Сравнение CSM с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Proshares Large Cap Core Plus (CSM) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
CSM и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Credit Suisse 130/30 Large-Cap Index. Фонд был запущен 13 июл. 2009 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CSM и UPRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSM и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSM Proshares Large Cap Core Plus | -4.71% | 21.84% | 22.09% | 23.50% | -18.27% | 33.13% | 10.94% | 29.26% | -7.88% | 22.52% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | -14.14% | 31.88% | 63.57% | 68.53% | -56.84% | 98.64% | 10.09% | 102.30% | -25.11% | 71.37% |
Доходность по периодам
С начала года, CSM показывает доходность -4.71%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -14.14%. За последние 10 лет акции CSM уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: 12.97% против 25.53% соответственно.
CSM
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- -4.71%
- 6 месяцев
- -0.83%
- 1 год
- 19.48%
- 3 года*
- 18.03%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 12.97%
UPRO
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -13.81%
- С начала года
- -14.14%
- 6 месяцев
- -11.56%
- 1 год
- 34.19%
- 3 года*
- 38.31%
- 5 лет*
- 17.16%
- 10 лет*
- 25.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSM и UPRO
CSM берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии UPRO в 0.92%.
Доходность на риск
CSM vs. UPRO — Ранг доходности на риск
CSM
UPRO
Сравнение CSM c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Large Cap Core Plus (CSM) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSM | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.63 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.21 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.18 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.06 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.10 | 4.22 | +2.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSM | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.63 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.34 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.48 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.60 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между CSM и UPRO составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSM и UPRO
Дивидендная доходность CSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности UPRO в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSM Proshares Large Cap Core Plus | 1.15% | 1.04% | 1.06% | 1.17% | 1.37% | 0.78% | 1.21% | 1.41% | 1.54% | 1.28% | 1.49% | 1.67% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.02% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок CSM и UPRO
Максимальная просадка CSM за все время составила -36.11%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSM и UPRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSM | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.11% | -76.82% | +40.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.92% | -33.38% | +20.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.82% | -63.94% | +40.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.11% | -76.82% | +40.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.07% | -18.68% | +12.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.07% | -14.53% | +10.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | 8.41% | -5.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSM и UPRO
Текущая волатильность для Proshares Large Cap Core Plus (CSM) составляет 4.97%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 16.04%. Это указывает на то, что CSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSM | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.97% | 16.04% | -11.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.54% | 28.48% | -18.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.00% | 54.36% | -35.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 50.34% | -33.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.37% | 53.69% | -35.32% |