Сравнение CSM с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Proshares Large Cap Core Plus (CSM) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
CSM и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Credit Suisse 130/30 Large-Cap Index. Фонд был запущен 13 июл. 2009 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CSM и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSM и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSM Proshares Large Cap Core Plus | -5.83% | 21.84% | 22.09% | 23.50% | -18.27% | 33.13% | 10.94% | 29.26% | -7.88% | 22.52% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -5.78% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CSM показывает доходность -5.83%, а SPMO немного выше – -5.78%. За последние 10 лет акции CSM уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 12.84% против 17.16% соответственно.
CSM
- 1 день
- 2.46%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- -5.83%
- 6 месяцев
- -1.69%
- 1 год
- 18.78%
- 3 года*
- 17.57%
- 5 лет*
- 11.42%
- 10 лет*
- 12.84%
SPMO
- 1 день
- 3.96%
- 1 месяц
- -5.89%
- С начала года
- -5.78%
- 6 месяцев
- -6.90%
- 1 год
- 22.23%
- 3 года*
- 28.36%
- 5 лет*
- 17.17%
- 10 лет*
- 17.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSM и SPMO
CSM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
CSM vs. SPMO — Ранг доходности на риск
CSM
SPMO
Сравнение CSM c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Large Cap Core Plus (CSM) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSM | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.98 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.51 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.22 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 1.79 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.81 | 6.36 | +0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSM | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.98 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.91 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.86 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.85 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между CSM и SPMO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSM и SPMO
Дивидендная доходность CSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности SPMO в 0.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSM Proshares Large Cap Core Plus | 1.16% | 1.04% | 1.06% | 1.17% | 1.37% | 0.78% | 1.21% | 1.41% | 1.54% | 1.28% | 1.49% | 1.67% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.91% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок CSM и SPMO
Максимальная просадка CSM за все время составила -36.11%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSM и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSM | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.11% | -30.95% | -5.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.92% | -12.70% | -0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.82% | -22.74% | -1.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.11% | -30.95% | -5.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.17% | -9.24% | +2.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.07% | -4.66% | +0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 3.57% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSM и SPMO
Текущая волатильность для Proshares Large Cap Core Plus (CSM) составляет 4.79%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что CSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSM | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.79% | 6.82% | -2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.49% | 12.62% | -3.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.97% | 22.68% | -3.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 19.06% | -1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.37% | 20.08% | -1.71% |