PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSHI с TBUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSHI с TBUX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CSHI (Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF) and TBUX (T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF) are both Ultrashort Bond funds. CSHI is passively managed, while TBUX is actively managed. Over the past 3 years, CSHI returned 5.45%/yr vs 5.88%/yr for TBUX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. CSHI charges 0.38%/yr vs 0.17%/yr for TBUX.

Доходность

Сравнение доходности CSHI и TBUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSHI показывает доходность 2.30%, что значительно выше, чем у TBUX с доходностью 1.73%.

CSHI

1 день
0.04%
1 месяц
0.38%
С начала года
2.30%
6 месяцев
2.65%
1 год
5.29%
3 года*
5.45%
5 лет*
—
10 лет*
—

TBUX

1 день
0.08%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.73%
6 месяцев
2.18%
1 год
4.79%
3 года*
5.88%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSHI и TBUX

2026 (YTD)2025202420232022
CSHI
Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF		2.30%5.05%5.66%6.21%1.46%
TBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF		1.73%5.37%6.38%6.39%0.94%

Correlation

The correlation between CSHI and TBUX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2022 г.

0.05

The correlation between CSHI and TBUX shifts across timeframes, from 0.02 (3 years) to 0.14 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CSHI и TBUX

Секторы
CSHI
TBUX

Технологии

35.6%
52.7%

Финансовые услуги

11.8%
0.5%

Коммуникационные услуги

11.2%
15.2%

Потребительский циклический сектор

10.1%
14.3%

Здравоохранение

8.5%
5.0%

Промышленность

8.3%
3.5%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.5%

Энергетика

3.5%
0.6%

Коммунальные услуги

2.3%
1.2%

Недвижимость

1.9%
0.2%

Сырьевые материалы

1.8%
1.3%

Технологии

CSHI
35.6%
TBUX
52.7%

Финансовые услуги

CSHI
11.8%
TBUX
0.5%

Коммуникационные услуги

CSHI
11.2%
TBUX
15.2%

Потребительский циклический сектор

CSHI
10.1%
TBUX
14.3%

Здравоохранение

CSHI
8.5%
TBUX
5.0%

Промышленность

CSHI
8.3%
TBUX
3.5%

Потребительский защитный сектор

CSHI
4.9%
TBUX
5.5%

Энергетика

CSHI
3.5%
TBUX
0.6%

Коммунальные услуги

CSHI
2.3%
TBUX
1.2%

Недвижимость

CSHI
1.9%
TBUX
0.2%

Сырьевые материалы

CSHI
1.8%
TBUX
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF

T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF

Часто сравнивают с CSHI:
CSHI с SGOVCSHI с BOXXCSHI с BUCKCSHI с HIGHCSHI с BNDICSHI с THTACSHI с PULS
Часто сравнивают с TBUX:
TBUX с USTBTBUX с PULSTBUX с BINCTBUX с PAAATBUX с NEARTBUX с TRBFXTBUX с RAVI

Доходность на риск

CSHI vs. TBUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSHI
Ранг доходности на риск CSHI: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSHI: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSHI: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSHI: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSHI: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSHI: 9999
Ранг коэф-та Мартина
TBUX
Ранг доходности на риск TBUX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBUX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBUX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBUX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBUX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBUX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSHI c TBUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSHITBUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.21
7.14

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
11.93
14.42

-2.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.77

3.09

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

29.39

48.00

-18.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

155.42

188.18

-32.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSHI vs. TBUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSHI на текущий момент составляет 6.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TBUX равному 7.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSHI и TBUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSHITBUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.21

7.14

-0.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.19

3.90

+0.29

Просадки

Сравнение просадок CSHI и TBUX

Максимальная просадка CSHI за все время составила -1.69%, что меньше максимальной просадки TBUX в -1.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSHI и TBUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSHITBUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.69%

-1.79%

+0.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.18%

-0.10%

-0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.69%

-0.33%

-1.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.03%

-0.28%

+0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

0.03%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности CSHI и TBUX

Текущая волатильность для Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) составляет 0.12%, в то время как у T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) волатильность равна 0.19%. Это указывает на то, что CSHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSHITBUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.12%

0.19%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.52%

0.44%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86%

0.67%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.32%

1.07%

+0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.32%

1.07%

+0.25%

Сравнение комиссий CSHI и TBUX

CSHI берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии TBUX в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSHI и TBUX

Дивидендная доходность CSHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что больше доходности TBUX в 4.48%

ПозицияTTM20252024202320222021
CSHI
Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF		4.90%5.11%5.72%6.15%1.52%0.00%
TBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF		4.48%4.67%5.39%4.66%2.58%0.27%

Часто задаваемые вопросы

CSHI and TBUX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TBUX has higher volatility (0.19%) compared to CSHI (0.12%). In terms of maximum drawdown, CSHI dropped -1.69% vs TBUX's -1.79%.

On 3-year performance, TBUX leads with 5.88% vs 5.45% for CSHI. On fees, TBUX is cheaper at 0.17% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TBUX has performed better with a 5.88% return vs 5.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TBUX is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.38% for CSHI.

CSHI has the higher dividend yield at 4.90%, compared with 4.48% for TBUX.

They also come from different issuers: Neos and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.38% for CSHI and 0.17% for TBUX.

TBUX currently has the higher Sharpe Ratio (7.14 vs 6.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSHI и TBUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор