Сравнение CSM с FTLS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Proshares Large Cap Core Plus (CSM) и First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS).
CSM и FTLS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Credit Suisse 130/30 Large-Cap Index. Фонд был запущен 13 июл. 2009 г.. FTLS - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 9 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности CSM и FTLS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSM и FTLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSM Proshares Large Cap Core Plus | -5.83% | 21.84% | 22.09% | 23.50% | -18.27% | 33.13% | 10.94% | 29.26% | -7.88% | 22.52% |
FTLS First Trust Long/Short Equity ETF | -0.80% | 9.09% | 18.80% | 16.94% | -5.56% | 19.65% | 2.56% | 16.16% | -4.81% | 14.41% |
Доходность по периодам
С начала года, CSM показывает доходность -5.83%, что значительно ниже, чем у FTLS с доходностью -0.80%. За последние 10 лет акции CSM превзошли акции FTLS по среднегодовой доходности: 12.84% против 9.10% соответственно.
CSM
- 1 день
- 2.46%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- -5.83%
- 6 месяцев
- -1.69%
- 1 год
- 18.78%
- 3 года*
- 17.57%
- 5 лет*
- 11.42%
- 10 лет*
- 12.84%
FTLS
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -1.17%
- С начала года
- -0.80%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 10.88%
- 3 года*
- 12.98%
- 5 лет*
- 9.94%
- 10 лет*
- 9.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSM и FTLS
CSM берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FTLS в 1.60%.
Доходность на риск
CSM vs. FTLS — Ранг доходности на риск
CSM
FTLS
Сравнение CSM c FTLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Large Cap Core Plus (CSM) и First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSM | FTLS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.04 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.56 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 1.90 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.81 | 8.02 | -1.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSM | FTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.04 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.94 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.81 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.77 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между CSM и FTLS составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSM и FTLS
Дивидендная доходность CSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности FTLS в 0.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSM Proshares Large Cap Core Plus | 1.16% | 1.04% | 1.06% | 1.17% | 1.37% | 0.78% | 1.21% | 1.41% | 1.54% | 1.28% | 1.49% | 1.67% |
FTLS First Trust Long/Short Equity ETF | 0.95% | 1.07% | 1.50% | 1.49% | 0.81% | 0.01% | 0.44% | 0.83% | 0.87% | 0.43% | 1.04% | 0.49% |
Просадки
Сравнение просадок CSM и FTLS
Максимальная просадка CSM за все время составила -36.11%, что больше максимальной просадки FTLS в -20.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSM и FTLS.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSM | FTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.11% | -20.54% | -15.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.92% | -6.17% | -6.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.82% | -11.69% | -12.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.11% | -20.54% | -15.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.17% | -2.34% | -4.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.07% | -2.73% | -1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 1.49% | +1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSM и FTLS
Proshares Large Cap Core Plus (CSM) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что CSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSM | FTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.79% | 2.93% | +1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.49% | 6.53% | +2.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.97% | 10.50% | +8.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 10.65% | +6.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.37% | 11.31% | +7.06% |