PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSM с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSM с SQQQ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CSM (Proshares Large Cap Core Plus) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both exchange-traded funds - CSM is a Long-Short fund tracking the Credit Suisse 130/30 Large-Cap Index, while SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, CSM returned 14.40%/yr vs -56.25%/yr for SQQQ. At a correlation of -0.86, they often move in opposite directions. CSM charges 0.45%/yr vs 0.95%/yr for SQQQ.

Доходность

Сравнение доходности CSM и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Large Cap Core Plus (CSM) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSM показывает доходность 5.82%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -40.47%. За последние 10 лет акции CSM превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: 14.40% против -56.25% соответственно.

CSM

1 день
-0.26%
1 месяц
-1.53%
С начала года
5.82%
6 месяцев
4.63%
1 год
22.54%
3 года*
20.59%
5 лет*
12.48%
10 лет*
14.40%

SQQQ

1 день
-0.27%
1 месяц
-2.53%
С начала года
-40.47%
6 месяцев
-37.47%
1 год
-59.36%
3 года*
-53.90%
5 лет*
-46.94%
10 лет*
-56.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSM и SQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSM
Proshares Large Cap Core Plus		5.82%21.84%22.09%23.50%-18.27%33.13%10.94%29.26%-7.88%22.52%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-40.47%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%-20.83%-58.67%

Correlation

The correlation between CSM and SQQQ is -0.87, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г.

-0.86

The correlation between CSM and SQQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.90 to -0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CSM и SQQQ

Секторы
CSM
SQQQ

Технологии

33.0%

-

Финансовые услуги

12.1%
122.0%

Потребительский циклический сектор

9.8%

-

Промышленность

9.6%

-

Здравоохранение

9.2%

-

Коммуникационные услуги

8.9%

-

Потребительский защитный сектор

5.2%

-

Коммунальные услуги

3.9%

-

Недвижимость

3.6%

-

Энергетика

2.9%

-

Сырьевые материалы

1.9%

-

Технологии

CSM
33.0%
SQQQ

-

Финансовые услуги

CSM
12.1%
SQQQ
122.0%

Потребительский циклический сектор

CSM
9.8%
SQQQ

-

Промышленность

CSM
9.6%
SQQQ

-

Здравоохранение

CSM
9.2%
SQQQ

-

Коммуникационные услуги

CSM
8.9%
SQQQ

-

Потребительский защитный сектор

CSM
5.2%
SQQQ

-

Коммунальные услуги

CSM
3.9%
SQQQ

-

Недвижимость

CSM
3.6%
SQQQ

-

Энергетика

CSM
2.9%
SQQQ

-

Сырьевые материалы

CSM
1.9%
SQQQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Proshares Large Cap Core Plus

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с CSM:
CSM с SPYCSM с VOOCSM с QQQCSM с VTICSM с BRK-BCSM с BDGSCSM с MGK
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с QIDSQQQ с SPXUSQQQ с UVXY

Доходность на риск

CSM vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSM
Ранг доходности на риск CSM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSM: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSM: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSM: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSM: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSM: 6262
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSM c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Large Cap Core Plus (CSM) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CSMSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
-1.11

+2.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
-1.98

+4.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

0.79

+0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

-0.94

+3.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.04

-1.77

+11.81

CSM vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSM на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSM и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CSM и SQQQ

Максимальная просадка CSM за все время составила -36.11%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSM и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSMSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.11%

-100.00%

+63.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.40%

-63.25%

+53.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.30%

-92.51%

+74.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.82%

-97.27%

+73.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.11%

-99.98%

+63.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.72%

-100.00%

+96.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.03%

-92.73%

+88.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

33.97%

-31.72%

Волатильность

Сравнение волатильности CSM и SQQQ

Текущая волатильность для Proshares Large Cap Core Plus (CSM) составляет 4.46%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 26.67%. Это указывает на то, что CSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSMSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

26.67%

-22.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

43.18%

-33.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.39%

53.58%

-41.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.19%

67.53%

-50.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.39%

66.46%

-48.07%

Сравнение комиссий CSM и SQQQ

CSM берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSM и SQQQ

Дивидендная доходность CSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности SQQQ в 11.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSM
Proshares Large Cap Core Plus		1.03%1.04%1.06%1.17%1.37%0.78%1.21%1.41%1.54%1.28%1.49%1.67%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		11.47%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CSM and SQQQ have a correlation of -0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (26.67%) compared to CSM (4.46%). In terms of maximum drawdown, CSM dropped -36.11% vs SQQQ's -100.00%.

On 10-year performance, CSM leads with 14.40% vs -56.25% for SQQQ. On fees, CSM is cheaper at 0.45% per year. On volatility, CSM has been the lower-risk option at 4.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CSM has performed better with a 14.40% return vs -56.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CSM is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.95% for SQQQ.

SQQQ has the higher dividend yield at 11.47%, compared with 1.03% for CSM.

CSM is categorized as Long-Short, while SQQQ is Leveraged Equities. CSM tracks Credit Suisse 130/30 Large-Cap Index, while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%). Their fees differ too: 0.45% for CSM and 0.95% for SQQQ.

CSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSM и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор