Сравнение CSM с SQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Proshares Large Cap Core Plus (CSM) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ).
CSM и SQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Credit Suisse 130/30 Large-Cap Index. Фонд был запущен 13 июл. 2009 г.. SQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (-300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CSM и SQQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSM и SQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSM Proshares Large Cap Core Plus | -4.71% | 21.84% | 22.09% | 23.50% | -18.27% | 33.13% | 10.94% | 29.26% | -7.88% | 22.52% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 13.99% | -53.05% | -49.79% | -73.61% | 82.40% | -60.87% | -86.40% | -65.92% | -20.83% | -58.67% |
Доходность по периодам
С начала года, CSM показывает доходность -4.71%, что значительно ниже, чем у SQQQ с доходностью 13.99%. За последние 10 лет акции CSM превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: 12.97% против -52.71% соответственно.
CSM
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- -4.71%
- 6 месяцев
- -0.83%
- 1 год
- 19.48%
- 3 года*
- 18.03%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 12.97%
SQQQ
- 1 день
- -3.78%
- 1 месяц
- 10.61%
- С начала года
- 13.99%
- 6 месяцев
- 6.42%
- 1 год
- -56.13%
- 3 года*
- -49.39%
- 5 лет*
- -42.70%
- 10 лет*
- -52.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSM и SQQQ
CSM берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SQQQ в 0.95%.
Доходность на риск
CSM vs. SQQQ — Ранг доходности на риск
CSM
SQQQ
Сравнение CSM c SQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Large Cap Core Plus (CSM) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSM | SQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | -0.84 | +1.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | -1.14 | +2.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.84 | +0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | -0.76 | +2.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.10 | -0.87 | +7.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSM | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | -0.84 | +1.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | -0.64 | +1.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | -0.80 | +1.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | -0.85 | +1.66 |
Корреляция
Корреляция между CSM и SQQQ составляет -0.86. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSM и SQQQ
Дивидендная доходность CSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности SQQQ в 5.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSM Proshares Large Cap Core Plus | 1.15% | 1.04% | 1.06% | 1.17% | 1.37% | 0.78% | 1.21% | 1.41% | 1.54% | 1.28% | 1.49% | 1.67% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 5.99% | 9.36% | 10.23% | 8.01% | 0.28% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CSM и SQQQ
Максимальная просадка CSM за все время составила -36.11%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSM и SQQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSM | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.11% | -100.00% | +63.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.92% | -75.23% | +62.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.82% | -95.36% | +71.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.11% | -99.96% | +63.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.07% | -100.00% | +93.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.07% | -92.32% | +88.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | 65.40% | -62.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSM и SQQQ
Текущая волатильность для Proshares Large Cap Core Plus (CSM) составляет 4.97%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 19.98%. Это указывает на то, что CSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSM | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.97% | 19.98% | -15.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.54% | 38.23% | -28.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.00% | 67.38% | -48.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 66.65% | -49.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.37% | 65.97% | -47.60% |