PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSIEX с CSIFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSIEX с CSIFX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CSIEX (Calvert Equity Fund) and CSIFX (Calvert Balanced Fund) are both mutual funds - CSIEX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Calvert Research and Management, while CSIFX is a Diversified Portfolio fund managed by Calvert Research and Management. Over the past 10 years, CSIEX returned 11.66%/yr vs 9.50%/yr for CSIFX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.91% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CSIEX и CSIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Equity Fund (CSIEX) и Calvert Balanced Fund (CSIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSIEX показывает доходность -11.80%, что значительно ниже, чем у CSIFX с доходностью 1.97%. За последние 10 лет акции CSIEX превзошли акции CSIFX по среднегодовой доходности: 11.66% против 9.50% соответственно.

CSIEX

1 день
0.43%
1 месяц
-2.84%
С начала года
-11.80%
6 месяцев
-12.48%
1 год
-9.09%
3 года*
4.24%
5 лет*
2.88%
10 лет*
11.66%

CSIFX

1 день
-1.15%
1 месяц
-1.07%
С начала года
1.97%
6 месяцев
1.30%
1 год
10.25%
3 года*
13.45%
5 лет*
7.10%
10 лет*
9.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSIEX и CSIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSIEX
Calvert Equity Fund		-11.80%7.27%8.35%17.93%-17.61%28.90%24.26%36.46%5.03%25.78%
CSIFX
Calvert Balanced Fund		1.97%11.32%18.96%16.35%-15.33%14.30%15.43%23.71%-2.75%10.72%

Correlation

The correlation between CSIEX and CSIFX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 1987 г.

0.90

Over the past year, the correlation between CSIEX and CSIFX has dropped to 0.61 - well below their long-term average of 0.90, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Equity Fund

Calvert Balanced Fund

Часто сравнивают с CSIEX:
CSIEX с SPYCSIEX с VOOCSIEX с ESGVCSIEX с FXAIXCSIEX с SWPPXCSIEX с VEIGXCSIEX с FIVFX
Часто сравнивают с CSIFX:
CSIFX с VOOCSIFX с IVVCSIFX с FCNTXCSIFX с TPDAXCSIFX с FBALXCSIFX с BWBIXCSIFX с CFICX

Доходность на риск

CSIEX vs. CSIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSIEX
Ранг доходности на риск CSIEX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSIEX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSIEX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSIEX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSIEX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSIEX: 11
Ранг коэф-та Мартина
CSIFX
Ранг доходности на риск CSIFX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSIFX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSIFX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSIFX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSIFX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSIFX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSIEX c CSIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Equity Fund (CSIEX) и Calvert Balanced Fund (CSIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CSIEXCSIFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.66
1.26

-1.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.84
1.81

-2.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.23

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

1.42

-2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.26

6.07

-7.33

CSIEX vs. CSIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSIEX на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа CSIFX равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSIEX и CSIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CSIEX и CSIFX

Максимальная просадка CSIEX за все время составила -50.81%, что больше максимальной просадки CSIFX в -38.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSIEX и CSIFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSIEXCSIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.81%

-38.68%

-12.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.28%

-7.98%

-6.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.87%

-11.86%

-3.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.71%

-19.95%

-5.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.50%

-23.77%

-6.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.92%

-2.06%

-11.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-5.30%

-0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.56%

1.87%

+4.69%

Волатильность

Сравнение волатильности CSIEX и CSIFX

Calvert Equity Fund (CSIEX) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с Calvert Balanced Fund (CSIFX) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что CSIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSIEXCSIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

3.58%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

7.37%

+2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.67%

9.03%

+3.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

10.97%

+5.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.16%

11.09%

+6.07%

Сравнение комиссий CSIEX и CSIFX

И CSIEX, и CSIFX имеют комиссию равную 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSIEX и CSIFX

Дивидендная доходность CSIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 26.04%, что больше доходности CSIFX в 4.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSIEX
Calvert Equity Fund		26.04%22.97%8.74%1.79%3.40%3.56%2.70%2.87%8.78%8.10%11.30%25.62%
CSIFX
Calvert Balanced Fund		4.38%4.76%5.23%2.37%2.32%7.61%2.43%3.45%5.25%7.41%2.68%12.56%

Часто задаваемые вопросы

CSIEX and CSIFX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSIEX has higher volatility (4.57%) compared to CSIFX (3.58%). In terms of maximum drawdown, CSIEX dropped -50.81% vs CSIFX's -38.68%.

CSIFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSIEX и CSIFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор