PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSM с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSM с SQQQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CSM (Proshares Large Cap Core Plus) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both exchange-traded funds - CSM is a Long-Short fund tracking the Credit Suisse 130/30 Large-Cap Index, while SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, CSM returned 14.36%/yr vs -56.01%/yr for SQQQ. At a correlation of -0.86, they often move in opposite directions. CSM charges 0.45%/yr vs 0.95%/yr for SQQQ.

Доходность

Сравнение доходности CSM и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Large Cap Core Plus (CSM) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSM показывает доходность 8.62%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -45.27%. За последние 10 лет акции CSM превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: 14.36% против -56.01% соответственно.

CSM

1 день
-0.84%
1 месяц
4.86%
С начала года
8.62%
6 месяцев
9.99%
1 год
28.48%
3 года*
22.04%
5 лет*
13.38%
10 лет*
14.36%

SQQQ

1 день
0.76%
1 месяц
-26.37%
С начала года
-45.27%
6 месяцев
-42.79%
1 год
-65.16%
3 года*
-56.19%
5 лет*
-49.17%
10 лет*
-56.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSM и SQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSM
Proshares Large Cap Core Plus		8.62%21.84%22.09%23.50%-18.27%33.13%10.94%29.26%-7.88%22.52%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-45.27%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%-20.83%-58.67%

Correlation

The correlation between CSM and SQQQ is -0.88, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

-0.86

The correlation between CSM and SQQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.89 to -0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CSM и SQQQ

Секторы
CSM
SQQQ

Технологии

28.7%

-

Финансовые услуги

16.3%
97.1%

Промышленность

9.0%

-

Потребительский циклический сектор

8.7%

-

Здравоохранение

8.5%

-

Коммуникационные услуги

7.7%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Коммунальные услуги

3.8%

-

Недвижимость

3.1%

-

Энергетика

3.1%

-

Сырьевые материалы

1.9%

-

Технологии

CSM
28.7%
SQQQ

-

Финансовые услуги

CSM
16.3%
SQQQ
97.1%

Промышленность

CSM
9.0%
SQQQ

-

Потребительский циклический сектор

CSM
8.7%
SQQQ

-

Здравоохранение

CSM
8.5%
SQQQ

-

Коммуникационные услуги

CSM
7.7%
SQQQ

-

Потребительский защитный сектор

CSM
4.9%
SQQQ

-

Коммунальные услуги

CSM
3.8%
SQQQ

-

Недвижимость

CSM
3.1%
SQQQ

-

Энергетика

CSM
3.1%
SQQQ

-

Сырьевые материалы

CSM
1.9%
SQQQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Proshares Large Cap Core Plus

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с CSM:
CSM с SPYCSM с VOOCSM с QQQCSM с VTICSM с BRK-BCSM с BDGSCSM с ^GSPC
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с UVXYSQQQ с SPXUSQQQ с QID

Доходность на риск

CSM vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSM
Ранг доходности на риск CSM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSM c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Large Cap Core Plus (CSM) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSMSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
-1.37

+3.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
-2.63

+5.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

0.72

+0.70

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

-0.99

+4.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.25

-1.82

+15.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSM vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSM на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSM и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSMSQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

-1.37

+3.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

-0.74

+1.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

-0.85

+1.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

-0.88

+1.73

Просадки

Сравнение просадок CSM и SQQQ

Максимальная просадка CSM за все время составила -36.11%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSM и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSMSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.11%

-100.00%

+63.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.40%

-65.95%

+56.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.30%

-92.38%

+74.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.82%

-97.23%

+73.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.11%

-99.98%

+63.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

-100.00%

+98.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.04%

-92.40%

+88.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

35.73%

-33.58%

Волатильность

Сравнение волатильности CSM и SQQQ

Текущая волатильность для Proshares Large Cap Core Plus (CSM) составляет 2.85%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 13.75%. Это указывает на то, что CSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSMSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

13.75%

-10.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.81%

36.45%

-27.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.95%

47.79%

-35.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.11%

66.64%

-49.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.38%

66.11%

-47.73%

Сравнение комиссий CSM и SQQQ

CSM берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSM и SQQQ

Дивидендная доходность CSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности SQQQ в 12.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSM
Proshares Large Cap Core Plus		1.01%1.04%1.06%1.17%1.37%0.78%1.21%1.41%1.54%1.28%1.49%1.67%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		12.48%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CSM and SQQQ have a correlation of -0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (13.75%) compared to CSM (2.85%). In terms of maximum drawdown, CSM dropped -36.11% vs SQQQ's -100.00%.

On 10-year performance, CSM leads with 14.36% vs -56.01% for SQQQ. On fees, CSM is cheaper at 0.45% per year. On volatility, CSM has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CSM has performed better with a 14.36% return vs -56.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CSM is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.95% for SQQQ.

SQQQ has the higher dividend yield at 12.48%, compared with 1.01% for CSM.

CSM is categorized as Long-Short, while SQQQ is Leveraged Equities. CSM tracks Credit Suisse 130/30 Large-Cap Index, while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%). Their fees differ too: 0.45% for CSM and 0.95% for SQQQ.

CSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs -1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSM и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор