Сравнение CSM с BITO
CSM (Proshares Large Cap Core Plus) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - CSM is a Long-Short fund tracking the Credit Suisse 130/30 Large-Cap Index, while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. CSM is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, CSM returned 19.61%/yr vs 21.06%/yr for BITO. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. CSM charges 0.45%/yr vs 0.95%/yr for BITO.
Доходность
Сравнение доходности CSM и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSM показывает доходность 8.68%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -27.77%.
CSM
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 0.27%
- 6 месяцев
- 8.16%
- С начала года
- 8.68%
- 1 год
- 22.82%
- 3 года*
- 19.61%
- 5 лет*
- 12.80%
- 10 лет*
- 13.94%
BITO
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -33.51%
- С начала года
- -27.77%
- 1 год
- -48.16%
- 3 года*
- 21.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSM и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CSM Proshares Large Cap Core Plus | 8.68% | 21.84% | 22.09% | 23.50% | -18.27% | 7.24% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -27.77% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -29.31% |
Correlation
The correlation between CSM and BITO is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSM vs. BITO — Ранг доходности на риск
CSM
BITO
Сравнение CSM c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Large Cap Core Plus (CSM) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSM | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.81 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | -0.89 | +3.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.93 | -1.42 | +11.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSM и BITO
Максимальная просадка CSM за все время составила -36.11%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSM и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSM | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.11% | -77.86% | +41.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.40% | -54.47% | +45.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.30% | -54.47% | +36.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.82% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | -50.18% | +49.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.02% | -37.06% | +33.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 33.91% | -31.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSM и BITO
Текущая волатильность для Proshares Large Cap Core Plus (CSM) составляет 3.02%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 10.49%. Это указывает на то, что CSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSM | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.02% | 10.49% | -7.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.54% | 34.48% | -24.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.35% | 44.10% | -31.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.18% | 54.80% | -37.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.35% | 54.80% | -36.45% |
Сравнение комиссий CSM и BITO
CSM берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSM и BITO
Дивидендная доходность CSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности BITO в 60.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 60.24% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CSM Proshares Large Cap Core Plus | 1.04% | 1.04% | 1.06% | 1.17% | 1.37% | 0.78% | 1.21% | 1.41% | 1.54% | 1.28% | 1.49% | 1.67% |
Часто задаваемые вопросы
CSM and BITO have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITO has higher volatility (10.49%) compared to CSM (3.02%). In terms of maximum drawdown, CSM dropped -36.11% vs BITO's -77.86%.
On 3-year performance, BITO leads with 21.06% vs 19.61% for CSM. On fees, CSM is cheaper at 0.45% per year. On volatility, CSM has been the lower-risk option at 3.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITO has performed better with a 21.06% return vs 19.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CSM is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.95% for BITO.
BITO has the higher dividend yield at 60.24%, compared with 1.04% for CSM.
CSM is categorized as Long-Short, while BITO is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.45% for CSM and 0.95% for BITO.
CSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSM и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор