Сравнение CSHI с JUCY
CSHI (Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF) and JUCY (Aptus Enhanced Yield ETF) are both exchange-traded funds - CSHI is a Ultrashort Bond fund tracking the NONE, while JUCY is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Aptus. CSHI is passively managed, while JUCY is actively managed. Over the past 3 years, CSHI returned 5.45%/yr vs 4.46%/yr for JUCY. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. CSHI charges 0.38%/yr vs 0.60%/yr for JUCY.
Доходность
Сравнение доходности CSHI и JUCY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSHI показывает доходность 2.30%, что значительно ниже, чем у JUCY с доходностью 3.13%.
CSHI
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 2.30%
- 6 месяцев
- 2.65%
- 1 год
- 5.29%
- 3 года*
- 5.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JUCY
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 3.13%
- 6 месяцев
- 3.92%
- 1 год
- 7.83%
- 3 года*
- 4.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSHI и JUCY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CSHI Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF | 2.30% | 5.05% | 5.66% | 6.21% | 0.65% |
JUCY Aptus Enhanced Yield ETF | 3.13% | 5.50% | 3.89% | 3.27% | 0.72% |
Correlation
The correlation between CSHI and JUCY is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2022 г. | 0.16 |
The correlation between CSHI and JUCY shifts across timeframes, from 0.14 (3 years) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSHI vs. JUCY — Ранг доходности на риск
CSHI
JUCY
Сравнение CSHI c JUCY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) и Aptus Enhanced Yield ETF (JUCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSHI | JUCY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +8.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.77 | 1.45 | +1.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 29.39 | 9.49 | +19.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 155.42 | 36.42 | +119.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSHI | JUCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.21 | 2.27 | +3.94 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.19 | 1.40 | +2.79 |
Просадки
Сравнение просадок CSHI и JUCY
Максимальная просадка CSHI за все время составила -1.69%, что больше максимальной просадки JUCY в -1.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSHI и JUCY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSHI | JUCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.69% | -1.56% | -0.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.18% | -0.83% | +0.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.69% | -1.56% | -0.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -0.32% | +0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 0.22% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSHI и JUCY
Текущая волатильность для Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) составляет 0.12%, в то время как у Aptus Enhanced Yield ETF (JUCY) волатильность равна 0.50%. Это указывает на то, что CSHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JUCY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSHI | JUCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.12% | 0.50% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.52% | 2.14% | -1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86% | 3.47% | -2.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.32% | 3.32% | -2.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.32% | 3.32% | -2.00% |
Сравнение комиссий CSHI и JUCY
CSHI берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии JUCY в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSHI и JUCY
Дивидендная доходность CSHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что меньше доходности JUCY в 8.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CSHI Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF | 4.90% | 5.11% | 5.72% | 6.15% | 1.52% |
JUCY Aptus Enhanced Yield ETF | 8.21% | 7.98% | 7.83% | 9.31% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
CSHI and JUCY have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JUCY has higher volatility (0.50%) compared to CSHI (0.12%). In terms of maximum drawdown, CSHI dropped -1.69% vs JUCY's -1.56%.
On 3-year performance, CSHI leads with 5.45% vs 4.46% for JUCY. On fees, CSHI is cheaper at 0.38% per year. On volatility, CSHI has been the lower-risk option at 0.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CSHI has performed better with a 5.45% return vs 4.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CSHI is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.60% for JUCY.
JUCY has the higher dividend yield at 8.21%, compared with 4.90% for CSHI.
CSHI is categorized as Ultrashort Bond, while JUCY is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: Neos and Aptus. Their fees differ too: 0.38% for CSHI and 0.60% for JUCY.
CSHI currently has the higher Sharpe Ratio (6.21 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSHI и JUCY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор