Сравнение CSL с DGX
CSL (Carlisle Companies Incorporated) and DGX (Quest Diagnostics Incorporated) are both stocks. CSL operates in Building Products & Equipment (Industrials), while DGX operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 10 years, CSL returned 14.57%/yr vs 12.33%/yr for DGX. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSL и DGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSL показывает доходность 8.12%, что значительно ниже, чем у DGX с доходностью 18.06%. За последние 10 лет акции CSL превзошли акции DGX по среднегодовой доходности: 14.57% против 12.33% соответственно.
CSL
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 4.26%
- С начала года
- 8.12%
- 6 месяцев
- 4.47%
- 1 год
- -2.49%
- 3 года*
- 14.36%
- 5 лет*
- 13.87%
- 10 лет*
- 14.57%
DGX
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 8.82%
- С начала года
- 18.06%
- 6 месяцев
- 12.22%
- 1 год
- 14.71%
- 3 года*
- 16.40%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- 12.33%
Сравнение доходности по годам CSL и DGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSL Carlisle Companies Incorporated | 8.12% | -12.26% | 19.14% | 34.26% | -4.08% | 60.64% | -1.96% | 63.10% | -10.31% | 4.51% |
DGX Quest Diagnostics Incorporated | 18.06% | 17.20% | 11.77% | -10.05% | -7.80% | 47.86% | 14.11% | 31.13% | -13.84% | 9.16% |
Correlation
The correlation between CSL and DGX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 дек. 1996 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
CSL:
$14.13B
DGX:
$22.74B
CSL:
$17.08
DGX:
$9.10
CSL:
20.13
DGX:
22.31
CSL:
2.93
DGX:
2.03
CSL:
8.55
DGX:
3.09
CSL:
$4.98B
DGX:
$11.28B
CSL:
$1.41B
DGX:
$3.75B
CSL:
$1.17B
DGX:
$1.98B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSL vs. DGX — Ранг доходности на риск
CSL
DGX
Сравнение CSL c DGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carlisle Companies Incorporated (CSL) и Quest Diagnostics Incorporated (DGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSL | DGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.14 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 1.34 | -1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | 2.79 | -3.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSL и DGX
Максимальная просадка CSL за все время составила -64.56%, что больше максимальной просадки DGX в -49.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSL и DGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSL | DGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.56% | -49.46% | -15.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.67% | -11.55% | -20.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.72% | -16.57% | -21.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.72% | -28.62% | -9.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.68% | -36.60% | -2.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.08% | -3.76% | -23.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.32% | -11.89% | -0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.90% | 5.56% | +13.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSL и DGX
Carlisle Companies Incorporated (CSL) имеет более высокую волатильность в 10.87% по сравнению с Quest Diagnostics Incorporated (DGX) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что CSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSL | DGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.87% | 6.09% | +4.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.85% | 16.94% | +7.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.22% | 23.01% | +13.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.81% | 21.81% | +9.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.68% | 23.79% | +5.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSL и DGX
Дивидендная доходность CSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности DGX в 1.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSL Carlisle Companies Incorporated | 1.28% | 1.31% | 1.00% | 1.02% | 1.09% | 0.86% | 1.31% | 1.11% | 1.53% | 1.27% | 1.18% | 1.24% |
DGX Quest Diagnostics Incorporated | 1.61% | 1.82% | 1.96% | 2.02% | 1.66% | 1.40% | 1.85% | 1.99% | 2.34% | 1.83% | 1.72% | 2.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSL и DGX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carlisle Companies Incorporated и Quest Diagnostics Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CSL и DGX
CSL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.05B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DGX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quest Diagnostics Incorporated сообщила о валовой прибыли в 942.00M при выручке в 2.90B, что соответствует валовой рентабельности в 32.5%.
CSL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила об операционной прибыли в 180.30M при выручке в 1.05B, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.
DGX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quest Diagnostics Incorporated сообщила об операционной прибыли в 399.00M при выручке в 2.90B, что соответствует операционной рентабельности 13.8%.
CSL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила о чистой прибыли в 127.70M при выручке в 1.05B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
DGX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quest Diagnostics Incorporated сообщила о чистой прибыли в 252.00M при выручке в 2.90B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.
Часто задаваемые вопросы
CSL and DGX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSL has higher volatility (10.87%) compared to DGX (6.09%). In terms of maximum drawdown, CSL dropped -64.56% vs DGX's -49.46%.
DGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSL и DGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор