PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSIEX с CSIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSIEX с CSIFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Equity Fund (CSIEX) и Calvert Balanced Fund (CSIFX).

CSIEX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 24 авг. 1987 г.. CSIFX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 20 окт. 1982 г..

Доходность

Сравнение доходности CSIEX и CSIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Equity Fund (CSIEX) и Calvert Balanced Fund (CSIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSIEX и CSIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSIEX
Calvert Equity Fund		-11.00%7.27%8.35%17.93%-17.61%28.90%24.26%36.46%5.03%25.78%
CSIFX
Calvert Balanced Fund		-6.68%11.32%18.96%16.35%-15.33%14.30%15.43%23.71%-2.75%10.72%

Доходность по периодам

С начала года, CSIEX показывает доходность -11.00%, что значительно ниже, чем у CSIFX с доходностью -6.68%. За последние 10 лет акции CSIEX превзошли акции CSIFX по среднегодовой доходности: 11.39% против 8.50% соответственно.

CSIEX

1 день
1.14%
1 месяц
-7.71%
С начала года
-11.00%
6 месяцев
-10.10%
1 год
-4.11%
3 года*
5.46%
5 лет*
4.83%
10 лет*
11.39%

CSIFX

1 день
0.00%
1 месяц
-6.44%
С начала года
-6.68%
6 месяцев
-4.68%
1 год
6.76%
3 года*
11.15%
5 лет*
6.46%
10 лет*
8.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Equity Fund

Calvert Balanced Fund

Часто сравнивают с CSIEX:
CSIEX с SPYCSIEX с VOOCSIEX с ESGVCSIEX с FXAIXCSIEX с FIVFXCSIEX с SWPPXCSIEX с FITLX
Часто сравнивают с CSIFX:
CSIFX с VOOCSIFX с IVVCSIFX с FCNTXCSIFX с FBALXCSIFX с TPDAXCSIFX с BERIXCSIFX с BWBIX

Сравнение комиссий CSIEX и CSIFX

И CSIEX, и CSIFX имеют комиссию равную 0.91%.

CSIEX
Calvert Equity Fund
CSIFX
Calvert Balanced Fund

Доходность на риск

CSIEX vs. CSIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSIEX
Ранг доходности на риск CSIEX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSIEX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSIEX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSIEX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSIEX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSIEX: 22
Ранг коэф-та Мартина
CSIFX
Ранг доходности на риск CSIFX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSIFX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSIFX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSIFX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSIFX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSIFX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSIEX c CSIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Equity Fund (CSIEX) и Calvert Balanced Fund (CSIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSIEXCSIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.21

0.63

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.19

0.96

-1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.14

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.36

0.75

-1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.20

2.98

-4.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSIEX vs. CSIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSIEX на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа CSIFX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSIEX и CSIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSIEXCSIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

0.63

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.60

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.77

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.67

-0.20

Корреляция

Корреляция между CSIEX и CSIFX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSIEX и CSIFX

Дивидендная доходность CSIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.81%, что больше доходности CSIFX в 4.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSIEX
Calvert Equity Fund		25.81%22.97%8.74%1.79%3.40%3.56%2.70%2.87%8.78%8.10%11.30%25.62%
CSIFX
Calvert Balanced Fund		4.79%4.76%5.23%2.37%2.32%7.61%2.43%3.45%5.25%7.41%2.68%12.56%

Просадки

Сравнение просадок CSIEX и CSIFX

Максимальная просадка CSIEX за все время составила -50.81%, что больше максимальной просадки CSIFX в -38.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSIEX и CSIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

CSIEXCSIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.81%

-38.68%

-12.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.12%

-7.98%

-6.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.71%

-19.95%

-5.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.50%

-23.77%

-6.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.14%

-7.98%

-5.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.21%

-5.32%

-0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.26%

2.00%

+2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности CSIEX и CSIFX

Calvert Equity Fund (CSIEX) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с Calvert Balanced Fund (CSIFX) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что CSIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSIEXCSIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

3.40%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.14%

6.36%

+2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.11%

11.40%

+4.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.19%

10.84%

+5.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.12%

11.01%

+6.11%