PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSIFX с CSIEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSIFX с CSIEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CSIFX (Calvert Balanced Fund) and CSIEX (Calvert Equity Fund) are both mutual funds - CSIFX is a Diversified Portfolio fund managed by Calvert Research and Management, while CSIEX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Calvert Research and Management. Over the past 10 years, CSIFX returned 9.55%/yr vs 11.54%/yr for CSIEX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.91% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CSIFX и CSIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Balanced Fund (CSIFX) и Calvert Equity Fund (CSIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSIFX показывает доходность 4.11%, что значительно выше, чем у CSIEX с доходностью -9.20%. За последние 10 лет акции CSIFX уступали акциям CSIEX по среднегодовой доходности: 9.55% против 11.54% соответственно.

CSIFX

1 день
0.04%
1 месяц
2.44%
С начала года
4.11%
6 месяцев
3.75%
1 год
14.48%
3 года*
14.57%
5 лет*
7.98%
10 лет*
9.55%

CSIEX

1 день
-1.58%
1 месяц
-1.43%
С начала года
-9.20%
6 месяцев
-8.41%
1 год
-6.46%
3 года*
5.80%
5 лет*
4.09%
10 лет*
11.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSIFX и CSIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSIFX
Calvert Balanced Fund		4.11%11.32%18.96%16.35%-15.33%14.30%15.43%23.71%-2.75%10.72%
CSIEX
Calvert Equity Fund		-9.20%7.27%8.35%17.93%-17.61%28.90%24.26%36.46%5.03%25.78%

Correlation

The correlation between CSIFX and CSIEX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 1987 г.

0.90

Over the past year, the correlation between CSIFX and CSIEX has dropped to 0.65 - well below their long-term average of 0.90, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Balanced Fund

Calvert Equity Fund

Часто сравнивают с CSIFX:
CSIFX с VOOCSIFX с IVVCSIFX с FCNTXCSIFX с FBALXCSIFX с TPDAXCSIFX с BWBIXCSIFX с BERIX
Часто сравнивают с CSIEX:
CSIEX с SPYCSIEX с VOOCSIEX с ESGVCSIEX с FXAIXCSIEX с SWPPXCSIEX с VEIGXCSIEX с FIVFX

Доходность на риск

CSIFX vs. CSIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSIFX
Ранг доходности на риск CSIFX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSIFX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSIFX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSIFX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSIFX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSIFX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
CSIEX
Ранг доходности на риск CSIEX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSIEX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSIEX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSIEX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSIEX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSIEX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSIFX c CSIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Balanced Fund (CSIFX) и Calvert Equity Fund (CSIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSIFXCSIEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
-0.48

+2.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
-0.58

+3.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

0.93

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

-0.42

+2.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.07

-0.99

+9.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSIFX vs. CSIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSIFX на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа CSIEX равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSIFX и CSIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSIFXCSIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

-0.48

+2.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.25

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.68

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.47

+0.22

Просадки

Сравнение просадок CSIFX и CSIEX

Максимальная просадка CSIFX за все время составила -38.68%, что меньше максимальной просадки CSIEX в -50.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSIFX и CSIEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSIFXCSIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.68%

-50.81%

+12.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.98%

-14.12%

+6.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.86%

-14.87%

+3.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.95%

-25.71%

+5.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.77%

-30.50%

+6.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-11.38%

+11.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-6.23%

+0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

5.93%

-4.10%

Волатильность

Сравнение волатильности CSIFX и CSIEX

Текущая волатильность для Calvert Balanced Fund (CSIFX) составляет 2.37%, в то время как у Calvert Equity Fund (CSIEX) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что CSIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSIFXCSIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.37%

3.95%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.74%

9.57%

-2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.45%

12.37%

-3.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.89%

16.24%

-5.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.07%

17.16%

-6.09%

Сравнение комиссий CSIFX и CSIEX

И CSIFX, и CSIEX имеют комиссию равную 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSIFX и CSIEX

Дивидендная доходность CSIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что меньше доходности CSIEX в 25.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSIEX
Calvert Equity Fund		25.29%22.97%8.74%1.79%3.40%3.56%2.70%2.87%8.78%8.10%11.30%25.62%
CSIFX
Calvert Balanced Fund		4.29%4.76%5.23%2.37%2.32%7.61%2.43%3.45%5.25%7.41%2.68%12.56%

Часто задаваемые вопросы

CSIFX and CSIEX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSIEX has higher volatility (3.95%) compared to CSIFX (2.37%). In terms of maximum drawdown, CSIFX dropped -38.68% vs CSIEX's -50.81%.

CSIFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSIFX и CSIEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор