PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CSM с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSM с SQQQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CSM (Proshares Large Cap Core Plus) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both exchange-traded funds - CSM is a Long-Short fund tracking the Credit Suisse 130/30 Large-Cap Index, while SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, CSM returned 13.94%/yr vs -55.08%/yr for SQQQ. At a correlation of -0.86, they often move in opposite directions. CSM charges 0.45%/yr vs 0.95%/yr for SQQQ.

Доходность

Сравнение доходности CSM и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Large Cap Core Plus (CSM) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSM показывает доходность 8.68%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -38.86%. За последние 10 лет акции CSM превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: 13.94% против -55.08% соответственно.

CSM

1 день
-0.37%
1 месяц
0.27%
6 месяцев
8.16%
С начала года
8.68%
1 год
22.82%
3 года*
19.61%
5 лет*
12.80%
10 лет*
13.94%

SQQQ

1 день
5.01%
1 месяц
8.33%
6 месяцев
-36.79%
С начала года
-38.86%
1 год
-54.36%
3 года*
-50.96%
5 лет*
-45.88%
10 лет*
-55.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSM и SQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSM
Proshares Large Cap Core Plus		8.68%21.84%22.09%23.50%-18.27%33.13%10.94%29.26%-7.88%22.52%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-38.86%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%-20.83%-58.67%

Correlation

The correlation between CSM and SQQQ is -0.86, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г.

-0.86

The correlation between CSM and SQQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.89 to -0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CSM и SQQQ

Секторы
CSM
SQQQ

Технологии

33.0%

-

Финансовые услуги

12.1%
109.1%

Потребительский циклический сектор

9.8%

-

Промышленность

9.6%

-

Здравоохранение

9.2%

-

Коммуникационные услуги

8.9%

-

Потребительский защитный сектор

5.2%

-

Коммунальные услуги

3.9%

-

Недвижимость

3.6%

-

Энергетика

2.9%

-

Сырьевые материалы

1.9%

-

Технологии

CSM
33.0%
SQQQ

-

Финансовые услуги

CSM
12.1%
SQQQ
109.1%

Потребительский циклический сектор

CSM
9.8%
SQQQ

-

Промышленность

CSM
9.6%
SQQQ

-

Здравоохранение

CSM
9.2%
SQQQ

-

Коммуникационные услуги

CSM
8.9%
SQQQ

-

Потребительский защитный сектор

CSM
5.2%
SQQQ

-

Коммунальные услуги

CSM
3.9%
SQQQ

-

Недвижимость

CSM
3.6%
SQQQ

-

Энергетика

CSM
2.9%
SQQQ

-

Сырьевые материалы

CSM
1.9%
SQQQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Proshares Large Cap Core Plus

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с CSM:
CSM с SPYCSM с VOOCSM с QQQCSM с VTICSM с BRK-BCSM с BDGSCSM с MGK
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с QIDSQQQ с SPXUSQQQ с UVXY

Доходность на риск

CSM vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSM
Ранг доходности на риск CSM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSM: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSM: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSM c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Large Cap Core Plus (CSM) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CSMSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
-0.98

+2.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
-1.58

+4.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

0.83

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

-0.89

+3.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.93

-1.63

+11.56

CSM vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSM на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSM и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CSM и SQQQ

Максимальная просадка CSM за все время составила -36.11%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSM и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSMSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.11%

-100.00%

+63.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.40%

-61.03%

+51.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.30%

-92.51%

+74.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.82%

-97.27%

+73.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.11%

-99.97%

+63.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.12%

-100.00%

+98.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.02%

-92.76%

+88.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

33.36%

-31.06%

Волатильность

Сравнение волатильности CSM и SQQQ

Текущая волатильность для Proshares Large Cap Core Plus (CSM) составляет 3.02%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 22.32%. Это указывает на то, что CSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSMSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

22.32%

-19.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

46.22%

-36.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.35%

55.87%

-43.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.18%

67.91%

-50.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.35%

66.57%

-48.22%

Сравнение комиссий CSM и SQQQ

CSM берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSM и SQQQ

Дивидендная доходность CSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности SQQQ в 9.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSM
Proshares Large Cap Core Plus		1.04%1.04%1.06%1.17%1.37%0.78%1.21%1.41%1.54%1.28%1.49%1.67%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		9.77%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CSM and SQQQ have a correlation of -0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (22.32%) compared to CSM (3.02%). In terms of maximum drawdown, CSM dropped -36.11% vs SQQQ's -100.00%.

On 10-year performance, CSM leads with 13.94% vs -55.08% for SQQQ. On fees, CSM is cheaper at 0.45% per year. On volatility, CSM has been the lower-risk option at 3.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CSM has performed better with a 13.94% return vs -55.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CSM is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.95% for SQQQ.

SQQQ has the higher dividend yield at 9.77%, compared with 1.04% for CSM.

CSM is categorized as Long-Short, while SQQQ is Leveraged Equities. CSM tracks Credit Suisse 130/30 Large-Cap Index, while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%). Their fees differ too: 0.45% for CSM and 0.95% for SQQQ.

CSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSM и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор