Сравнение CSIEX с BLUEX
CSIEX (Calvert Equity Fund) and BLUEX (AMG Veritas Global Real Return Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, CSIEX returned 11.66%/yr vs 9.68%/yr for BLUEX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. CSIEX charges 0.91%/yr vs 1.15%/yr for BLUEX.
Доходность
Сравнение доходности CSIEX и BLUEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSIEX показывает доходность -11.80%, что значительно ниже, чем у BLUEX с доходностью -7.33%. За последние 10 лет акции CSIEX превзошли акции BLUEX по среднегодовой доходности: 11.66% против 9.68% соответственно.
CSIEX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- -11.80%
- 6 месяцев
- -12.48%
- 1 год
- -9.09%
- 3 года*
- 4.24%
- 5 лет*
- 2.88%
- 10 лет*
- 11.66%
BLUEX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- -7.33%
- 6 месяцев
- -7.40%
- 1 год
- -7.16%
- 3 года*
- 2.92%
- 5 лет*
- -0.16%
- 10 лет*
- 9.68%
Сравнение доходности по годам CSIEX и BLUEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSIEX Calvert Equity Fund | -11.80% | 7.27% | 8.35% | 17.93% | -17.61% | 28.90% | 24.26% | 36.46% | 5.03% | 25.78% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | -7.33% | 4.45% | 7.24% | 14.35% | -14.30% | 3.22% | 34.74% | 35.34% | -4.91% | 27.86% |
Correlation
The correlation between CSIEX and BLUEX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 1991 г. | 0.82 |
The correlation between CSIEX and BLUEX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSIEX vs. BLUEX — Ранг доходности на риск
CSIEX
BLUEX
Сравнение CSIEX c BLUEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Equity Fund (CSIEX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSIEX | BLUEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.91 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | -0.53 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | -1.22 | -0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSIEX и BLUEX
Максимальная просадка CSIEX за все время составила -50.81%, что меньше максимальной просадки BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSIEX и BLUEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSIEX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.81% | -54.27% | +3.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.28% | -12.19% | -2.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.87% | -12.19% | -2.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.71% | -21.87% | -3.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.50% | -29.06% | -1.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.92% | -9.26% | -4.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.24% | -13.36% | +7.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.56% | 5.23% | +1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSIEX и BLUEX
Calvert Equity Fund (CSIEX) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что CSIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSIEX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | 3.97% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.04% | 8.31% | +1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.67% | 10.47% | +2.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.30% | 10.72% | +5.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.16% | 16.57% | +0.59% |
Сравнение комиссий CSIEX и BLUEX
CSIEX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии BLUEX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSIEX и BLUEX
Дивидендная доходность CSIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 26.04%, что больше доходности BLUEX в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | 0.34% | 0.31% | 0.29% | 0.03% | 11.84% | 27.20% | 25.43% | 13.71% | 13.40% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
CSIEX Calvert Equity Fund | 26.04% | 22.97% | 8.74% | 1.79% | 3.40% | 3.56% | 2.70% | 2.87% | 8.78% | 8.10% | 11.30% | 25.62% |
Часто задаваемые вопросы
CSIEX and BLUEX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSIEX has higher volatility (4.57%) compared to BLUEX (3.97%). In terms of maximum drawdown, CSIEX dropped -50.81% vs BLUEX's -54.27%.
BLUEX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.61 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSIEX и BLUEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор