Сравнение CSIEX с VRGWX
CSIEX (Calvert Equity Fund) and VRGWX (Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, CSIEX returned 11.69%/yr vs 18.48%/yr for VRGWX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. CSIEX charges 0.91%/yr vs 0.05%/yr for VRGWX.
Доходность
Сравнение доходности CSIEX и VRGWX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSIEX показывает доходность -6.75%, что значительно ниже, чем у VRGWX с доходностью 4.75%. За последние 10 лет акции CSIEX уступали акциям VRGWX по среднегодовой доходности: 11.69% против 18.48% соответственно.
CSIEX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 2.24%
- 6 месяцев
- -8.71%
- С начала года
- -6.75%
- 1 год
- -4.09%
- 3 года*
- 4.90%
- 5 лет*
- 3.25%
- 10 лет*
- 11.69%
VRGWX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- 5.31%
- С начала года
- 4.75%
- 1 год
- 15.16%
- 3 года*
- 21.40%
- 5 лет*
- 14.07%
- 10 лет*
- 18.48%
Сравнение доходности по годам CSIEX и VRGWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSIEX Calvert Equity Fund | -6.75% | 7.27% | 8.35% | 17.93% | -17.61% | 28.90% | 24.26% | 36.46% | 5.03% | 25.78% |
VRGWX Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares | 4.75% | 18.32% | 33.25% | 42.65% | -29.18% | 32.42% | 38.38% | 36.30% | -1.59% | 30.11% |
Correlation
The correlation between CSIEX and VRGWX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2010 г. | 0.86 |
Over the past year, the correlation between CSIEX and VRGWX has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSIEX vs. VRGWX — Ранг доходности на риск
CSIEX
VRGWX
Сравнение CSIEX c VRGWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Equity Fund (CSIEX) и Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRGWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSIEX | VRGWX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.17 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 0.96 | -1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | 3.05 | -3.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSIEX и VRGWX
Максимальная просадка CSIEX за все время составила -50.81%, что больше максимальной просадки VRGWX в -32.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSIEX и VRGWX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSIEX | VRGWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.81% | -32.70% | -18.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.28% | -16.19% | +1.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.87% | -23.44% | +8.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.71% | -32.70% | +6.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.50% | -32.70% | +2.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.00% | -3.90% | -5.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.24% | -4.88% | -1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.05% | 5.11% | +1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSIEX и VRGWX
Текущая волатильность для Calvert Equity Fund (CSIEX) составляет 5.14%, в то время как у Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRGWX) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что CSIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRGWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSIEX | VRGWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 6.45% | -1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.64% | 13.48% | -2.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.18% | 16.78% | -3.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.38% | 21.85% | -5.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.17% | 21.23% | -4.06% |
Сравнение комиссий CSIEX и VRGWX
CSIEX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии VRGWX в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSIEX и VRGWX
Дивидендная доходность CSIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.63%, что больше доходности VRGWX в 0.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSIEX Calvert Equity Fund | 24.63% | 22.97% | 8.74% | 1.79% | 3.40% | 3.56% | 2.70% | 2.87% | 8.78% | 8.10% | 11.30% | 25.62% |
VRGWX Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares | 0.47% | 0.35% | 0.56% | 0.71% | 0.99% | 4.18% | 0.77% | 1.03% | 1.22% | 1.22% | 1.52% | 1.51% |
Часто задаваемые вопросы
CSIEX and VRGWX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VRGWX has higher volatility (6.45%) compared to CSIEX (5.14%). In terms of maximum drawdown, CSIEX dropped -50.81% vs VRGWX's -32.70%.
VRGWX currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSIEX и VRGWX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор