PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSM с BITO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSM с BITO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CSM (Proshares Large Cap Core Plus) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - CSM is a Long-Short fund tracking the Credit Suisse 130/30 Large-Cap Index, while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. CSM is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, CSM returned 22.04%/yr vs 25.27%/yr for BITO. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. CSM charges 0.45%/yr vs 0.95%/yr for BITO.

Доходность

Сравнение доходности CSM и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Large Cap Core Plus (CSM) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSM показывает доходность 8.62%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -26.37%.

CSM

1 день
-0.84%
1 месяц
4.86%
С начала года
8.62%
6 месяцев
9.99%
1 год
28.48%
3 года*
22.04%
5 лет*
13.38%
10 лет*
14.36%

BITO

1 день
-2.94%
1 месяц
-18.61%
С начала года
-26.37%
6 месяцев
-30.81%
1 год
-41.01%
3 года*
25.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSM и BITO

2026 (YTD)20252024202320222021
CSM
Proshares Large Cap Core Plus		8.62%21.84%22.09%23.50%-18.27%6.56%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		-26.37%-11.19%104.45%137.33%-63.91%-31.09%

Correlation

The correlation between CSM and BITO is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2021 г.

0.42

The correlation between CSM and BITO shifts across timeframes, from 0.35 (3 years) to 0.46 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CSM и BITO

Секторы
CSM
BITO

Технологии

28.7%

-

Финансовые услуги

16.3%
68.5%

Промышленность

9.0%

-

Потребительский циклический сектор

8.7%

-

Здравоохранение

8.5%

-

Коммуникационные услуги

7.7%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Коммунальные услуги

3.8%

-

Недвижимость

3.1%

-

Энергетика

3.1%

-

Сырьевые материалы

1.9%

-

Технологии

CSM
28.7%
BITO

-

Финансовые услуги

CSM
16.3%
BITO
68.5%

Промышленность

CSM
9.0%
BITO

-

Потребительский циклический сектор

CSM
8.7%
BITO

-

Здравоохранение

CSM
8.5%
BITO

-

Коммуникационные услуги

CSM
7.7%
BITO

-

Потребительский защитный сектор

CSM
4.9%
BITO

-

Коммунальные услуги

CSM
3.8%
BITO

-

Недвижимость

CSM
3.1%
BITO

-

Энергетика

CSM
3.1%
BITO

-

Сырьевые материалы

CSM
1.9%
BITO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Proshares Large Cap Core Plus

ProShares Bitcoin Strategy ETF

Часто сравнивают с CSM:
CSM с SPYCSM с VOOCSM с QQQCSM с VTICSM с BRK-BCSM с BDGSCSM с ^GSPC
Часто сравнивают с BITO:
BITO с BTC-USDBITO с IBITBITO с BTCIBITO с QQQBITO с BITUBITO с BITXBITO с MSTR

Доходность на риск

CSM vs. BITO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSM
Ранг доходности на риск CSM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
BITO
Ранг доходности на риск BITO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSM c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Large Cap Core Plus (CSM) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSMBITODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
-0.95

+3.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
-1.35

+4.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

0.85

+0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

-0.82

+3.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.25

-1.41

+14.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSM vs. BITO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSM на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа BITO равного -0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSM и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSMBITOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

-0.95

+3.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

-0.09

+0.95

Просадки

Сравнение просадок CSM и BITO

Максимальная просадка CSM за все время составила -36.11%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSM и BITO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSMBITOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.11%

-77.86%

+41.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.40%

-50.05%

+40.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.30%

-50.05%

+31.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.82%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

-49.22%

+48.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.04%

-36.73%

+32.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

29.09%

-26.94%

Волатильность

Сравнение волатильности CSM и BITO

Текущая волатильность для Proshares Large Cap Core Plus (CSM) составляет 2.85%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 9.43%. Это указывает на то, что CSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSMBITOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

9.43%

-6.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.81%

34.26%

-25.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.95%

43.57%

-31.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.11%

55.11%

-38.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.38%

55.11%

-36.73%

Сравнение комиссий CSM и BITO

CSM берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSM и BITO

Дивидендная доходность CSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности BITO в 67.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		67.63%78.29%61.59%15.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CSM
Proshares Large Cap Core Plus		1.01%1.04%1.06%1.17%1.37%0.78%1.21%1.41%1.54%1.28%1.49%1.67%

Часто задаваемые вопросы

CSM and BITO have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITO has higher volatility (9.43%) compared to CSM (2.85%). In terms of maximum drawdown, CSM dropped -36.11% vs BITO's -77.86%.

On 3-year performance, BITO leads with 25.27% vs 22.04% for CSM. On fees, CSM is cheaper at 0.45% per year. On volatility, CSM has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BITO has performed better with a 25.27% return vs 22.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CSM is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.95% for BITO.

BITO has the higher dividend yield at 67.63%, compared with 1.01% for CSM.

CSM is categorized as Long-Short, while BITO is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.45% for CSM and 0.95% for BITO.

CSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSM и BITO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор