PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRFIX с NANC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRFIX с NANC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Focused Value Fund (CRFIX) и Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC).

CRFIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 28 апр. 2022 г.. NANC - это активно управляемый фонд от Subversive. Фонд был запущен 7 февр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности CRFIX и NANC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Focused Value Fund (CRFIX) и Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRFIX и NANC

2026 (YTD)202520242023
CRFIX
Calvert Focused Value Fund		-1.80%13.26%12.24%1.04%
NANC
Subversive Unusual Whales Democratic ETF		-6.68%18.54%26.83%20.79%

Доходность по периодам

С начала года, CRFIX показывает доходность -1.80%, что значительно выше, чем у NANC с доходностью -6.68%.

CRFIX

1 день
2.65%
1 месяц
-7.98%
С начала года
-1.80%
6 месяцев
2.75%
1 год
11.90%
3 года*
10.79%
5 лет*
—
10 лет*
—

NANC

1 день
0.92%
1 месяц
-4.89%
С начала года
-6.68%
6 месяцев
-5.10%
1 год
18.06%
3 года*
19.63%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Focused Value Fund

Subversive Unusual Whales Democratic ETF

Часто сравнивают с CRFIX:
CRFIX с CRFCRFIX с FDVVCRFIX с USACRFIX с QDTECRFIX с GDECRFIX с CAAAXCRFIX с CSIEX
Часто сравнивают с NANC:
NANC с SPYNANC с KRUZNANC с VOONANC с MAGANANC с SWPPXNANC с SCHGNANC с VFV.TO

Сравнение комиссий CRFIX и NANC

CRFIX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии NANC в 0.75%.

NANC
Subversive Unusual Whales Democratic ETF
CRFIX
Calvert Focused Value Fund

Доходность на риск

CRFIX vs. NANC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRFIX
Ранг доходности на риск CRFIX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRFIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRFIX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRFIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRFIX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRFIX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
NANC
Ранг доходности на риск NANC: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NANC: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NANC: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NANC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NANC: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NANC: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRFIX c NANC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Focused Value Fund (CRFIX) и Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRFIXNANCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

0.96

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

1.46

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.21

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

1.52

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.72

5.83

-2.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRFIX vs. NANC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRFIX на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NANC равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRFIX и NANC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRFIXNANCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.96

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.09

-0.59

Корреляция

Корреляция между CRFIX и NANC составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRFIX и NANC

Дивидендная доходность CRFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что больше доходности NANC в 0.22%

TTM2025202420232022
CRFIX
Calvert Focused Value Fund		5.88%5.77%4.37%1.02%0.17%
NANC
Subversive Unusual Whales Democratic ETF		0.22%0.21%0.20%0.94%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CRFIX и NANC

Максимальная просадка CRFIX за все время составила -18.29%, что меньше максимальной просадки NANC в -20.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRFIX и NANC.

Загрузка...

Показатели просадок

CRFIXNANCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.29%

-20.94%

+2.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.21%

-12.21%

0.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.64%

-8.65%

-0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-2.74%

-1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

3.19%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности CRFIX и NANC

Текущая волатильность для Calvert Focused Value Fund (CRFIX) составляет 5.29%, в то время как у Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что CRFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NANC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRFIXNANCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

5.91%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

10.72%

-1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.79%

18.98%

-2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.74%

16.86%

-1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.74%

16.86%

-1.12%