Сравнение CSIEX с PROVX

С начала года, CSIEX показывает доходность -9.53%, что значительно ниже, чем у PROVX с доходностью -5.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CSIEX имеют среднегодовую доходность 11.57%, а акции PROVX немного впереди с 11.71%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CSIEX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии PROVX в 0.93%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Equity Fund (CSIEX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CSIEX на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа PROVX равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSIEX и PROVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между CSIEX и PROVX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность CSIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.39%, что больше доходности PROVX в 17.76%

Максимальная просадка CSIEX за все время составила -50.81%, что меньше максимальной просадки PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSIEX и PROVX.

Calvert Equity Fund (CSIEX) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что CSIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.