PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CSM с HEFT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CSM и HEFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Large Cap Core Plus (CSM) и Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSM и HEFT


2026 (YTD)2025
CSM
Proshares Large Cap Core Plus
-5.83%5.00%
HEFT
Hedgeye Fourth Turning ETF
5.30%0.98%

Доходность по периодам

С начала года, CSM показывает доходность -5.83%, что значительно ниже, чем у HEFT с доходностью 5.30%.


CSM

1 день
2.46%
1 месяц
-4.91%
С начала года
-5.83%
6 месяцев
-1.69%
1 год
18.78%
3 года*
17.57%
5 лет*
11.42%
10 лет*
12.84%

HEFT

1 день
-0.30%
1 месяц
-3.18%
С начала года
5.30%
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Proshares Large Cap Core Plus

Hedgeye Fourth Turning ETF

Сравнение комиссий CSM и HEFT

CSM берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии HEFT в 0.70%.


Доходность на риск

CSM vs. HEFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CSM
Ранг доходности на риск CSM: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSM: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSM: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSM: 7070
Ранг коэф-та Мартина

HEFT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSM c HEFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Large Cap Core Plus (CSM) и Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CSMHEFTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.81

CSM vs. HEFT - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CSMHEFTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

1.46

-0.65

Корреляция

Корреляция между CSM и HEFT составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CSM и HEFT

Дивидендная доходность CSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности HEFT в 0.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSM
Proshares Large Cap Core Plus
1.16%1.04%1.06%1.17%1.37%0.78%1.21%1.41%1.54%1.28%1.49%1.67%
HEFT
Hedgeye Fourth Turning ETF
0.02%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CSM и HEFT

Максимальная просадка CSM за все время составила -36.11%, что больше максимальной просадки HEFT в -6.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSM и HEFT.


Загрузка...

Показатели просадок


CSMHEFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.11%

-6.57%

-29.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.17%

-5.00%

-2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.07%

-1.97%

-2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

Волатильность

Сравнение волатильности CSM и HEFT


Загрузка...

Волатильность по периодам


CSMHEFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.97%

13.44%

+5.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

13.44%

+3.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.37%

13.44%

+4.93%