Сравнение CSM с TQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Proshares Large Cap Core Plus (CSM) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).
CSM и TQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Credit Suisse 130/30 Large-Cap Index. Фонд был запущен 13 июл. 2009 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CSM и TQQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSM и TQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSM Proshares Large Cap Core Plus | -4.71% | 21.84% | 22.09% | 23.50% | -18.27% | 33.13% | 10.94% | 29.26% | -7.88% | 22.52% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | -17.87% | 34.35% | 58.27% | 198.04% | -79.09% | 82.98% | 110.05% | 133.84% | -19.79% | 118.06% |
Доходность по периодам
С начала года, CSM показывает доходность -4.71%, что значительно выше, чем у TQQQ с доходностью -17.87%. За последние 10 лет акции CSM уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 12.97% против 35.31% соответственно.
CSM
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- -4.71%
- 6 месяцев
- -0.83%
- 1 год
- 19.48%
- 3 года*
- 18.03%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 12.97%
TQQQ
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -12.88%
- С начала года
- -17.87%
- 6 месяцев
- -17.28%
- 1 год
- 48.52%
- 3 года*
- 46.87%
- 5 лет*
- 13.55%
- 10 лет*
- 35.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSM и TQQQ
CSM берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии TQQQ в 0.95%.
Доходность на риск
CSM vs. TQQQ — Ранг доходности на риск
CSM
TQQQ
Сравнение CSM c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Large Cap Core Plus (CSM) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSM | TQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.72 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.41 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.20 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.41 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.10 | 4.28 | +2.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSM | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.72 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.20 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.54 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.65 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между CSM и TQQQ составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSM и TQQQ
Дивидендная доходность CSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности TQQQ в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSM Proshares Large Cap Core Plus | 1.15% | 1.04% | 1.06% | 1.17% | 1.37% | 0.78% | 1.21% | 1.41% | 1.54% | 1.28% | 1.49% | 1.67% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.73% | 0.65% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
Просадки
Сравнение просадок CSM и TQQQ
Максимальная просадка CSM за все время составила -36.11%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSM и TQQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSM | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.11% | -81.66% | +45.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.92% | -36.97% | +24.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.82% | -81.66% | +57.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.11% | -81.66% | +45.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.07% | -28.08% | +22.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.07% | -18.66% | +14.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | 12.13% | -9.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSM и TQQQ
Текущая волатильность для Proshares Large Cap Core Plus (CSM) составляет 4.97%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 19.74%. Это указывает на то, что CSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSM | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.97% | 19.74% | -14.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.54% | 38.50% | -28.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.00% | 67.35% | -48.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 66.53% | -49.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.37% | 65.83% | -47.46% |