Сравнение CSIEX с BPTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Equity Fund (CSIEX) и Baron Partners Fund (BPTRX).
CSIEX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 24 авг. 1987 г.. BPTRX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности CSIEX и BPTRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSIEX и BPTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSIEX Calvert Equity Fund | -9.53% | 7.27% | 8.35% | 17.93% | -17.61% | 28.90% | 24.26% | 36.46% | 5.03% | 25.78% |
BPTRX Baron Partners Fund | -5.39% | 24.54% | 32.75% | 43.09% | -42.53% | 31.35% | 148.81% | 44.99% | -2.01% | 31.54% |
Доходность по периодам
С начала года, CSIEX показывает доходность -9.53%, что значительно ниже, чем у BPTRX с доходностью -5.39%. За последние 10 лет акции CSIEX уступали акциям BPTRX по среднегодовой доходности: 11.57% против 23.66% соответственно.
CSIEX
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- -9.53%
- 6 месяцев
- -9.23%
- 1 год
- -2.44%
- 3 года*
- 6.03%
- 5 лет*
- 4.91%
- 10 лет*
- 11.57%
BPTRX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -5.26%
- С начала года
- -5.39%
- 6 месяцев
- 11.85%
- 1 год
- 41.12%
- 3 года*
- 21.98%
- 5 лет*
- 10.95%
- 10 лет*
- 23.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSIEX и BPTRX
CSIEX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии BPTRX в 1.36%.
Доходность на риск
CSIEX vs. BPTRX — Ранг доходности на риск
CSIEX
BPTRX
Сравнение CSIEX c BPTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Equity Fund (CSIEX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSIEX | BPTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | 1.29 | -1.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | 2.38 | -2.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.30 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 2.85 | -2.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 10.35 | -10.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSIEX | BPTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | 1.29 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.32 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.73 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.55 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между CSIEX и BPTRX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSIEX и BPTRX
Дивидендная доходность CSIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.39%, что больше доходности BPTRX в 3.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSIEX Calvert Equity Fund | 25.39% | 22.97% | 8.74% | 1.79% | 3.40% | 3.56% | 2.70% | 2.87% | 8.78% | 8.10% | 11.30% | 25.62% |
BPTRX Baron Partners Fund | 3.55% | 3.36% | 0.76% | 0.00% | 3.19% | 7.72% | 3.67% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% |
Просадки
Сравнение просадок CSIEX и BPTRX
Максимальная просадка CSIEX за все время составила -50.81%, что меньше максимальной просадки BPTRX в -64.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSIEX и BPTRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSIEX | BPTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.81% | -64.11% | +13.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.12% | -14.79% | +0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.71% | -49.87% | +24.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.50% | -51.26% | +20.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.71% | -8.65% | -3.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.21% | -13.82% | +7.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.32% | 4.08% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSIEX и BPTRX
Calvert Equity Fund (CSIEX) и Baron Partners Fund (BPTRX) имеют волатильность 4.59% и 4.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSIEX | BPTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 4.78% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.29% | 22.21% | -12.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.16% | 33.35% | -17.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.21% | 33.90% | -17.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.12% | 32.72% | -15.60% |