Сравнение CSIFX с CSIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Balanced Fund (CSIFX) и Calvert Equity Fund (CSIEX).
CSIFX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 20 окт. 1982 г.. CSIEX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 24 авг. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности CSIFX и CSIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSIFX и CSIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSIFX Calvert Balanced Fund | -4.90% | 11.32% | 18.96% | 16.35% | -15.33% | 14.30% | 15.43% | 23.71% | -2.75% | 10.72% |
CSIEX Calvert Equity Fund | -9.53% | 7.27% | 8.35% | 17.93% | -17.61% | 28.90% | 24.26% | 36.46% | 5.03% | 25.78% |
Доходность по периодам
С начала года, CSIFX показывает доходность -4.90%, что значительно выше, чем у CSIEX с доходностью -9.53%. За последние 10 лет акции CSIFX уступали акциям CSIEX по среднегодовой доходности: 8.70% против 11.57% соответственно.
CSIFX
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- -4.90%
- 6 месяцев
- -3.18%
- 1 год
- 8.27%
- 3 года*
- 11.85%
- 5 лет*
- 6.67%
- 10 лет*
- 8.70%
CSIEX
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- -9.53%
- 6 месяцев
- -9.23%
- 1 год
- -2.44%
- 3 года*
- 6.03%
- 5 лет*
- 4.91%
- 10 лет*
- 11.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSIFX и CSIEX
И CSIFX, и CSIEX имеют комиссию равную 0.91%.
Доходность на риск
CSIFX vs. CSIEX — Ранг доходности на риск
CSIFX
CSIEX
Сравнение CSIFX c CSIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Balanced Fund (CSIFX) и Calvert Equity Fund (CSIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSIFX | CSIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | -0.16 | +0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | -0.11 | +1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.99 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | -0.13 | +1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.52 | -0.42 | +4.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSIFX | CSIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | -0.16 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.30 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.68 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.48 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между CSIFX и CSIEX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSIFX и CSIEX
Дивидендная доходность CSIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что меньше доходности CSIEX в 25.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSIFX Calvert Balanced Fund | 4.70% | 4.76% | 5.23% | 2.37% | 2.32% | 7.61% | 2.43% | 3.45% | 5.25% | 7.41% | 2.68% | 12.56% |
CSIEX Calvert Equity Fund | 25.39% | 22.97% | 8.74% | 1.79% | 3.40% | 3.56% | 2.70% | 2.87% | 8.78% | 8.10% | 11.30% | 25.62% |
Просадки
Сравнение просадок CSIFX и CSIEX
Максимальная просадка CSIFX за все время составила -38.68%, что меньше максимальной просадки CSIEX в -50.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSIFX и CSIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSIFX | CSIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.68% | -50.81% | +12.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.98% | -14.12% | +6.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.95% | -25.71% | +5.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.77% | -30.50% | +6.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.23% | -11.71% | +5.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.32% | -6.21% | +0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 4.32% | -2.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSIFX и CSIEX
Текущая волатильность для Calvert Balanced Fund (CSIFX) составляет 4.06%, в то время как у Calvert Equity Fund (CSIEX) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что CSIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSIFX | CSIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | 4.59% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.64% | 9.29% | -2.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.53% | 16.16% | -4.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.87% | 16.21% | -5.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.03% | 17.12% | -6.09% |