 1.37% | 0.78% | 1.21% | 1.41% | 1.54% | 1.28% | 1.49% | 1.67% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.48% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок CSM и USD
Максимальная просадка CSM за все время составила -36.11%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSM и USD.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSM | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.11% | -88.63% | +52.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.92% | -31.80% | +18.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.82% | -77.85% | +54.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.11% | -77.85% | +41.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.07% | -21.24% | +15.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.07% | -32.60% | +28.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | 11.60% | -8.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSM и USD
Текущая волатильность для Proshares Large Cap Core Plus (CSM) составляет 4.97%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.67%. Это указывает на то, что CSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSM | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.97% | 21.67% | -16.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.54% | 48.73% | -39.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.00% | 77.08% | -58.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 76.24% | -59.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.37% | 68.85% | -50.48% |