PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSM с KMLM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSM с KMLM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Proshares Large Cap Core Plus (CSM) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM).

CSM и KMLM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Credit Suisse 130/30 Large-Cap Index. Фонд был запущен 13 июл. 2009 г.. KMLM - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности CSM и KMLM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Large Cap Core Plus (CSM) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSM и KMLM

2026 (YTD)202520242023202220212020
CSM
Proshares Large Cap Core Plus		-4.71%21.84%22.09%23.50%-18.27%33.13%2.57%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		7.86%-2.98%-1.69%-5.66%30.61%7.04%5.40%

Доходность по периодам

С начала года, CSM показывает доходность -4.71%, что значительно ниже, чем у KMLM с доходностью 7.86%.

CSM

1 день
1.19%
1 месяц
-3.83%
С начала года
-4.71%
6 месяцев
-0.83%
1 год
19.48%
3 года*
18.03%
5 лет*
11.69%
10 лет*
12.97%

KMLM

1 день
-0.74%
1 месяц
2.72%
С начала года
7.86%
6 месяцев
9.64%
1 год
8.23%
3 года*
0.19%
5 лет*
5.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Proshares Large Cap Core Plus

KFA Mount Lucas Index Strategy ETF

Часто сравнивают с CSM:
CSM с SPYCSM с VOOCSM с BRK-BCSM с QQQCSM с VTICSM с MGKCSM с ^GSPC
Часто сравнивают с KMLM:
KMLM с DBMFKMLM с SPYKMLM с WTMFKMLM с VOOKMLM с BTALKMLM с FMFKMLM с CMDY

Сравнение комиссий CSM и KMLM

CSM берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии KMLM в 0.90%.

KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF
CSM
Proshares Large Cap Core Plus

Доходность на риск

CSM vs. KMLM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSM
Ранг доходности на риск CSM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSM: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
KMLM
Ранг доходности на риск KMLM: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMLM: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMLM: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMLM: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMLM: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMLM: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSM c KMLM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Large Cap Core Plus (CSM) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSMKMLMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

0.84

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.22

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.15

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.16

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.10

3.43

+3.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSM vs. KMLM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSM на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KMLM равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSM и KMLM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSMKMLMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.84

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.38

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.48

+0.34

Корреляция

Корреляция между CSM и KMLM составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSM и KMLM

Дивидендная доходность CSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности KMLM в 4.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSM
Proshares Large Cap Core Plus		1.15%1.04%1.06%1.17%1.37%0.78%1.21%1.41%1.54%1.28%1.49%1.67%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		4.66%5.02%0.82%0.00%13.22%6.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CSM и KMLM

Максимальная просадка CSM за все время составила -36.11%, что больше максимальной просадки KMLM в -27.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSM и KMLM.

Загрузка...

Показатели просадок

CSMKMLMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.11%

-27.47%

-8.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-6.73%

-6.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.82%

-27.47%

+3.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.07%

-15.90%

+9.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.07%

-12.73%

+8.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

2.27%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности CSM и KMLM

Proshares Large Cap Core Plus (CSM) имеет более высокую волатильность в 4.97% по сравнению с KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что CSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSMKMLMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

4.03%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

7.26%

+2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.00%

9.85%

+9.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

14.58%

+2.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.37%

14.67%

+3.70%