Сравнение CSM с BITO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Proshares Large Cap Core Plus (CSM) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO).
CSM и BITO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Credit Suisse 130/30 Large-Cap Index. Фонд был запущен 13 июл. 2009 г.. BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности CSM и BITO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSM и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CSM Proshares Large Cap Core Plus | -4.71% | 21.84% | 22.09% | 23.50% | -18.27% | 6.56% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -22.79% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -31.09% |
Доходность по периодам
С начала года, CSM показывает доходность -4.71%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -22.79%.
CSM
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- -4.71%
- 6 месяцев
- -0.83%
- 1 год
- 19.48%
- 3 года*
- 18.03%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 12.97%
BITO
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -22.79%
- 6 месяцев
- -43.10%
- 1 год
- -23.27%
- 3 года*
- 24.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSM и BITO
CSM берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.
Доходность на риск
CSM vs. BITO — Ранг доходности на риск
CSM
BITO
Сравнение CSM c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Large Cap Core Plus (CSM) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSM | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | -0.52 | +1.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | -0.50 | +2.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.94 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | -0.42 | +1.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.10 | -0.89 | +7.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSM | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | -0.52 | +1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | -0.08 | +0.89 |
Корреляция
Корреляция между CSM и BITO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSM и BITO
Дивидендная доходность CSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности BITO в 80.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSM Proshares Large Cap Core Plus | 1.15% | 1.04% | 1.06% | 1.17% | 1.37% | 0.78% | 1.21% | 1.41% | 1.54% | 1.28% | 1.49% | 1.67% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 80.47% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CSM и BITO
Максимальная просадка CSM за все время составила -36.11%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSM и BITO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSM | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.11% | -77.86% | +41.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.92% | -50.05% | +37.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.82% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.07% | -46.75% | +40.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.07% | -36.57% | +32.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | 23.73% | -20.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSM и BITO
Текущая волатильность для Proshares Large Cap Core Plus (CSM) составляет 4.97%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 12.84%. Это указывает на то, что CSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSM | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.97% | 12.84% | -7.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.54% | 36.71% | -27.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.00% | 45.32% | -26.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 55.77% | -38.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.37% | 55.77% | -37.40% |