Сравнение CSIEX с CRFIX
CSIEX (Calvert Equity Fund) and CRFIX (Calvert Focused Value Fund) are both mutual funds - CSIEX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Calvert Research and Management, while CRFIX is a Large Cap Value Equities fund managed by Calvert Research and Management. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CSIEX charges 0.91%/yr vs 0.74%/yr for CRFIX.
Доходность
Сравнение доходности CSIEX и CRFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CSIEX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 2.24%
- 6 месяцев
- -8.71%
- С начала года
- -6.75%
- 1 год
- -4.09%
- 3 года*
- 4.90%
- 5 лет*
- 3.25%
- 10 лет*
- 11.69%
CRFIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSIEX и CRFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CSIEX Calvert Equity Fund | -6.75% | 7.27% | 8.35% | 17.93% | -4.86% |
CRFIX Calvert Focused Value Fund | 11.46% | 13.26% | 12.24% | 8.84% | -1.34% |
Correlation
The correlation between CSIEX and CRFIX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2022 г. | 0.79 |
Over the past year, the correlation between CSIEX and CRFIX has dropped to 0.57 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSIEX vs. CRFIX — Ранг доходности на риск
CSIEX
CRFIX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CSIEX c CRFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Equity Fund (CSIEX) и Calvert Focused Value Fund (CRFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSIEX | CRFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSIEX и CRFIX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSIEX | CRFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.81% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.28% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.87% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.71% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.00% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.24% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.05% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CSIEX и CRFIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSIEX | CRFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.64% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.18% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.38% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.17% | — | — |
Сравнение комиссий CSIEX и CRFIX
CSIEX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии CRFIX в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSIEX и CRFIX
Дивидендная доходность CSIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.63%, что больше доходности CRFIX в 5.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRFIX Calvert Focused Value Fund | 5.18% | 5.77% | 4.37% | 1.02% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CSIEX Calvert Equity Fund | 24.63% | 22.97% | 8.74% | 1.79% | 3.40% | 3.56% | 2.70% | 2.87% | 8.78% | 8.10% | 11.30% | 25.62% |
Часто задаваемые вопросы
CSIEX and CRFIX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CSIEX и CRFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор