PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSHI с IWMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSHI с IWMI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI).

CSHI и IWMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSHI - это пассивный фонд от Neos, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г.. IWMI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности CSHI и IWMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSHI и IWMI

2026 (YTD)20252024
CSHI
Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF		1.30%5.05%2.95%
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		1.35%14.97%6.61%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CSHI показывает доходность 1.30%, а IWMI немного выше – 1.35%.

CSHI

1 день
0.00%
1 месяц
0.57%
С начала года
1.30%
6 месяцев
2.60%
1 год
5.30%
3 года*
5.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

IWMI

1 день
0.42%
1 месяц
-4.18%
С начала года
1.35%
6 месяцев
4.98%
1 год
26.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF

NEOS Russell 2000 High Income ETF

Часто сравнивают с CSHI:
CSHI с BOXXCSHI с HIGHCSHI с BUCKCSHI с BNDICSHI с THTACSHI с PULSCSHI с PULT
Часто сравнивают с IWMI:
IWMI с IWMIWMI с IWMYIWMI с QQQIIWMI с SPYIIWMI с RDTEIWMI с SPYIWMI с QQQH

Сравнение комиссий CSHI и IWMI

CSHI берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии IWMI в 0.68%.

IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF
CSHI
Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF

Доходность на риск

CSHI vs. IWMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSHI
Ранг доходности на риск CSHI: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSHI: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSHI: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSHI: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSHI: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSHI: 9898
Ранг коэф-та Мартина
IWMI
Ранг доходности на риск IWMI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMI: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMI: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSHI c IWMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSHIIWMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.65

1.37

+1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.92

1.98

+1.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.99

1.27

+0.72

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.21

2.09

+1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

28.78

9.62

+19.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSHI vs. IWMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSHI на текущий момент составляет 2.65, что выше коэффициента Шарпа IWMI равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSHI и IWMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSHIIWMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

1.37

+1.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.09

0.72

+3.37

Корреляция

Корреляция между CSHI и IWMI составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSHI и IWMI

Дивидендная доходность CSHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что меньше доходности IWMI в 14.42%

TTM2025202420232022
CSHI
Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF		4.98%5.11%5.72%6.15%1.52%
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		14.42%14.05%8.78%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CSHI и IWMI

Максимальная просадка CSHI за все время составила -1.69%, что меньше максимальной просадки IWMI в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSHI и IWMI.

Загрузка...

Показатели просадок

CSHIIWMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.69%

-23.88%

+22.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.69%

-12.42%

+10.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.80%

+4.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.03%

-4.44%

+4.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.19%

2.70%

-2.51%

Волатильность

Сравнение волатильности CSHI и IWMI

Текущая волатильность для Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) составляет 0.39%, в то время как у NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) волатильность равна 6.95%. Это указывает на то, что CSHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSHIIWMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.39%

6.95%

-6.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.68%

11.89%

-11.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01%

19.09%

-17.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.35%

18.28%

-16.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.35%

18.28%

-16.93%