Сравнение CSIFX с DGTSX
CSIFX (Calvert Balanced Fund) and DGTSX (DFA Global Allocation 25/75 Portfolio) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, CSIFX returned 9.55%/yr vs 5.21%/yr for DGTSX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. CSIFX charges 0.91%/yr vs 0.24%/yr for DGTSX.
Доходность
Сравнение доходности CSIFX и DGTSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CSIFX показывает доходность 4.11%, а DGTSX немного выше – 4.30%. За последние 10 лет акции CSIFX превзошли акции DGTSX по среднегодовой доходности: 9.55% против 5.21% соответственно.
CSIFX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 2.44%
- С начала года
- 4.11%
- 6 месяцев
- 3.75%
- 1 год
- 14.48%
- 3 года*
- 14.57%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- 9.55%
DGTSX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 1.60%
- С начала года
- 4.30%
- 6 месяцев
- 4.61%
- 1 год
- 10.24%
- 3 года*
- 8.53%
- 5 лет*
- 5.26%
- 10 лет*
- 5.21%
Сравнение доходности по годам CSIFX и DGTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSIFX Calvert Balanced Fund | 4.11% | 11.32% | 18.96% | 16.35% | -15.33% | 14.30% | 15.43% | 23.71% | -2.75% | 10.72% |
DGTSX DFA Global Allocation 25/75 Portfolio | 4.30% | 8.39% | 7.43% | 8.93% | -8.06% | 10.20% | 7.29% | 9.80% | -1.85% | 5.83% |
Correlation
The correlation between CSIFX and DGTSX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2003 г. | 0.88 |
The correlation between CSIFX and DGTSX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSIFX vs. DGTSX — Ранг доходности на риск
CSIFX
DGTSX
Сравнение CSIFX c DGTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Balanced Fund (CSIFX) и DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSIFX | DGTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.64 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 3.94 | -2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.07 | 17.59 | -9.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSIFX | DGTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 3.07 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.89 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 1.00 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.94 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок CSIFX и DGTSX
Максимальная просадка CSIFX за все время составила -38.68%, что больше максимальной просадки DGTSX в -16.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSIFX и DGTSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSIFX | DGTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.68% | -16.71% | -21.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.98% | -2.64% | -5.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.86% | -7.46% | -4.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.95% | -11.26% | -8.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.77% | -11.26% | -12.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.30% | -1.65% | -3.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 0.59% | +1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSIFX и DGTSX
Calvert Balanced Fund (CSIFX) имеет более высокую волатильность в 2.37% по сравнению с DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что CSIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSIFX | DGTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.37% | 1.14% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.74% | 2.73% | +4.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.45% | 3.39% | +5.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.89% | 5.96% | +4.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.07% | 5.23% | +5.84% |
Сравнение комиссий CSIFX и DGTSX
CSIFX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии DGTSX в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSIFX и DGTSX
Дивидендная доходность CSIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что меньше доходности DGTSX в 5.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSIFX Calvert Balanced Fund | 4.29% | 4.76% | 5.23% | 2.37% | 2.32% | 7.61% | 2.43% | 3.45% | 5.25% | 7.41% | 2.68% | 12.56% |
DGTSX DFA Global Allocation 25/75 Portfolio | 5.70% | 5.54% | 7.28% | 4.75% | 2.77% | 7.62% | 2.12% | 2.57% | 2.99% | 1.25% | 1.26% | 1.50% |
Часто задаваемые вопросы
CSIFX and DGTSX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSIFX has higher volatility (2.37%) compared to DGTSX (1.14%). In terms of maximum drawdown, CSIFX dropped -38.68% vs DGTSX's -16.71%.
DGTSX currently has the higher Sharpe Ratio (3.07 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSIFX и DGTSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор